Индикатор скользящие средние (SMA, EMA) — подробное описание
Что такое скользящая средняя простыми словами
Индикатор скользящая средняя (от англ. "Moving Average", "MA") — показывает среднее значение цены за установленный период времени.
В простонародье часто пишут – "мувинг", сокращенно записывают "MA", "SMA", "EMA" (чуть ниже мы рассмотрим их различия). Рассмотрим как рассчитывается мувинги.
Формула простой скользящей средний:
MA = ∑valuei / N
Где:
- valuei — значение цены i свечей назад;
- N — количество японских свечей для подсчета (период скользящей);
На графике скользящие средние отображаются в том же окне, что и цена в виде плавных кривых линий. Чем больше период, тем они более плавные:
Мувинги легли в основы построения множества других индикаторов:
- Ishimoku (облако Ишимоку);
- MACD;
- Полосы Боллинджера;
У многих возникает вопрос: почему такое название "скользящая", в чем оно выражается? Скользит в данном случае только цена. Значение мувинга изменяется при каждом новом баре — это и есть "скольжение".
Настройка скользящей средней в терминале МТ4
Самый популярный среди российских трейдеров терминал MetaTrader4 (МТ4) располагает широким ассортиментом разного рода индикаторов среди которых, разумеется, нашлось место и для скользящих средних.
Для того чтобы прикрепить к графику скользящую среднюю, нужно перейти по следующему маршруту: Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Moving Average.
Кликнув по вкладке Moving Average, вы увидите перед собой следующее окно:
Давайте рассмотрим все параметры по порядку. Начнем с параметра «Период», как вы уже, наверное, догадались, здесь устанавливается требуемый период скользящей средней. Параметр «Сдвиг», позволяет сдвинуть скользящую среднюю вправо относительно графика цены (в данном случае установлен сдвиг вправо на 30 свечей).
В окошке «Метод МА» можно выбрать один из четырёх типов скользящей средней:
- Simple – простая скользящая средняя;
- Exponential – экспоненциальная скользящая средняя;
- Smoothed – сглаженная;
- Linear Weigthed – линейно взвешенная;
Следующее окошко позволяет выбрать тип цены, по которому будет строиться индикатор. Можно выбрать из четырёх основных цен:
- Close – индикатор будет построен по ценам закрытия свечей;
- Open – Построение индикатора будет вестись по ценам открытия свечей;
- High – Построение по наивысшим (максимальным) ценам свечей;
- Low – Построение по минимальным ценам;
Кроме этого предлагаются к выбору усредненные значения цены такие как:
- Median Price – среднеарифметическое значение цены между минимумом и максимумом: (High+Low)/2
- Typical Price – среднеарифметическое значение от трех показателей High, Low и Close: (High+Low+Close)/3
- Weighted Close – среднеарифметическое значение от четырех показателей High, Low, Open и Close: (High+Low+ Open+Close)/4
Наконец в группе параметров «Стиль» можно указать цвет, тип и толщину линии скользящей средней. После установки необходимых настроек нажимаем кнопку «ОК» и наслаждаемся видом нанесенного на ценовой график индикатора.
Скользящее среднее: какой вид и период выбрать для торговли?
К сожалению, однозначного ответа нет. Если трейдеру требуется более быстрое среднее значение, которое лучше адаптируется к рыночным изменениям, он выберет ЕМА. Это дает сигналы покупки или продажи быстрее. С другой стороны, стоит отметить, что слишком частые сигналы могут оказаться неправильными, например, в случае консолидации. В случае простого скользящего среднего ситуация выглядит противоположной. SMA дает меньше сигналов, что, с одной стороны, может ограничить прибыль, но если они все же произойдут, они будут гораздо более эффективными.
На фьючерсных рынках чаще всего используется комбинация средних (4 и 9), (9 и 18), (5 и 20) и (10 и 40). 50-дневное среднее (10 недель) на фондовом рынке является наиболее популярным, а 200-дневный (40-недельный) среднее используется для долгосрочного анализа.
Практики по использованию скользящих средних
Теперь несколько советов по правильному использованию MA-шек.
Значение не так важно
У скользящих средних может быть огромное число значений, стратегий с ними тоже множество. Для начала, я бы советовал использовать самые популярные варианты (они описаны чуть ниже).
Кроме того, имеет смысл менять значения таким образом, чтобы скользящие выступали в качестве поддержки и сопротивления. Другими словами, адаптируйте их под график, “подтягивайте” параметры скользящих под свечи.
Правильный таймфрейм
Скользящая средняя — это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ). Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ, от 1 минуты до года и даже десятилетий.
Если вы закрываете сделки внутри дня (и вы интрадей трейдер), то скользящая со значением 200-300 показывает настолько глобальную картину, что она для вас может быть совершенно излишней. Другое дело — скользящие со значением до 50, что хороши при использовании ТФ до 1 часа.
Для работы с 5- и 15-минутными ТФ нередко используются скользящие с совсем небольшими значениями, скажем, 6 и 14. Но, “шум” при таких маленьких МА неизбежен.
Скользящие средние как индикатор бокового движения
Как вы уже должны знать, в техническом анализе ничего не бывает «наверняка». Это всегда набор вероятностей, особенно если речь идет об индикаторах. Если бы цена, приближаясь к скользящей, гарантированно бы от нее отскакивала, мы все перевязывали бы пачки долларов резиночками.
Однако, так не будет. Мало того, скользящие отлично работают по тренду (для того и созданы), но, когда цена идет в “боковике”, пересечение скользящих может только запутать. Казалось бы, они совершенно бесполезны в таких условиях, но это не так.
Их низкоамплитудное пересечение можно использовать как прекрасный индикатор консолидации. Пока эти линии “трутся” друг о друга – ваш боковик будет весьма устойчив (подарок для БО). Линии разошлись – начался тренд.
Как пользоваться скользящими средними - основные методы работы
Одним из наиболее популярных является метод двойного пересечения.
2 скользящие средние
При использовании метода двойного пересечения трейдер рассматривает два индикатора скользящих средних с большим и меньшим периодом. Сигналом заключения сделок служит их пересечение между собой и прорыв цены сквозь них сверху или снизу.
Обычно используются две скользящие средние с периодами 7 и 13 дней (для краткосрочных сделок). Сигналом к открытию сделки служит следующая последовательность событий:
- Цена пересекла EMA (7)
- Цена пересекла EMA (13)
- EMA (7) пересекла EMA (13)
Последний шаг является гарантией того, что трейдеру следует заключать сделку. Следует обращать внимание на период скользящих средних. Если период слишком большой, то сигналы будут запаздывать. А если слишком маленький - то будет слишком много ложных сигналов.
3 скользящие средние
Следующим этапом в развитии динамических моделей с использованием скользящих средних является разработка метода тройного пересечения. В отличие от метода двойного пересечения этот метод требует использование трех скользящих средних с разными периодами. Сигналом к сделке по методу тройного пересечения является такая последовательность событий:
- пересечение скользящего среднего с самым маленьким периодом линии скользящего среднего со средним периодом;
- пересечение скользящего среднего с самым маленьким периодом со скользящим средним с наибольшим периодом;
- пересечение между собой скользящих со средним и большим периодом.
На рисунке ниже используются ЕМА150, EMA21 и EMA7.
Параметры скользящих средних
Как и у других индикаторов, скользящие средние имеют возможность задавать различные параметры. Давайте рассмотрим их набор.
2.1. Период
Период скользящей средний является самым важным параметром, который оказывает сильное влияние на вид и главную идею индикатора. Это просто число (период, количество свечей), за который будет рассчитываться мувинг. Естественно, чем больше это число, тем сглаженней будет кривая.
Маленькие значения периода будут учитывать слишком мало истории цены, но зато оперативно реагировать на текущий характер изменения котировок. При большом значение мувинг становится не поворотливым и сильно запаздывает от реальной ситуации на рынке. Поэтому чаще всего используют несколько скользящих средних с разными периодами на одном графике: один указывает долгосрочный тренд, другой среднесрочный и один на локальный тренд.
Популярными значениями периодов являются следующие:
- Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
- Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
- Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200;
Эти числа взяты не из потолка, а привязаны к определенным периодам. Например, 62 — это число рабочих дней в одном квартале. Логично ставить такой мувинг на дневных графиках. 26 — это половина года в неделях.
Никто не требует употреблять именно эти значения. Лучшим вариантом будет подобрать свои значения периодов, которые посчитаете нужным для своей торговли. Но нужно понимать, что сколько не подбирай значения, волшебных цифр для Грааля не существует. Поэтому можно не тратить свое драгоценное время. Выбор периода не является тем фактором, благодаря которому можно существенно улучшить результаты трейдинга.
2.2. Тип цены
Ещё одним параметром является тип цены (или в терминале метатрейдер 4 он называется просто "применить к"):
Как мы знаем, у одной японской свечи (бара) есть четыре значения: цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум. Относительно каждого из этих значений можно построить скользящую среднюю. Ещё есть более экзотические варианты значений (средняя цена и т.п.), но мы не видим смысла подробно рассматривать их. Результат будет отличаться на крошечные величины.
Чаще всего мувинги строят по "ценам закрытия" (Close), если мы говорим про Форекс. При торговле на фондовых рынках обычно не выбирают тип цены, а он идет автоматом по ценам закрытия.
2.3. Задание метода скользящих средних
Это важный параметр, у него есть несколько вариантов метода расчета:
В самом простом случае большинство трейдеров ставят значение Exponential (EMA), поскольку он лучше реагирует на последнее поведение цены. Чуть ниже мы рассмотрим этот метод поподробнее.
Также часто используют метод Simple (SMA). Это базовый вариант расчета, когда подсчет ведется равномерно по ценам (без придания последним значений большого веса).
2.4. Таймфрем
Таймфрейм оказывает сильное влияние на результат. Например, строить на одноминутке скользящую среднюю с периодом 200 не имеет смысла. Также как и на 5-ти, на 30-ти минутках. Это слишком маленькие интервалы, чтобы определить глобальное движение.
Другими словами нужно исходить из принципа: что мы хотим увидеть. Если наша цель распознать глобальный тренд, то надо смотреть соответствующие таймфреймы (4-ех часовых, дневные графики) и уже на них наносить скользящие средние с периодом 200.
2.5. Сдвиг
Если посмотреть другие индикаторы, то можно обратить внимание, что почти у каждого из них есть в настройках параметр "сдвиг". Эта функция просто сдвигает график на N баров вперед (можно и назад). В большинстве случаев эта возможность никогда не используется.
Трейдеры редко используют сдвиги. Обычно его рисуют, если нужно сделать какой-то канал из скользящих средних (для этого есть индикатор Полосы Боллинджера). Направление скользящих средних сильно развито. У них есть специальные подвиды.
Метод скользящих средних и как их использовать?
Давайте для примера, накинем на график все четыре варианта скользящих мувингов и сделаем их цвета различными, для того, чтобы более проще в них ориентироваться. Как можно заметить на рисунке ниже, они отличаются точностью и динамикой по которой следуют за котировкой.
Теперь разберемся, какой из мувингов по какому методу был расчитан;
- Голубым цветом рассчитана скользящая по методу Smoothed, такой вариант мувинга считается самым медленным из всех вариантов, а если быть точнее, самой медленной считается ее реакция на изменение динамики цены
- Желтым цветом отмечена скользящая по методу Simple, она считается немного быстрее предыдущего варианта
- Красным цветом выделена линейно-взвешенная скользящая, такой вариант считается самым быстрым по своей реакции изменения на динамику цены
- Белым цветом выделена экспоненциальная скользящая, считается самым популярным вариантом среди трейдером
Какой из вариантов скользящей использовать в Вашей торговой стратегии выбирать естественно только Вам. Но все таки, стоит учитывать несколько важных факторов, а если точнее, то взять их за основу выбора скользящей. Дело в том, что каких-то конкретных правил здесь нет, трейдеру необходимо отталкиваться именно от рынка, от того как он себя ведет. И именно от ценовой динамики подбирать такие показатели, которые лучше всего будут подавать свои сигналы. Сделать это можно несколькими способами.
Первый способ считается самым простым и с ним сможет справиться даже ребенок, так как скользящая средняя не перерисовывается на графике, то можно отмотать историю котировок назад и просто начать подбирать эксперементальным путем такие настройки и методы расчета, которые лучше всего подойдут под актив и временной интервал. Такой вариант очень муторный, но в то же время он доступен абсолютно каждому трейдеру без исключения и если не лениться, то можно довольно неплохо настроить мувинг.
Второй вариант уже считается профессиональным, с помощью него можно настроить скользящую максимально эффективно и на большом количестве исторических данных. Для этого Вам необходимо использовать специализированные программы, которые как правило стоят денег, при чем приличных денег. Справедливости ради отмечу, что в торговой платформе МТ4, есть встроенный тестер стратегий, при определенных условиях, а именно тех, что Ваша торговая стратегия автоматизирована и превращена в торгового советника, можно тестировать его прямо в терминале, конечно же моделироваться все будет не со стопроцентной точностью, но в любом случае, все будет намного лучше, чем при первом варианте.
Фильтры, которые повышают точность Скользящих средних
Инвесторы и трейдеры используют специальные фильтры с целью повышения точности сигналов, рассчитываемых с использованием скользящих средних. Среди них выделяется временный фильтр, процентный фильтр, пересечение ценой установленного уровня сверху или снизу, процентные конверты, полоса максимумов и минимумов.
-
Временный фильтр используется для фильтрации ложных пробоев на краткосрочных и среднесрочных трендах. После того как трейдер получает сигнал о заключении сделки, он ожидает несколько дней, чтобы убедиться, что в ближайшее время тренд не изменится.
-
С помощью процентного фильтра трейдер устанавливает минимальный процент, на который цена должна отклониться от тренда, при котором он будет заключать сделку.
-
Если трейдер пользуется фильтром пересечения ценой установленного уровня сверху и снизу, он устанавливает определенный уровень цены, которого она должна достичь после пересечения линии скользящей средней. Только после принимает решение о входе на рынок или выходе из него.
-
При использовании процентных конвертов на графике цены и скользящей средней строятся две вспомогательные линии, находящиеся сверху и снизу от линии скользящей средней на определенном расстоянии. Сигналом к заключению сделки считается пересечение ценой всех трех линий в течение короткого периода, как показано на рисунке ниже. Процент отклонения линии процентного конверта может корректироваться.
- Фильтр с помощью полосы максимумов - минимумов, изображенный на рисунке ниже, требует построения трех линий скользящих средних. Первая строится на минимальных дневных ценах, вторая – на максимальных, третья – на ценах закрытия. Трейдер принимает решение о покупке и продаже лишь в том случае, когда цена пересекает все три линии.
Фильтры помогают избежать лишних убыточных сделок, избавляя трейдера от рыночного шума. С помощью фильтров можно найти точку входа в рынок. В свою очередь, решения по покупке и продаже ценных бумаг или валют принимаются на основе торговых методов и торговых стратегий.
Расчётная величина
После прочтения определения встаёт логичный вопрос – а к какой величине применяется вся процедура усреднения и как вообще проводится настройка movingaverage. В течение всего бара цена показывала множество разных значений, поэтому и посчитать тоже можно по-разному. Рассмотрим варианты, которые предлагаются в индикаторе. В целом, они довольно стандартны и такой перечень можно встретить во многих других индикаторах, в которых расчёт ведётся по множеству баров:
- Закрытие бара – ценовое значение на момент окончания текущего периода времени. Это самое распространённое значение, которое обычно ставится по умолчанию. Основным преимуществом такого выбора является тот факт, что закрытие – наиболее близкое к текущей цене значение. Соответственно, таким образом посчитанный индикатор movingaverage будет наиболее актуальным.
- Открытие бара – ценовое значение на момент начала нового периода, часто совпадает с закрытием предыдущего бара. В целом ничего особенного, можно лишь отметить, что даже при сильном движении в какую-либо сторону последнего бара, участвующего в расчёте, сама скользящая средняя не двигается, так как открытие не меняется. Зато на открытии следующего бара может возникнуть резкое изменение значения мувинга.
- По экстремумам. Здесь мы выбираем либо самое большое значение, которое было за период бара, либо самое маленькое. Довольно экзотический вариант, который встречается не так и часто.
- Усреднённое значение указанных выше максимального и минимального значения. То есть складывается High и Low, далее эта сумма делится на 2. Таким образом, на сам индикатор movingaverage, а, вернее, его текущее значение, воздействие оказывается только в том случае, когда эти значения меняются в течение формирования бара.
- Ещё более сложное усреднённое значение, состоящее из описанных ранее двух экстремумов и добавленного к ним значения цены закрытия. В итоге получается сумма из 3 элементов, которая делится на 3. В этом случае у нас получается относительный баланс между усреднением и наиболее актуальной ценой – закрытием.
- Наиболее сложный вариант, который очень редко применяется – к предыдущему значению суммы трёх величин добавляется ещё раз цена закрытия, то есть в итоге будет сумма, состоящая из:
- максимума;
- минимума;
- цены закрытия х2.
Она делится на 4 и в итоге образуется ещё более сбалансированное между усреднением и закрытием значение. В общем получается 7 разных вариантов, которые предлагаются в индикаторе movingaverage. Нельзя сказать, что при смене одного значения на другое всё может кардинально измениться. Скорее, наоборот, нужно взять совсем короткий и при этом сильно волатильный период, чтобы увидеть ощутимую разницу. Обычно трейдеры используют стандартное значение – закрытие бара. Оно вполне подходит под большинство торговых алгоритмов, так как учитывает последнее ценовое значение, то есть цену прямо сейчас. Хотя, например, на периоде в 100 это уже практически не важно. Тем не менее, это значение обычно стоит как стандартное, поэтому можно пользоваться именно им.
Основные сигналы даваемые индикатором
Сигналы, даваемые всеми типами МА довольно просты и интерпретируются следующим образом:
- Скользящая средняя идущая вверх говорит о бычьем настроении рынка и дает сигнал к покупке;
- Скользящая средняя идущая вниз говорит о медвежьем настроении и дает сигнал к продаже;
- Пересечение ценой скользящей средней снизу вверх говорит об ускорении роста цены и дает сигнал к покупке;
- Пересечение ценой скользящей средней сверху вниз говорит об ускорении снижения цены и дает сигнал к продаже;
- Разворот скользящей средней снизу вверх при растущем графике цены – сигнал к покупке;
- Разворот скользящей средней сверху вниз при падающем графике цены является сигналом к продаже.
Резюмируя вышесказанное, стоит заметить, что не одна из описанных скользящих средних не является панацеей. Все они дают достаточно много ложных сигналов и требуют дополнительной фильтрации. Тем не менее, правильный выбор типа и периода индикатора скользящая средняя в применении к конкретным рыночным условиям, может заметно упростить трейдеру процесс принятия решений. Причем далеко не всегда сложное является лучшим и зачастую простая скользящая средняя является лучшим выбором для анализа ценового графика.
Недостатки метода
- Первые и последние уровни ряда теряются (не сглаживаются).
- Метод применим лишь для рядов, имеющих линейную тенденцию.
Пример. Произвести сглаживание ряда динамики трехквартальной скользящей средней.
Решение.
| t | y | ys | Формула |
| 1 | 1065 | - | - |
| 2 | 851 | 815.67 | (1065 + 851 + 531)/3 |
| 3 | 531 | 768 | (851 + 531 + 922)/3 |
| 4 | 922 | 849.33 | (531 + 922 + 1095)/3 |
| 5 | 1095 | 1001 | (922 + 1095 + 986)/3 |
| 6 | 986 | 967.67 | (1095 + 986 + 822)/3 |
| 7 | 822 | 981.67 | (986 + 822 + 1137)/3 |
| 8 | 1137 | 1086.67 | (822 + 1137 + 1301)/3 |
| 9 | 1301 | 1158.67 | (1137 + 1301 + 1038)/3 |
| 10 | 1038 | 1039.67 | (1301 + 1038 + 780)/3 |
| 11 | 780 | 1084.33 | (1038 + 780 + 1435)/3 |
| 12 | 1435 | 1269.33 | (780 + 1435 + 1593)/3 |
| 13 | 1593 | 1562 | (1435 + 1593 + 1658)/3 |
| 14 | 1658 | 1538 | (1593 + 1658 + 1363)/3 |
| 15 | 1363 | 1586 | (1658 + 1363 + 1737)/3 |
| 16 | 1737 | 1606.33 | (1363 + 1737 + 1719)/3 |
| 17 | 1719 | 1659 | (1737 + 1719 + 1521)/3 |
| 18 | 1521 | 1429.67 | (1719 + 1521 + 1049)/3 |
| 19 | 1049 | 1453.33 | (1521 + 1049 + 1790)/3 |
| 20 | 1790 | 1618.33 | (1049 + 1790 + 2016)/3 |
| 21 | 2016 | - | - |
Пример №2. Произвести сглаживание ряда динамики трехлетней скользящей средней. Изобразить фактический и выровненный ряды графически. Сделать выводы.
Одним из эмпирических методов является метод скользящей средней. Этот метод состоит в замене абсолютных уровней ряда динамики их средними арифметическими значениями за определенные интервалы. Выбираются эти интервалы способом скольжения: постепенно исключаются из интервала первые уровни и включаются последующие.
| t | y | ys | Формула |
| 1994 | 800 | - | - |
| 1995 | 864 | 878 | (800 + 864 + 970)/3 |
| 1996 | 970 | 946.67 | (864 + 970 + 1006)/3 |
| 1997 | 1006 | 1003.67 | (970 + 1006 + 1035)/3 |
| 1998 | 1035 | 1071.67 | (1006 + 1035 + 1174)/3 |
| 1999 | 1174 | 1165.33 | (1035 + 1174 + 1287)/3 |
| 2000 | 1287 | 1267.33 | (1174 + 1287 + 1341)/3 |
| 2001 | 1341 | 1367.67 | (1287 + 1341 + 1475)/3 |
| 2002 | 1475 | 1451.67 | (1341 + 1475 + 1539)/3 |
| 2003 | 1539 | 1575.33 | (1475 + 1539 + 1712)/3 |
| 2004 | 1712 | - | - |
Одним из эмпирических методов является метод скользящей средней. Этот метод состоит в замене абсолютных уровней ряда динамики их средними арифметическими значениями за определенные интервалы. Выбираются эти интервалы способом скольжения: постепенно исключаются из интервала первые уровни и включаются последующие.
| t | y | ys | Формула |
| 1994 | 800 | - | - |
| 1995 | 864 | 878 | (800 + 864 + 970)/3 |
| 1996 | 970 | 946.67 | (864 + 970 + 1006)/3 |
| 1997 | 1006 | 1003.67 | (970 + 1006 + 1035)/3 |
| 1998 | 1035 | 1071.67 | (1006 + 1035 + 1174)/3 |
| 1999 | 1174 | 1165.33 | (1035 + 1174 + 1287)/3 |
| 2000 | 1287 | 1267.33 | (1174 + 1287 + 1341)/3 |
| 2001 | 1341 | 1367.67 | (1287 + 1341 + 1475)/3 |
| 2002 | 1475 | 1451.67 | (1341 + 1475 + 1539)/3 |
| 2003 | 1539 | 1575.33 | (1475 + 1539 + 1712)/3 |
| 2004 | 1712 | - | - |
Виды скользящих средних
3.1. Простая скользящая средняя (SMA)
Первый вид SMA (Simple Moving Average) — "Простая Скользящая Средняя". Это самый базовый случай, когда расчёт ведётся просто на основе среднего за определенное количество баров. Здесь нет никаких весовых коэффициентов.
С одной стороны простота является залогом успеха, с другой — SMA учитывает данные в истории с таким же весом, как и те, что были пару баров назад. В связи с этим происходит сильное запаздывание на изменение цены в текущей ситуации. Поэтому трейдеры пошли дальше и придумали EMA.
3.2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Самой популярной скользящей средней является экспоненциальная EMA (Exponential Moving Average). Она является золотой серединой между линейно-взвешенным и простым мувингом.
Больший вес имеют последние цены, что делает EMA приближенной к реалиям рынка. Но при этом она не является такой резкой, как при LWMA (её мы рассмотрим чуть ниже).
Например:
Если сделать период побольше, например, 50, то разница будет ещё более заметной:
3.3. Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя (LWMA)
Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя LWMA (Linear Weighted Moving Average) самая изменчивая кривая. Она быстрее всех реагирует на изменения цены. Используется крайне редко, поскольку за счёт такой большой и резкой отдачи даёт слишком много ложных сигналов.
Например:
3.4. Сглаженная Скользящая Средняя (SMMA)
Сглаженная Скользящая Средняя SMMA (Smoothed Moving Average) ещё один вид мувингом. Самая сглаженная среди всех других. Может показаться, что у SMMA взят просто больший период, чем у SMA. На самом деле просто метод расчета немного отличается и учитывает еще более старые значения.
Варианты вычисления скользящей средней
Усреднять значения можно по-разному. Индикатор movingaverage даёт возможность выбрать один из стандартных типов алгоритма расчёта, которые пользуются популярностью у трейдеров. Одни виды больше подходят для использования в долгосрочных стратегиях, другие же, наоборот, хорошо себя проявляют при скальпинге, иногда в одной торговой системе совмещаются несколько разных типов.
Разновидности скользящих средних:
- Простая. Это самое обыкновенное усреднение, которое только может быть – суммирование всех значений цены на периоде и деление на величину этого периода. По сути это получается простое среднее арифметическое всех значений. Именно этот тип часто используют в среднесрочных и долгосрочных стратегиях, а также отдельно с круглыми крупными значениями, о чём будет сказано позже. Обозначается как SMA.
- Экспоненциальная. Это означает, что у нас теперь в последовательности ценовых значений для скользящей средней будет неравномерное распределение ролей этих самых значении. Самый отдалённый будет иметь самую маленькую роль, а текущий бар – максимальную. Такое распределение по весам делается экспоненциально, отсюда и название – EMA. Как не сложно догадаться, такая скользящая средняя будет активнее реагировать на изменения цены, особенно, на развороты и резкие колебания.
- Линейно-взвешенная. Третий тип подразумевает всё то же самое, что и второй, то есть у нас есть распределение по удельному весу каждого значения. Однако, теперь это будет у же не экспоненциальное распределение, а равномерное, от последнего к текущему рост будет линейным, отсюда и название – LWMA. В принципе, она схожа с предыдущим типом, но реакция происходит чуть медленнее. По сути это как промежуточный этап между простой скользящей средней и экспоненциально взвешенной.
- Сглаженная. Последний тип – индикатор movingaverage, в котором используется сглаживание (SMMA).
Основные виды и формулы расчета Скользящих средних
Каждый тип скользящей средней (сокращенно MA - Moving Average) получается путем расчета средней цены за прошлые периоды.
Simple Moving Average (SMA)
Simple Moving Average (SMA) – простые скользящие средние, среднее арифметическое цен закрытия (открытия) за определенное число единичных периодов» (час, сутки, неделя)
Простейшей моделью скользящих средних является модель расчета, по которой сумма математических показателей (в данном случае рыночных цен) делится на количество значений, принимающих участие в выборке. Такое скользящее среднее называется "простым скользящим средним", которое рассчитывается как:
где:
Сумма (Pi) - сумма цен за период N
N - количество дней в периоде
Пример:
Чтобы рассчитать скользящую среднюю цен закрытия за 8 дней (МА с периодом 8), цену закрытия последних 8 дней складывают друг с другом и делят на 8. Аналогично, для расчета скользящей средней за последний 21 час цены закрытия складываются из последних 21 часов и делятся на 21.
4 8 6 7 9 11 10 15 12 13
(6 + 7 + 9 + 11 + 10 + 15 + 12 + 13) / 8 = 83/8 = 10 375
С добавлением нового периода самая старая цена (6) удаляется из расчетов и учитывается самаяновую (15):
4 8 6 7 9 11 10 15 12 13 15
(7 + 9 + 11 + 10 + 15 + 12 + 13 + 15) / 8 = 92/8 = 11,5
В примерах использовались цены закрытия, которые также являются наиболее популярным и наиболее часто используемым типом цен для расчета скользящих средних. Следует отметить, однако, что мы могли бы также использовать цены открытия, минимальную цену или максимальную.
Exponential Moving Average (EMA)
Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальные скользящие средние имеют преимуществом в том, что они включают в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придаются большие веса - используется предположение о том, что максимальное влияние на будущее имеет настоящий момент, а прошлое затухает «по экспоненте».
где
α – весовой коэффициент в интервале от 0 до 1;
Pi – значение цены в период времени t;
EMA(t-1) – значение экспоненциальной скользящей средней в момент времени t-1.
Linear Weighted Moving Average (LWMA)
Linear Weighted Moving Average (LWMA) – взвешенные скользящие средние - практически те же простые скользящие средние, только с одним лишь отличием: каждое слагаемое входит со своим весом (таким образом, можно задать самые влиятельные компоненты), а результат получается делением на сумму весов
При расчете взвешенного скользящего среднего каждому дню, что входит в окно фильтра, присваивают порядковый номер от одного до n. После этого находится среднее арифметическое произведение цены ценной на порядковый номер дня по формуле:
где Wi - значение веса для цены i-периодов назад.
Хотя существуют сотни других подходов и их количество постоянно увеличивается, преимущество использования скользящих средних заключается в том, что с их помощью довольно просто определить направление тренда (тенденция определяется тангенсом угла наклона касательной к скользящей средней), а также на практике их часто используют как поддержку и сопротивление. Однако существует и существенный недостаток - это запаздывание сигнала. Для его нивелирования используют принятие решений при использовании одновременно нескольких скользящих средних, например, их пересечения.
Использование скользящих средних в торговле
4.1. Определение тренда через мувинг
Скользящая средняя отлично указывает направление тренда. Если цена находится выше этой линии и ее направление смотрит вверх, то тренд повышательный.
Самым сильным сигналом считается тот, когда сразу три скользящие средние с разными периодами (например, 9, 26 и 50) выстраиваются в параллельные линии в каком-то направление. В случае флэта может быть много лишних сигналов о начале тренда.
4.2. Пересечение скользящих средних
Когда быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то это сильный сигнал на покупку (Buy). И наоборот: сверху вниз, то на продажу (Sell).
Приведём пример:
Такой подход даёт много ложных сигналов, если на рынке отсутствует целенаправленное движение (тренд). Более подробно про эту стратегию читайте в статье: пересечение скользящих средних.
4.3. Определение уровней сопротивления и поддержки
Цены часто отскакивают от скользящих средних, поскольку они образуют уровни поддержки и сопротивления. Особенно это четко видно на EMA с большими периодами. Поэтому можно использовать этот момент для входа в позицию.
- https://vsdelke.ru/indikatory/skolzyawaya-srednyaya.html
- https://www.AzbukaTreydera.ru/skolziashaya-sredneya.html
- https://forex-method.ru/skolzyashchie-srednie-v-treydinge
- https://binguru.net/skolzyashhie-srednie-4089
- https://investicii-v.ru/metod-skolzyaschey-sredney/
- https://internetboss.ru/skolzyaschee-srednee-moving-average/
- https://math.semestr.ru/trend/smoothing.php
