EMA индикатор (экспоненциальная скользящая средняя)

Содержание

• 1 Применение экспоненциальной скользящей средней в трейдинге
  • 1.1 Преимущества индикатора
  • 1.2 Основные недостатки
  • 1.3 Построение EMA
  • 1.4 Формула расчета
  • 1.5 В чем отличия SMA и WMA от EMA
  • 1.6 О ложных пробоях EMA
• 2 Как работает паевой инвестиционный фонд
• 3 Как применять МА в торговле
  • 3.1 Идентификация тренда
  • 3.2 Уровни поддержки и сопротивления
  • 3.3 Идентификация прорывов уровней цены
• 4 Торговля фиксированной пропорцией
• 5 Основные сигналы даваемые индикатором
• 6 Как использовать EMA в ежедневной торговле
  • 6.1 1. Определение тренда.
• 7 Настройка скользящей средней в терминале МТ4
• 8 Торговая система «Аллигатор»
• 9 Сигналы для открытия позиций
  • 9.1 Пробой скользящего среднего
  • 9.2 Работа на отскок от МА
  • 9.3 Пересечение двух МА
• 10 Какой период выбрать

Применение экспоненциальной скользящей средней в трейдинге

EMA чаще всего используется в комбинации с другими индикаторами, так как даже самые сильные сигналы, генерируемые только скользящей средней, могут не быть точными и достаточными для открытия сделки.

Как применяют индикатор в трейдинге:

• В торговых стратегиях – комбинируя с другими индикаторами, волновым или японским свечным анализом и т.д.
• С целью определения текущего тренда.
• Для нахождения мест установки Stop-Loss.
• Для получения торговых сигналов после пересечения линий скользящих средних.
• В качестве зон поддержки/сопротивления.
  

EMA хорошо определяет текущий тренд на рынке. Так, если царит бычий, то индикатор смотрит вверх и текущая стоимость расположена выше его, а экспоненциальная средняя меньшего периода находится выше ЕМА большего периода.

Верно выбранный период экспоненциальной средней под используемый таймфрейм покажет уровни поддержки/сопротивления. Для ограничения убытков стоп-лоссом приказ выносят за пределы индикатора, помня про локальные экстремумы.

Часто трейдеры воспринимают момент пересечения линий на разных таймфреймах мощным сигналом на вход в рынок, но это неверно, так как скользящие средние запаздывают (особенно если наблюдается боковой тренд).

Лучше всего индикатор «экспоненциальное скользящее среднее» использовать для графиков до Н4 (для МТ4, в Quik могут быть другие настройки). На этом промежутке точнее всего будут отображаться цены и нужные показатели.

Главные особенности ЕМА (в сравнении с обычной скользящей средней):

• Настройка обеспечивает большее число сигналов, повышается чувствительность к изменениям цены.
• Все сигналы нужно фильтровать, так как повышается и число ложных срабатываний.
• У ЕМА точность все равно выше в сравнении с SMA с меньшим периодом, к примеру (даже при условии уменьшения значения параметра и повышения чувствительности и числа сигналов, SMA не дает такого результата, как ЕМА).

ЕМА считается наиболее эффективным из аналогичных инструментов.

Преимущества индикатора

Прежде, чем использовать инструмент в работе, желательно тщательно изучить описание и протестировать индикатор в работе с демо-счетом или на центовых счетах ⇒. ЕМА обладает как плюсами, так и минусами, о которых – ниже. Основные достоинства Exponential Moving Average:

• Простота и понятность – доступность для понимания даже для начинающих трейдеров. Простая форма и точность дают возможность эффективно анализировать поведение цены актива.
• Повышенная точность – ведь ЕМА представляет собой уже модифицированный инструмент (учитывает показатели простого и взвешенного значений среднего).
• Учет свежих данных в расчете, предоставление актуальной информации.
• Более оперативное реагирование на изменение тенденции (по сравнению с простым скользящим) – короткие периоды предполагают повышение чувствительности и ложных срабатываний. На длинных периодах ЕМА проявляет стойкость к колебаниям, демонстрирует меньше поворотов. На длительных трендах инструмент работает лучше, устойчивее.
• Помощь в точном определении направления рынка, идентификации флэта.
• Возможность использования в качестве уровней поддержки/сопротивления .
• ЕМА взвешивает ближайшие показатели и учитывает предыдущую информацию о ценах, что повышает точность.

Основные недостатки

Из недостатков индикатора ЕМА стоит упомянуть такие, как небольшое запаздывание (особенно при невыраженных изменениях цены), наличие ложных сигналов (в боковом тренде часто), низкий уровень эффективности на нестабильном рынке. Ввиду того, что экспоненциальное скользящее среднее остро реагирует на быстрые изменения цен, его часто используют для ведения краткосрочной торговли. А вот долгосрочные тренды идентифицировать с ЕМА сложно.

Нужно помнить о том, что ЕМА более точное и чувствительное (в сравнении с простым), но одновременно может генерировать большее число ложных сигналов, поэтому обычно его используют в сочетании с другими индикаторами, а не самостоятельно.

Построение EMA

ЕМА есть в числе встроенных инструментов в торговом терминале MetaTrader 4/5 и других платформах для торговли, его нужно просто найти и установить на график. Рассмотрим установку для MT4:

• сначала выбирают индикатор Moving Average;
• потом задают метод Exponential. ЕМА настраивается по типу работы с остальными скользящими средними.

У трейдера есть возможность выбрать толщину и цвет линии, временные промежутки, период. Также есть настройка «Применить к…» с 7 значениями. Этот параметр показывает, какую цену использовать: открытия/закрытия, самую низкую/высокую, усредненные варианты.

В работе ЕМА использует экспоненту в текущем и прошлом периоде. Расчеты по умолчанию проводятся по ценам закрытия, но можно выбрать другой вариант. Во вкладке «Справка» (если используется для работы МТ4) указана точная формула расчета ЕМА.

Формула расчета

Расчет индикатора осуществляется по данной формуле:

ЕМА (t) = EMA (t-1) + 2 х P(t) – EMA (t-1)), тут:

• ЕМА (t) – экспонента в текущем периоде;
• ЕМА (t-1) – идентичный показатель в предыдущем периоде;
• P (t) – цена закрытия прошедшей сессии.

В чем отличия SMA и WMA от EMA

Всего популярных скользящих средних есть три – простые SMA, экспоненциальные EMA и взвешенные WMA.Термин «скользящее среднее» по умолчанию обозначает простое СС (SMA, simple moving average). Оно усредняет показатели цены, использует определенное число прошлых цен, замедляя график. При появлении новой цены старая убирается из расчета и таким образом СС как бы скользит по графику с ценой.

Простое скользящее среднее высчитывает среднее арифметическое цены (показатели прибавляются и сумма делится на их количество).Экспоненциальное скользящее среднее принимает поздние данные самыми важными, оперативнее реагируя на изменения.Тут расчет сложнее: высчитывается среднее арифметическое, но с условием, что последняя цена более значимая, чем ранние.

WMA – это взвешенное скользящее среднее, которое также учитывает поздние цены более важными, но в простом варианте: при расчете пятидневного WMA текущая цена имеет пятикратный вес, за вчера – четырехкратный, за позавчера – трехкратный и т.д.

Расчет такой: каждая цена, использующаяся в расчете, умножается на ее порядковый номер, после вся сумма делится на число порядковых номеров.

Все расчеты производятся автоматически, трейдеру вовсе не обязательно их уметь выполнять. Разница между видами скользящей средней не очень большая, но есть.

Простое скользящее среднее SMA сильнее всего запаздывает, экспоненциальное – наиболее оперативное и динамическое.

SMA лучше работает в боковом тренде, EMA – на ярко выраженной тенденции (во флэте выдает ложные срабатывания). На коротких периодах лучше работать с ЕМА, на длительных – с SMA. Хотя, каждый трейдер выбирает тот инструмент, с которым ему комфортнее всего работать.

О ложных пробоях EMA

ЕМА показывает ложные пробои , особенно когда рынок не демонстрирует явной направленности. В боковом движении ложные сигналы ЕМА появляются особенно часто, когда ЕМА пробивается ценой то снизу вверх, то сверху вниз. В подобных случаях далеко за пределы противоположной полярности EMA выносят стоп-лосс и ориентируются на расположенные рядом локальные экстремумы.

Как работает паевой инвестиционный фонд

Как применять МА в торговле

Скользящее среднее (Moving Average, MA) – это индикатор, следующий за трендом.Если говорить о рынке просто, то, как вы знаете, рынок имеет 3 формы – восходящий, нисходящий тренды и торговый диапазон (флет, коридор, боковик). Если цена находится в торговом диапазоне, то анализ торгового инструмента с помощью МА не самый лучший выбор, т.к. будет присутствовать большое количество ложных сигналов, из-за того что цена не может развить действительного движения и колеблется в диапазоне, создавая ложные сигналы.

Итак, для чего же можно использоваться скользящее среднее, напишу об основных:

1. Идентификация тренда.
2. Уровни поддержки и сопротивления.
3. Идентификация прорывов уровней цены.

Идентификация тренда

Тренд идентифицировать очень просто. Если цена выше МА, если МА с меньшим периодом выше МА с большим периодом, если МА растет, то тренд восходящий, и наоборот.

Для определения тренда лучше использовать старшие ТФ (таймфрейм) – 4-часовые, дневные и недельные. Они дают большую стабильность, и вероятность что вы не будете работать против тренда. Сделать это просто. Вот один из способов – чтобы идентифицировать долгосрочный тренд, достаточно нанести на график 200 SMA и 144 ЕМА.

Когда 144 EMA выше 200 SMA, а цена в то же самое время выше 200 SMA, тренд считается восходящим, и наоборот.

Т.е. тренд на рынке будет подтвержден тогда, когда две скользящих средних отклонятся друг от друга. Другими словами, когда рынок находится в восходящем тренде, линия показателя более короткого среднего (144EMA) стремится быстрее отклоняться от линии показателя более длинного (200SMA) и это увеличивает расстояние между двумя средними. Это явление указывает, что импульс движения цены нарастает.

Для того чтобы понять, что наступил флет, достаточно увидеть сближение МА, т.е. когда две средние сходятся после того, как они ранее отклонялись, цена будет откатываться, а это означает, что импульс движения цены замедляется. В нашем примере это когда 144 ЕМА начинает «загибаться» вниз и затем пересекается с 200SMA вместе.

Уровни поддержки и сопротивления

Одним из важных инструментов технического анализа являются технические уровни. Это определенное значение цены, которое при приближении к нему курса будет препятствием для дальнейшего продвижения. Графически это выглядит как область, куда цена подошла, а далее цена на графике откатила, потом подошла еще раз и снова не смогла преодолеть сопротивление. Таких возвратов может быть несколько, и чем их больше, тем сильнее уровень.

То же самое происходит и с МА, они графически обозначают эти уровни. Ну и опять же большинство трейдеров торгует по ним, что накладывает определенные правила игры, о них позже.

На рисунке уровни поддержки/сопротивления пометил горизонтальными линиями.

Если понаблюдать за поведением МА на разных таймфреймах, то везде можно увидеть, что они играют роль уровней поддержки и сопротивления.

Идентификация прорывов уровней цены

Думаю, всем понятен принцип подтверждения пробоев в техническом анализе. Я не говорю о дополнительных индикаторах, а просто о визуальном подтверждении. В основном, вслед за истинным пробоем, происходит откат цен и тестирование уровня пробоя. Тут важно следующее, не покупать или продавать немедленно при пробое того или иного ценового уровня, поскольку пробой может быть мимолётным и неподтверждённым, и в результате цена быстро вернется на предыдущие уровни.

Это же правило действует и здесь. После прорыва ценой какого-либо МА, курс, как правило, возвращается для тестирования скользящего среднего с обратной стороны.

Это видно на рисунке с 55 SMA, пробои обведены красным кругом, а уровни сопротивления/поддержки синей линией.

Торговля фиксированной пропорцией

Основные сигналы даваемые индикатором

Сигналы, даваемые всеми типами МА довольно просты и интерпретируются следующим образом:

• Скользящая средняя идущая вверх говорит о бычьем настроении рынка и дает сигнал к покупке;
• Скользящая средняя идущая вниз говорит о медвежьем настроении и дает сигнал к продаже;
• Пересечение ценой скользящей средней снизу вверх говорит об ускорении роста цены и дает сигнал к покупке;
• Пересечение ценой скользящей средней сверху вниз говорит об ускорении снижения цены и дает сигнал к продаже;
• Разворот скользящей средней снизу вверх при растущем графике цены – сигнал к покупке;
• Разворот скользящей средней сверху вниз при падающем графике цены является сигналом к продаже.

Резюмируя вышесказанное, стоит заметить, что не одна из описанных скользящих средних не является панацеей. Все они дают достаточно много ложных сигналов и требуют дополнительной фильтрации. Тем не менее, правильный выбор типа и периода индикатора скользящая средняя в применении к конкретным рыночным условиям, может заметно упростить трейдеру процесс принятия решений. Причем далеко не всегда сложное является лучшим и зачастую простая скользящая средняя является лучшим выбором для анализа ценового графика.

Как использовать EMA в ежедневной торговле

1. Определение тренда.

Одной из частых ошибок трейдеров является торговля против тренда. EMA – проверенный инструмент для определения рыночных тенденций и соответствующей торговли. Существует 2 способа, которые помогут вам избежать убыточных сделок с помощью:

• Следите за крутизной наклона EMA на графике. Крутой наклон EMA – это сигнал избегать торговли против рыночных тенденций. Чем круче угол, тем сильнее тренд. На графике ниже показан крутой рост, против которого торговать не стоит.
  
• Отслеживайте, как далеко цена находится от EMA. Чем дальше цена удаляется от EMA, тем сильнее тренд. 
  

Понимая силу тренда с помощью EMA, вы можете уберечь себя от убытков. Обратите внимание на промежуток между EMA и ценой.

Настройка скользящей средней в терминале МТ4

Самый популярный среди российских трейдеров терминал MetaTrader4 (МТ4) располагает широким ассортиментом разного рода индикаторов среди которых, разумеется, нашлось место и для скользящих средних.

Для того чтобы прикрепить к графику скользящую среднюю, нужно перейти по следующему маршруту: Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Moving Average.Кликнув по вкладке Moving Average, вы увидите перед собой следующее окно:

Давайте рассмотрим все параметры по порядку. Начнем с параметра «Период», как вы уже, наверное, догадались, здесь устанавливается требуемый период скользящей средней. Параметр «Сдвиг», позволяет сдвинуть скользящую среднюю вправо относительно графика цены (в данном случае установлен сдвиг вправо на 30 свечей).

В окошке «Метод МА» можно выбрать один из четырёх типов скользящей средней:

1. Simple – простая скользящая средняя;
2. Exponential – экспоненциальная скользящая средняя;
3. Smoothed – сглаженная;
4. Linear Weigthed – линейно взвешенная;

Следующее окошко позволяет выбрать тип цены, по которому будет строиться индикатор. Можно выбрать из четырёх основных цен:

1. Close – индикатор будет построен по ценам закрытия свечей;
2. Open – Построение индикатора будет вестись по ценам открытия свечей;
3. High – Построение по наивысшим (максимальным) ценам свечей;
4. Low – Построение по минимальным ценам;

Кроме этого предлагаются к выбору усредненные значения цены такие как:

1. Median Price – среднеарифметическое значение цены между минимумом и максимумом: (High+Low)/2
2. Typical Price – среднеарифметическое значение от трех показателей High, Low и Close: (High+Low+Close)/3
3. Weighted Close – среднеарифметическое значение от четырех показателей High, Low, Open и Close: (High+Low+ Open+Close)/4

Наконец в группе параметров «Стиль» можно указать цвет, тип и толщину линии скользящей средней.После установки необходимых настроек нажимаем кнопку «ОК» и наслаждаемся видом нанесенного на ценовой график индикатора.

Торговая система «Аллигатор»

Чтобы использовать систему в работе, нужно установить 3 ЕМА с разными параметрами и сдвигами по времени, а также индикатор Fractal.

Наилучшие параметры:

• ЕМА 9 (со сдвигом 3)
• ЕМА 15 (со сдвигом 5)
• ЕМА 25 (со сдвигом 8)

Все экспоненциальные средние выстраиваются по половине суммы каждой из закрытых свечей. Нужно обращать внимание на местонахождение текущей цены: если она выше скользящей средней, нужно покупать, если под ней – продавать. Прибыль фиксируется при замедлении движения. Для простоты установки, можно в МТ4 найти индикатор Аллигатор и установить его.

В показанном ниже примере видно, что цена оказывается за пределами всех экспоненциальных СС, когда появляется бычий тренд. Создается первый локальный максимум (отмечен индикатором фрактал), индикатор ЕМА 9 снизу вверх пробивает две медленные скользящие средние.

Генерируется сразу два сигнала: линии ЕМА пересекаются и появляется фрактал. Осторожные трейдеры ждут отката цены и лишь после входят в рынок, но тут можно уже заключать сделку на продажу.

Сигналы для открытия позиций

Пробой скользящего среднего

Точки пересечения сигнального MA и значения цены используются как сигналы открытия позиции в сторону тренда. Обратные пересечения используются как сигналы для закрытия позиции.

Работа на отскок от МА

В данном случае, вход осуществляется при отскоке курса цены от МА, главное чтобы это было в направлении тренда. Фактически это работа после завершения коррекции, когда сделка открывается в согласно направления предыдущего движения. Но и тут лучше получать дополнительный сигнал с меньшего таймфрема, к примеру пробой МА ценой.

Пересечение двух МА

Такой сигнал поступает при пересечении двух линий среднего скользящего. Направление задается МА с меньшим периодом. Выход по обратному пересечению. Но на мой взгляд такой сигнал идет с запозданием .т.е. к тому моменту когда он появится, можно упустить хорошую точку входа. На мой взгляд этот сигнал, который еще называют “Золотым крестом” либо “Мертвым крестом” лучше использовать как подтверждающий первые два.

Хотя для тех кто не любит риск, хоть и не большой, этот сигнал подойдет больше всех, главное учтите, что расстояние для постановки “хорошего” стоп-уровня увеличивается в разы. И в заключение скажу, что “мувинги” (скользящее среднее) могут быть эффективным инструментом в торговле, главное помнить для чего вы его собираетесь использовать. Мувинги помогут вам в определении и подтверждении тренда, определении уровней поддержки и сопротивления, и разработке торговых систем. Помните о недостатках и преимуществах скользящих средних. МА являются индикаторами, запаздывающими и следующими за трендом. Конечно, МА не покажут нам экстремумы, где можно было бы сделать идеальные точки входа и выхода, поэтому необходимо в сочетании с ними использовать другие индикаторы, которые их будут дополнять.

Какой период выбрать

Это наверное самый сложный вопрос, если с типами все понятно и можно еще как то понять что тебе необходимо, то с периодами сложнее…Я сам подбирал для себя достаточно долго, но все же нашел которые устраивают меня и понятны.В различных книгах по техническому анализу и других источниках много различных вариантов. Но не всегда понятно почему именно такой период и откуда он взялся.А надо всего лишь вспомнить, для чего и откуда берутся эти периоды, период 10 – это информация за период в десять дней, 20 – за двадцать дней. И тогда можно легко понять какой период нужен для информации за 1 месяц, за 3 месяца или полгода.

Но это не единственный способ подбора периода, очень многие трейдеры предпочитают использовать числа из ряда Фибоначчи для этого. Кстати я тоже при подборе одного периода взял число Фибоначчи, потому что сам использую в своей торговле уровни Фибо.

Так что все периоды уже давным давно перепробованы и подобраны. Но и это может нам сыграть на руку, ведь можно использовать самые известные и используемые периоды, ведь ими пользуется огромное кол-во трейдеров, а значит это возможность видеть то же самое что и они. Вот только не надо сейчас думать о том, что если используют все, значит это не работает…Не правда это…

Таймфрейм: Периоды среднего

• 5-дневный: 8, 13, 21
• 1-дневный: 8, 13, 21, 55, 89
• 4-часовой: 8, 34, 55, 89, 144
• 1-часовой: 8, 34, 55, 89, 144, 200

Для того, чтобы подобрать МА для какого-либо торгового инструмента, необходимо выбрать тип скользящего среднего и число периода. Число периода подбирается в зависимости от подвижности торгового инструмента (валютная пара, акция, фьючерс), его склонности к тренду и, конечно, личных предпочтений. Чем подвижнее инструмент, тем требуется большее сглаживание и, следовательно, более длинное МА (больший период). А вообще, метод подбора, проб и ошибок, наиболее эффективен в данном случае. Главное помнить, что делать: если видно, что происходит много прорывов, следует удлинить МА (увеличить его период), уменьшив чувствительность скользящего среднего и наоборот. Ну и, конечно же, комбинировать сами МА, использовать и простые, и экспоненциальные.