Индикатор открытых позиций: описание, как пользоваться, принцип работы

Содержание

• 1 Описание индикатора
• 2 Позиции банков на Форекс
• 3 Как анализировать соотношение коротких и длинных позиций?
• 4 Как пользоваться инструментами
• 5 Открытый интерес на Форекс, где и как смотреть позиции трейдеров?
• 6 Индикатор позиций ForexFactory
• 7 Как использовать данные по открытым позициям
• 8 Как побороть недостатки информеров?
• 9 Не все рынки равны
• 10 Правила расчета индикатора

Описание индикатора

Индикатор открытых позиций – инструмент, который помогает трейдерам заключать выгодные сделки с фьючерсами или опционами и «отсеивать» непривлекательные предложения. Инструмент не подходят для пользователей, работающих только на фондовых биржах с ценными бумагами, поскольку для таких участников рынка его значение будет бесполезно.

Индикатор открытых позиций – один из первых инструментов, применяемых для технического анализа. В его основе не лежат никаких формул. Это выгодно отличает индикатор от других подобных инструментов. Он только показывает количество открытых позиций по конкретному активу, то есть число фьючерсных соглашений при приобретении и реализации актива. Фьючерский контракт заключается между продавцом и покупателем, когда один реализует актив, а другой его приобретает. Такие сделки осуществляются:

• через брокера;
• крупными трейдерами.

Рассматриваемый индикатор показывается только число тех контрактов, которые еще не были заключены. При этом тип соглашения не учитывается. По этой причине контракты могут быть как на приобретение, так и на реализацию активов. Каждый из них оказывает влияние на значение инструмента. Кроме того, индикатор не изменит показатели, если одно соглашение будет закрыто при одновременном открытии другого контракта.

Данный инструмент находится под графиком движения стоимости базового актива. На нем показано изменение кривой, которая демонстрирует количество участников торгов, присутствующих на рынке. В зависимости от того, открываются или закрываются контракты, график движется вверх или стремится вниз.

Позиции банков на Форекс

Каждый участник рынка должен понимать, что котировки изменяются в результате деятельности самых влиятельных инвесторов, в числе которых – национальные банки. Из этого можно сделать вывод, что обеспечить прибыльный трейдинг можно через отслеживание открытых банковских позиций.

Кроме того, каждому инвестору предоставляется возможность строить собственную торговую стратегию на основе стратегии одного из влиятельных трейдеров. И если банк установит лимитный ордер на продажу, события будут развиваться соответствующим образом.

В момент приближения котировки к ордеру цена на него резко уменьшится, что произойдет за счет давления колоссальных инвестиций на продажу активов. В этот момент трейдер может открыть выгодную короткую позицию. Аналогично этому возможно использование в целях продолжения позиции открытых торговых операций. Так, движение стоимости в том или ином направлении после выхода новостей может быть воспринято вкладчиком как шанс для получения прибыли.

Для этого необходимо обратить внимание на действия банка и в соответствии с ними принимать торговые решения.Фиксирование профита можно осуществлять после того, как стихнет интерес. Конечно, реализовать этот алгоритм на практике в разы сложнее, чем описать теоретически, но именно эти принципы позволяют повысить эффективность фундаментального и технического анализа в несколько раз. И это неудивительно, так как в основе торгового метода лежит политика участников рынка, от конкретных решений которых изменяется движение котировок.

Как анализировать соотношение коротких и длинных позиций?

Прежде всего, не следует спешить открывать сделки. Для начала изучите данные на графике, понаблюдайте за ними некоторое время, пока не найдете несколько закономерностей поведения цены. Дабы сократить время  ваших поисков, мы намекнем, на что обратить внимание:

1. Почти аксиома рынка: «Цена всегда идет против большинства», соответственно, открывая сделку «против толпы», вы получаете дополнительный процент к тому, что ваша сделка будет успешной.
2. Более того, личный опыт показывает: когда на рынке стойкий тренд, большинство трейдеров открывает позиции против него. Соответственно, верным будет и утверждение, что открывая позицию против толпы, вы открываете позицию по тренду.
3. Иногда можно увидеть как «набрали пассажиров» или «скинули лишних», вот как в этом случае.

Как пользоваться инструментами

Уточним один момент: на графике отображен процент длинных позиций, но, так как суммарное значение длинных и коротких позиций равно 100%, вы можете легко высчитать значение коротких позиций, отняв от 100% процент длинных позиций.

Открытый интерес на Форекс, где и как смотреть позиции трейдеров?

В интернете существует множество информеров, предлагающих данные об соотношении открытых позиций трейдеров на рынке Форекс в режиме онлайн. Можно также скачать подобные информеры у своего брокера. Они могут иметь различные названия, например:

• индикаторы настроений рынка Форекс;
• индикаторы открытых позиций;
• «стакан цен»;
• отчеты брокеров;
• информеры открытых позиций и т.д.

Данные источники могут иметь различное происхождение и быть совершенно разными по форме. Такие информаторы могут подтверждать движение тренда или предупреждать о вероятной его перемене. Разумно применяя такие важные дополнительные данные, трейдер сможет иметь более расширенное представление о поведении участников рынка и предположить дальнейшее развитие событий. Но прежде чем принять решение, необходимо получить его подтверждение.

Понимание открытых позиций Форекс – это отличный инструмент для трейдеров, которые смогут применить полученную информацию для проведения детального анализа валютного рынка Форекс и использовать эти знания для улучшения прибыльности своей торговли.

Индикатор позиций ForexFactory

Соотношение открытых позиций на Форекс можно увидеть при помощи индикатора ForexFactory. Таблица с данными располагается внизу справа. В ней присутствует информация, касающаяся наиболее популярных валютных пар.

При расчете учитываются только сделки трейдеров, которые специально отключили счета к аналитике. Система предоставляет доступ к дополнительной информации. Для этого стоит нажать на значок папки, расположенной справа от валютной пары.

ForexFactory предоставляет доступ к следующим данным:

1. Traders – содержит количество открытых позиций Форекс и представляет информацию об их градации на длинные и короткие.
2. Lots – указывает объем позиций в лотах.
3. Avg Entry – представляет ценовое значение входа. Показать усреднен. Отдельно представлена информация по длинным и коротким позициям.
4. Avg Trade Return – позволяет узнать средний размер дохода, полученного с одной сделки.
5. Avg Trade Duration – в графе представлено время, в течение которого позиции в среднем удерживаются открытыми.
6. Winning Trades – отражает информацию по количеству сделок, которые принесли прибыль.
7. Losing Trades – содержит данные об объеме убыточных сделок.

Используя график, расположенный ниже дополнительной информации, можно установить время, за которое произойдет выборка данных. Система предоставит данные за 5 минут, 1 час или 1 день.

Под графиком представлена градация по отдельным сделкам и объемам. Допустима сортировка по аккаунту. Если человек желает получить информацию о публичных трейдерах, требуется снять флажок Show Private. Можно запросить сведения об участниках рынка, которые предпочли не предоставлять личные данные системе.

Периодически происходит обновление информации. В результате данные не теряют актуальность.

Как использовать данные по открытым позициям

Информеры позволяют понять, когда правильно открывать позицию на рынке Форекс. Бытует мнение, что движение цены происходит против толпы. Этим объясняется факт потери средств 90% трейдеров. Выяснив настроение подавляющей массы участников рынка, человек может сыграть против нее.

Обычно новички стараются открывать сделки в моменты разворота цены. Поэтому считается, что действовать с большинством опасно. Лучше выполнить операцию против тренда. Велика вероятность, что в момент открытия ордера произойдет разворот движения.

Рекомендуется производить изучение изменений открытых позиций по времени. Если сделки закрываются, это говорит о потере веры в сложившейся тренд. В результате он вскоре изменится. Если сделки открывают чаще, движение набирает мощь. Скорее всего, оно продолжится.

Рекомендуется учитывать количество открытых позиций. Если значение показателей составляет от 70 до 90%, тренд продолжит возрастание. Можно попытаться открыть сделку по его движению. Если количество открытых позиций больше 90%, вероятность разворота повышается. Рекомендуется дождаться подтверждения факта и открывать позиции по движению цены. Эксперты не советуют спешить входить в рынок. Изначально проводится анализ..

Информер открытых позиций Форекс по всем брокерам позволяет получать лишь приблизительную информацию. Это происходит из-за большого количества участников рынка. Торговать могут люди из любого уголка земного шара. Это усложняет сбор данных и составление статистики.

Как побороть недостатки информеров?

• Как вариант, можете установить информеры от разных брокеров, что позволит видеть более полную картину. В настоящее время продолжают совершенствоваться индикаторы открытых позиций, которые собирают данные из различных сервисов и поэтому подают намного расширенную информацию.
• Можно использовать информацию о поведении национальных банков. Понимая, что ситуацией на рынке управляют крупные финансовые структуры, постарайтесь установить и скопировать направление их действий.

Многие банки открыто размещают всю информацию на сайтах или сервисах. Легкий доступ позволит изучить ее и использовать по назначению. Данные об отложенных ордерах помогут трейдеру вовремя войти в рынок и поработать совместно с маркетмейкерами. Например, если национальный банк выставляет отложенный ордер на продажу, стоит ожидать, что с поступлением огромной суммы валютный курс сильно понизится. Разумно восприняв такое движение, трейдер может открывать короткую позицию на продажу с последующей покупкой.

Другие трейдеры применяют открытые позиции банков для продления сделки. Например, когда при выходе какой-либо важной новости банки начинают увеличивать объем торговли, и цена наращивает движение, а трейдер имеет открытую сделку, то можно не закрывать ее, дождавшись ослабления интереса банка.

После этого надо зафиксировать прибыль и закрыть позицию. Такая система, основанная на поведении крупнейших участников рынка, может значительно увеличить качество проведенного вами подробного анализа рынка и повысить результаты торговых операций.

Не все рынки равны

Один момент всегда стоит иметь ввиду, этот метод не работает с золотом по отношению к доллару или с валютами, которые в настоящее время поддерживаются внутренней денежно-кредитной политикой.

Например, не так давно было показано, что соотношение EUR/CHF равнялось 90% открытых позиций на покупку. Но это было просто потому, что Швейцарский Национальный Банк привязал валюту к евро, и все это знали. Так что идти против рынка в этой ситуации было бы не эффективно.

Конечно до тех пор, пока конечная планка не будет достигнута.

Правила расчета индикатора

Индикатор открытого типа высчитывается путем складывания всех открытых контрактов на открытых сделках и вычитания соглашений, сделки по которым полностью были реализованы. При этом не имеет значение, о какой сделке идет речь – реализации или приобретении актива.

Разберем ситуацию, когда на рынке работают три трейдера. Они осуществляют торговлю фьючерсами. Их контракты имеют такое влияние на индикатор открытых позиций:

• Первый трейдер открывает позицию в лонг через приобретение одного контракта. В результате индикатор увеличивается на единицу.
• Второй трейдер открывает позицию в лонг через приобретение семи контрактов. В результате индикатор увеличивается на восемь.
• Первый трейдер реализовывает контракт и выходит с рынка. Это приводит к уменьшению показателя индикатора до семи.
• Третий трейдер открывает позицию в шорт, реализовав семь сделок. В результате индикатор увеличивается до четырнадцати.

Процесс вычисления инструмента усложняется, если каждый участник рынка приобретает-реализует актив у другого трейдера, который также выполняет сделки приобретения-реализации. Все участники рынка могут только открывать контракты. Это увеличивает значение индикатора. При одновременном открытии-закрытии сделки разными трейдерами показатель инструмента не изменится. Когда все участники рынка закрывают сделки, а другие контракты не открываются, индикатор уменьшается.