Индикатор фракталов — описание и инструкция по настройке

Содержание

• 1 Что такое фрактал
• 2 Свойства и проблемы индикатора
• 3 Индикатор Фрактал в торговой практике
• 4 Применение индикатора Fractals
• 5 Установка и настройка индикатора
• 6 Установка и вид индикатора на графике
• 7 Как добавить индикатор в терминал
• 8 В схватке с «Аллигатором»
  • 8.1 Жизненный цикл «Аллигатора»
• 9 Фракталы и цена
• 10 Фракталы и индикатор Аллигатор.
• 11 Как работает индикатор фракталов
  • 11.1 Подвиды фракталов по Биллу Вильямсу
• 12 Торговые сигналы от Fractals

Что такое фрактал

Фрактал – это индикатор, показывающий на графике локальные (местные) максимумы и минимумы, т. е. места, где цена криптовалюты имела наибольшее или наименьшее значение за последние 5 свечей. Период 5 настраивается по умолчанию – пользователь может протестировать стратегию по этому параметру, а затем увеличить или уменьшить его значение.

На графике изображается в виде стрелки, которая может быть направлена:

1. Вверх для обозначения максимума (5 предыдущих свечей закрылись ниже последующей, на которой сформировался фрактал).
2. Вниз для обозначения минимума (5 предыдущих свечей закрылись выше последующей, на которой сформировался фрактал).

Индикатор fractals был разработан известным трейдером Биллом Вильямсом. Формула для его расчета выглядит в виде простых равенств:

• Up = Max High (5)
• Down = Min Low (5)

где:

• Up – верхний фрактал, показывающий максимум;
• Down – нижний фрактал, показывающий минимум;
• Max High – максимальная цена за 5 последних свечей;
• Min Low – минимальная цена за 5 последних свечей.

Проще говоря, фрактал представляет собой уровень, который показывает максимум или минимум цены криптовалюты за последние 5 периодов. Цена этих периодов определяется таймфреймом (5 минут, 5 часов, 5 дней и т. п.). Это вспомогательный инструмент анализа графика, который используется для удобства.

По сути, фрактал может построить любой трейдер, если он визуально определит максимумы или минимумы за определенный период (например, 5 свечей, 7, 10, 12 и т. д.).

На практике встречается 4 основных разновидности фрактала, использование которых дает лучшие результаты – это модель A, B, C и D:

1. Модель А: 2 свечи, предшествующие максимуму (или минимуму), поднимаются вверх последовательно, после чего 2 свечи после фрактала опускаются также последовательно, формируя почти симметричную фигуру. Это идеальный вариант, который редко встречается на практике, но не исключается.
2. Модель B: 2 свечи, предшествующие фракталу, являются внутренними барами, т. е. они полностью укладываются в него по высоте – цена закрытия и открытия в пределах большой фрактальной свечи. Последующие 2 свечи также соответствуют этому правилу.
3. Модель С: на графике криптовалюты или другого актива сформировалось 2 разнонаправленных фрактала (идут подряд).
4. Модель D: свеча с фракталом и свеча через 1 бар (по счету третья) имеют примерно такую же высоту (в случае максимума) или глубину (в случае минимума).

Обратите внимание! Во всех описанных случаях появление подобных моделей может говорить о первом признаке разворота тренда. Однако для подтверждения сигнала необходимо дождаться реального движения цены. В этом поможет и анализ других индикаторов.

Свойства и проблемы индикатора

Технический анализ выделяет три основных свойства фракталов, позволяющие использовать их для прогнозирования движения цены:

• Нерегулярность. Проявляется как периоды большой волатильности, сопровождающиеся резкими ценовыми импульсами, «ломающие» текущий тренд после сформированных паттернов Price Action.
• Самоподобие. Индикатор Fractals работает одинаково надежно на любом торговом активе и таймфрейме Forex. За счет подобия они могут использоваться в таких комплексных стратегиях как «Три экрана Элдера».
• «Память». Достаточно спорное утверждение, что модель способна «помнить свое начальное состояние».

Также есть понятие размерности от больших таймфреймов к младшим, т.е. использование фрактальных конструкций имеет смысл только сверху-вниз. Максимум/минимум, например, D1 будет подобной точкой и на меньших промежутках. Подобные аналогии не всегда работают для уровней max/min.

Индикатор Фрактал не перерисовывается и торговый сигнал не отменяется до появления. Его сила зависит от положения относительно других индикаторов.

Основным недостатком инструмента является запаздывание – любая модель не будет считаться действующей до появления двух разворотных баров. Таким образом возможный сигнал всегда задерживается минимум на два бара – этого может быть достаточно для серьезной ошибки даже на рекомендуемом часовом (Н1) таймфрейме. Единственым вариантом максимально компенсировать запаздывание будет переход на средне- и долгосрочные торговые стратегии, когда тренд продолжается долго, а периодическими откатами можно пренебречь, добавляя объем позиции после появления новых фракталов в направлении основного движения.

Индикатор Фрактал в торговой практике

После того как модель сформирована в зависимости от положения на графике нужно определить к какому классу фрактальных фигур она относится: старт, сигнал или остановка. Стартом будут любые паттерны, после которых формируется обратный сигнал индикатора. Пара старт/сигнал обычно находятся на одном временном промежутке.

Рекомендуется использовать в стратегиях различные «уровни равновесия» такие как скользящие средние, границы канальных индикаторов, уровни Фибоначчи. Не следует открывать покупку, если индикатор Фрактал, ниже уровня, соответственно пропускаем продажу, когда он идет выше равновесия.

Практика трейдинга на Forex показала следующие варианты использования:

• Нахождение точки входа. Самый простой способ работы по данным индикатора это отложенный ордер выше/ниже центрального бара находящегося на сильном уровне поддержки/сопротивления или значимом экстремуме.
• Подтверждение текущего или нового тренда. Несколько одинаковых последовательных фракталов: восходящие обновляются чаще, на нисходящем движении ищем паттерны на новых локальных минимумах.
• Обнаружение флэта. Если предыдущий максимум/минимум не пробит и появилась явно неклассическая конструкция, это может означать начало консолидации. Здесь необходимо дождаться рыночной реакции на следующие обратные фракталы, которые могут оказаться границами коридора движения цены.

Применение индикатора Fractals

Способов применения фракталов достаточно много, поэтому мы перечислим наиболее популярные.

1. На основе стратегии Б. Вильямса.После образования фрактала на покупку или продажу важную роль играет место его формирования относительно красной линии Аллигатора (зубы Аллигатора или линия баланса). Действительный фрактальный сигнал на покупку формируется только выше красной линии Аллигатора. Ордер на покупку размещается на 1 тик выше от предыдущей фрактальной точки вверх.Действительный фрактальный сигнал на продажу формируется только ниже красной линии Аллигатора. Ордер на продажу размещается на 1 тик ниже от предыдущей фрактальной точки вниз.Фрактальный сигнал остается действительным до тех пор, пока не сработает ордер или пока не образуется новый действительный фрактальный сигнал.
2. Определение структуры движения.Многие трейдеры используют фракталы для разметки структуры. Что это значит?Во время восходящего тренда каждый последующий фрактал на покупку и продажу выше предыдущего. Во время нисходящего тренда каждый последующий фрактал на покупку и продажу ниже предыдущего. Если цена не может пробить и закрепиться за предыдущим фракталом на покупку или продажу, на рынке образовался флэт (консолидация). Пробитие и закрепление цены за последним фракталом на продажу является сменой тренда с восходящего на нисходящий. Пробитие и закрепление цены за последним фракталом на покупку является сменой тренда с нисходящего на восходящий.
3. Определение уровней поддержки/сопротивления и трендовых линий (ТЛ).Фракталы значительно упрощают поиск экстремумом на графике. Формирование фракталов приблизительно на одном и том же ценовом уровне помогает понять, где образовались уровни (или зоны) поддержки или сопротивления. Пробитие и закрепление за поддержкой/сопротивлением с большей долей вероятности свидетельствует о том, что цена пойдет к следующему уровню (зоне) поддержки/сопротивления. Так как техника на пробой дает очень много ложных сигналов, лучше всего работать по технике от зеркального уровня (когда после пробоя поддержка становится сопротивлением и наоборот). Цена очень часто тестирует уровень пробоя, поэтому техника на откатах к пробитому уровню гораздо эффективнее. Соединение фракталов под определенным углом позволяет строить трендовые линии . Так, трендовая линия вниз проводится по фракталам на покупку, а трендовая линия вверх рисуется по фракталам на продажу. Трендовая линия также помогает определить, в какой фазе сейчас находится рынок – в фазе тренда или в фазе консолидации. Пробитие трендовой линии зачастую означает остановку тренда или разворот.
4. Определение волновой структуры.Фрактал является индикатором изменения поведения цены. Поэтому все, что происходит между восходящим и нисходящим фракталами, будет являться волной Эллиотта той или иной степени (в зависимости от таймфрейма). Мы не будем углубляться в волновую теорию, любители волн Эллиотта наверняка знают, как фракталы могут помочь в нанесении волновой разметки.

Установка и настройка индикатора

Индикатор Fractals устанавливается на график по стандартной схеме, что и другие технические инструменты платформы MetaTrader 4. Проще всего это сделать через кнопку «Индикаторы» в верхнем меню терминала.

Настройки инструмента минимальны: можно лишь выбрать цвет и размер значка фрактала, а также таймфреймы, на которых он не будет отображаться.

После того, как индикатор установлен на график и настроен, можно приступать к торговле на CFD.

Установка и вид индикатора на графике

Чтобы установить индикатор Fractals на график в терминале МТ4, можно воспользоваться опцией «Навигатор» или пройти по пути «Вставка → Индикаторы → Билла Вильямса → Fractals»:

В настройках этого индикатора пользователь может изменить лишь некоторые его свойства:

• цвет визуализации на графике;
• ТФ, на котором индикатор фрактал будет прорисовывать свои маркеры.

После установки индикатор фрактал рисует на графике свои маркеры, принимающие такой вид:

Значения фракталов верх/вниз, соответственно, равны «High» и «Low». На графике эти значения индикатор Fractals отмечает специальными маркерами.

Как добавить индикатор в терминал

Индикатор можно найти в любом терминале МТ4 или МТ5, на платформе живого графика и многих брокеров. Чтобы добавить его в терминал, необходимо:

1. Открыть программу, зайти в раздел «Вставка».
2. Далее перейти в «Индикаторы».
3. Затем в «Билла Вильямса».
4. И добавить «Fractals».

В результате появится такая картинка:

Настройки сохраняются по умолчанию, цвет можно изменить с серого на более удобный.

Для добавления инструмента на живом графике необходимо:

1. Зайти на сайт и кликнуть по значку.
2. В появившемся списке выбрать «William Fractal».
3. Добавить индикатор.

Очень часто фракталы предлагается скачать и в сети, причем они рекламируются как «усовершенствованные индикаторы» без перерисовки, задержки и т. п. На самом деле, инструмент обладает такими же свойствами и в любом классическом терминале МТ4 либо на живом графике. Поэтому нет особой необходимости устанавливать дополнительный индикатор.

Однако можно скачать фракталы с алертом (например, Fine Fractals) – звуковым сигналом, который будет оповещать о появлении стрелки. Полученный файл необходимо добавить в терминал, следуя такой инструкции:

1. Открыть «Файл».
2. Перейти в «Каталог данных».
3. Далее в «MQL4» или «MQL5».
4. Затем зайти в «Indicators» и скопировать полученный файл туда.

В схватке с «Аллигатором»

Alligator – это один из индикаторов технического анализа, также разработанный Биллом Вильямом. Он представлен на графике в виде трех скользящих средних с разными настройками периодов и сдвигов.

Помощь этого индикатора заключается в следующем: если цена лежит:

• выше челюстей Аллигатора, то восходящая тенденция, скорее всего, будет сохранена;
• ниже челюстей Аллигатора, то вероятно продолжение нисходящей тенденции.

Данный инструмент хорошо фильтрует ложные сигналы, которые часто посылает индикатор фрактал.

Жизненный цикл «Аллигатора»

1. Период сна – на графике пересекаются все кривые Аллигатора.
2. Пробуждение – чем дольше спит «хищник», тем более голодным пробуждается. На Forex этот период называется «консолидацией цены».
3. Еда – кривые индикатора отдаляются друг от друга, расширяя канал скользящих, поглощающий свечи доминирующей на рынке тенденции. Это время для активного открытия позиций.
4. Сон – утолив голод, Аллигатор вновь впадает в спячку, его кривые сближаются, накладываются друг на друга, переплетаются между собой. Это время фиксировать прибыль по ранее открытым сделкам.

Говоря техническим языком, это метод торговли «на пробое торгового диапазона цены» после длительного периода ее консолидации.

Фракталы и цена

Их взаимосвязь на графике четко показывает индикатор фрактал:

• Во время трендового движения формирование какого-либо фрактала начинается при откате цены.
• Во флете цена движется от одного фрактала к другому – отбиваясь от верхнего фрактала, она направляется к нижнему фракталу, а отбиваясь от него, снова устремляется к верхнему.

Сегодня трейдеру не нужно самостоятельно отыскивать фракталы и отмечать их на графике. Всю эту работу выполняет такой инструмент, как индикатор фрактал.

Фракталы и индикатор Аллигатор.

Как уже упоминалось выше, индикатор Фракталы лучше использовать совместно с индикатором Аллигатор. Последний применяется для определения направления тренда и выявления флэта. Сигналы аллигатора дают понять, когда движение начинается или когда направление тренда меняется. На сайте AvtoForex.ru ранее мы публиковали материал по данному инструменту, поэтому сейчас вспомним только основные моменты:

• индикатор состоит из трёх линий: синяя линия - челюсть аллигатора, красная линия - зубы аллигатора, зелёная - губы. Вместе эти линии называются пастью аллигатора;
• во время спокойного рынка они находятся близко друг к другу и могут переплетаться. Как только начинается явное трендовое движение, расстояние между линиями увеличивается.

Для дальнейшего, более полного, понимания материала рекомендуем ознакомится со статьёй "Секреты индикатора Аллигатор".

Перед принятием решения к торговым действиям, в первую очередь, анализируем график:

• принимать во внимание следует сигналы фрактала, образовавшегося за пределамипасти Аллигатора;
• рассматривать возможность продаж следует в том случае, если фрактал находится ниже линии губ при нисходящем тренде. Сделка открывается при пробитии фрактала, SL ставится за ближайший противоположный фрактал, TP – при захлопывании пасти Аллигатора;
• возможность покупки рассматривается при формировании и пробитии фрактала выше линии губ при восходящем тренде (пример на рис. 6, увеличивается кликом).

Как работает индикатор фракталов

Индикатор фракталов для МТ4 включен в перечень стандартных инструментов торгового терминала. Во вкладке «Индикаторы» доступна категория «Билла Вильямса», в ней и находится индикатор фракталов.

Индикатор отмечает на графике локальные экстремумы. Стандартный инструмент умеет выявлять только экстремумы на 5 свечах. Если маркер расположен над графиком, то отображается локальный максимум, под графиком – локальный минимум.

Настройка индикатора фрактал ограничивается заданием цвета, размера маркеров и отображения индикатора на отдельных таймфреймах. Из-за этого гибкость работы снижается, но пользовательские фрактальные индикаторы решают эту проблему.

Подвиды фракталов по Биллу Вильямсу

Разработчик индикатора выделял несколько типов фракталов:

• Двусторонний. Формируется на одной свече, как правило, это свеча с длинной верхней либо нижней тенью. Свечи такого типа соответствуют неопределенности на рынке, Вильямс не брал в работу подобные сигналы. Чаще формируется на высоковолатильных валютных парах.
• Проблемный фрактал. Два разнонаправленных экстремума формируется на 2 соседних свечах. Такие ситуации нередко формируются при движении в горизонтальном коридоре. Также соответствует состоянию неопределенности.
• Классический фрактал. До средней свечи идет рост цен, а после нее – падение (для фрактала на растущем рынке) или наоборот для фрактала, формирующегося на нисходящем движении.

Также фракталы делятся на восходящие и нисходящие. Первые формируются на растущем рынке, вторые – на нисходящем. В зависимости от конфигурации они делятся на истинные и ложные:

• Истинные – для восходящего фрактала минимум последней свечи не должен опускаться ниже Low первой свечи. Для нисходящего нужно ориентироваться на максимумы, High пятой свечи должен оставаться не ниже High первой.
• Ложные – те фракталы, у которых на растущем рынке Low 5-й свечи опускается ниже Low 1-й. На медвежьем рынке High пятой свечи должен подниматься выше High первой.

Ключевой недостаток стандартного фрактала – отсутствие в настройках пункта, отвечающего за количество свечей, на которых ищутся локальные экстремумы. Из-за этого ценность индикатора снижается.

На малых таймфреймах индикатор фракталов фактически бесполезен так как выявляет целое семейство ненужных локальных High/Low. Их невозможно использовать в торговле, маркеры индикатора лишь захламляют график и отвлекают внимание. К достоинствам этого инструмента отнесем то, что это индикатор без перерисовки и запаздывания. Строго говоря, запаздывание все же есть, оно зависит от того на каком количестве свечей ищется экстремум.

Единственное решение этой проблемы – использование пользовательских индикаторов, их можно скачать бесплатно. В них доступно большее количество настроек, можно увеличить число свечей, на которых ищутся экстремумы и решить проблему с лишними построениями. Если задать поиск экстремумов, например, на 21 свече, то количество фракталов сократится на порядок.

Количество пользовательских индикаторов этого типа исчисляется десятками. Среди них есть «стрелочники», есть и модификации, в которых все построения вынесены «в подвал». Различия только внешние, основа остается прежней.

Торговые сигналы от Fractals

Билл Вильямс рекомендовал использовать индикатор фрактал в торговле «на пробоефрактала» и выходить:

• по Buy – когда цена ушла на 1 пункт выше фрактала вверх;
• по Sell – когда цена опустилась на 1 пункт ниже фрактала вниз.

В настоящее время трейдеры используют индикатор фрактал в торговле «на пробоефрактального уровня». Это уровень, охватывающий совокупность фрактальных моделей. По их значениям можно провести уровни сопротивления/поддержки и использовать их по-разному:

1. Для торговли на пробое ценой максимума/минимума последнего фрактала.
2. Для установки страховочных ордеров Stop Loss за ближайшим минимумом/максимумом.

Ордера лучше ставить за минимум:

• двух предыдущих фракталов вниз – для покупок;
• за вторым фракталом вверх – для продаж.

Работать с фракталами можно на любом временном периоде, но удобнее торговать на ТФ Н1–D1. Здесь, в отличие от младших ТФ, индикатор Fractals реже рисует маркеры и подает меньше ложных сигналов.

Для определения каналов движения валютного инструмента и торговли «по линии тренда».

Учитывая, что индикатор фрактал показывает на графике переломные моменты, по минимумам/максимумам двух нисходящих/восходящих фракталов можно провести линии ценовых каналов. Далее, на пробитии фрактала (или его уровня), можно входить в рынок «по тренду».

Индикатор фрактал может посылать трейдеру ложные сигналы, которые следует фильтровать, чтобы не входить в заведомо убыточные сделки. В качестве такого фильтра лучше всего подходит индикатор «Alligator».