Консолидация на рынке форекс – что это?

Содержание

• 1 Консолидация рынка — что это?
• 2 Как использовать консолидацию цены на Форекс
• 3 Причины образования консолидаций
• 4 Принципы торговли в консолидации рынка
• 5 Накопительный флэт
• 6 Откат или разворот?
  • 6.1 Откат против тренда
  • 6.2 Разворот
• 7 Торговля во время консолидации
• 8 Консолидация (боковое движение цены)
  • 8.1 Консолидация: ADX
  • 8.2 Консолидация: полосы Боллинджера
  • 8.3 Консолидация: осцилляторы
• 9 Консолидация цены Форекс. Давайте заработаем!
• 10 Как торговать flat на бинарных опционах
• 11 Консолидации рынка и паттерны графического анализа
• 12 Типы консолидации
  • 12.1 Нисходящая
  • 12.2 Восходящая
  • 12.3 Боковая
• 13 Индикатор определения консолидации для MetaTrader4
• 14 Как определить разворот
  • 14.1 Разворот: уровни фибоначчи
  • 14.2 Разворот: точки пивот
  • 14.3 Разворот: линии тренда
  • 14.4 Разворот: ценовые максимумы и минимумы
• 15 Виды консолидации
• 16 Примеры из практики
• 17 Завершение консолидации
• 18 Причины появления консолидации на рынке
  • 18.1 Фиксация результатов по сделкам после активной торговли
  • 18.2 Предвкушение значимых новостей
  • 18.3 Крупный игрок Форекс накапливает торговую позицию

Консолидация рынка — что это?

Консолидация на форекс – это продолжительное по меркам тайм фрейма движение в боковом направлении, при котором образуется торговый диапазон с относительно хорошо видимыми границами. Простыми словами, получается проторговка какого-либо уровня, который долго не получается пройти. При этом встречного интереса также не хватает для того, чтобы тренд развернулся. Цена ходит вверх-вниз до тех пор, пока не появится прорыв образовавшейся области, который обычно происходит очень быстро. В таких условиях трейдеру приходится работать по определённой схеме, которая, однако, не требует особого опыта, достаточно лишь понять общие принципы. При достаточной сноровке в консолидациях рынка можно зарабатывать даже больше, чем в трендовых движениях.

Как использовать консолидацию цены на Форекс

После обнаружения консолидации, минимум по двадцати ценовым барам, следует перейти к следующему шагу. Он заключается в нанесении линий у вершины, а также оснований канала консолидации.

В итоге, Вам удастся определить текущие границы консолидации. После этого нужно будет разместить ордера. Прежде всего, позаботиться об ордере входа в покупающую позицию. Он должен находиться одним тиком выше, самой верхней границы. Также следует поместить ордер на вход в продажу. Он соответственно должен быть одним тиком ниже, границы консолидации.

Как правильно разместить ордера?

Как только намечается прорыв тренда, следует отрегулировать стоп ордера. Они должны устанавливаться в соответствии с активностью рынка. Начальный стоп-ордер следует ставить на противоположной стороне консолидационного канала. При этом все зависит от выбора стороны разворота трендом.

Причины образования консолидаций

У любого бокового движения суть всегда одна – баланс спроса и предложения никак не может сместиться в одну из сторон. Поэтому, можно условно разделить консолидацию на две половины – нижняя показывает область спроса, верхняя – предложения. Как правило, консолидация рынка возникает после того, как на тренде встретится сильный уровень, им может быть:

1. Поддержка или сопротивление . Довольно часто встречающийся случай, особенно, если она образована значимым экстремумом старшего тайм фрейма.
2. Уровень фибоначчи . Здесь стоит выделить два ключевых значения:
   — 38,2%
   — 61,8%
3. Уровни Мюррея . По аналогии с фибоуровнями, здесь сильными являются 3/8 и 5/8.

Изначально предположить консолидацию рынка довольно сложно, так как неизвестно, пробьёт цена уровень или нет. Но в тот момент, когда движение по тренду возобновляется и цена делает повторную попытку пробить, в случае отбоя вероятность длительного пребывания в этой ценовой области значительно повышается. После этого следует новый откат, затем третья попытка, четвёртая и так далее, что в конечном виде даёт нам консолидацию.

Иногда на рынке можно увидеть, как цена никак не может пробить трендовую и надолго остаётся возле неё. Это можно в некоторой степени назвать консолидацией, так как форма очень похожа. Но главное отличие заключается в том, что она имеет наклон, поэтому принципы торговли будут другими, к тому же вероятность отбоя достаточно высока. Часто встречается на графике австралийского доллара.

Принципы торговли в консолидации рынка

Торговля в боковиках может быть очень прибыльной. После того, как мы определились с тем, что перед нами действительно консолидация, можно придерживаться следующего плана:

1. Проводим границы. Первоначальные границы могут со временем смещаться, но здесь важно просто иметь ориентир, который будет показывать примерные области разворота. На графике их можно выделить цветными областями.
2. Желательно входить только в направлении основного тренда, то есть того, который был перед образованием боковика. Ордер открывается вблизи границы, и здесь есть такие варианты:
   — открываемся на расстоянии нескольких пунктов от границы консолидации одним ордером
   — разделяем рабочий лот на три части и с равным расстоянием между ними, центральный в этом случае располагается на границе, и ещё по одному с каждой стороны.
3. Прибыль также можно фиксировать по-разному:
   — брать половину расстояния от границы до границы, то есть ставить тейк на середину этого канала;
   — частично фиксировать прибыль на середине канала, трёх четвертях канала и противоположной границе.

Все описанные действия можно повторять столько раз, сколько позволит рынок. Для максимальной прибыльности можно фильтровать входы с помощью осцилляторов, например, Stochastic или MACD. Конечно, цена не всегда ходит чётко от одного уровня до другого, бывают и пробои с последующим возвратом обратно. В связи с этим стоп приказ рекомендуется ставить примерно равный половине диапазона консолидации. Это может показаться неэффективным с точки зрения соотношения тейка к стопу, но в случае с боковиком вероятность его срабатывания не очень велика, зато таким образом можно избежать срабатываний на ложных пробоях. Лучше не скупиться, в итоге это принесёт больше пользы.

Накопительный флэт

Флэтом принято называть горизонтальное (боковое) движение в диапазоне, как минимум, 1,5-2ATR − в зависимости от торгового актива − 30-50 пунктов (см. индикатор ATR) . При таком движении на рынке нет ни четкой тенденции, ни крупных объемов. Ни одно из направлений не имеет приоритета – покупатели не могут пробить сопротивление и сформировать бычий тренд, а продавцы не могут преодолеть нижнюю границу и обеспечить устойчивое падение. Такой flat при условии ширины не менее 2ATR допускает краткосрочную торговлю внутри диапазона – на откат от границ, если, конечно, правильно учесть дополнительные затраты на спред.

Напоминаем: не путайте flat с наклонным трендовым каналом, который тоже имеет параллельные границы, но при этом четко движется вверх или вниз и постоянно обновляет экстремумы.

В процессе неудачных попыток пробоя в зоне границ канала накапливается отложенный интерес – выше верхней на покупку, за нижней − на продажу. Любой ценовой импульс может вызвать их открытие – внешне это выглядит как пробой − и дает начало новому тренду.

Откат или разворот?

Весьма популярный и актуальный вопрос: а как, собственно, различить, разворот ли это рынка либо временный откат, после которого тренд продолжится?

Откат против тренда

Откат (другие обозначения — коррекция или ретрейсмент) — это временное движение цены против общего тренда. Фактически, вся цена, любого актива в мире — это всегда история тренда и откатов.

Разворот

Увы, 100% метода отличать развороты от откатов не существует — иначе какой простой была бы торговля! Но, с опытом и с использованием различных методов вы научитесь с ними работать. А чтобы не терять деньги при неудачной классификации отката как разворота или наоборот не забывайте основы: риск- и мани-менеджмент спасут ваши кошелечки.

Торговля во время консолидации

Определить консолидацию можно визуально. При резком падении волатильности актива формируется несколько свечей небольшого размера, имеющих разные направления, а также свечи доджи, тела которых находятся почти на одинаковом уровне. Данное явление является признаком консолидации. Хвосты свечей доджи могут покидать границы, очерченные телами. Однако они постепенно укорачиваются.

Заключение сделок в процессе консолидации нецелесообразно. Движение цены происходит в очень узком канале. Однако консолидацией можно воспользоваться в качестве сильных линий поддержки и сопротивления. Когда она завершается, цена может внезапно направиться вверх или вниз. Данное свойство применяется для извлечения прибыли.

Во время торговли на валютном рынке часто трейдеры устанавливают 2 отложенных ордера рядом с границами ценового коридора консолидации. После этого необходимо дождаться, пока цена сдвинется с места. После этого ненужный ордер удаляется.

Консолидация (боковое движение цены)

Рынок со смешным словом «консолидация» у нас принято называть «боковиком». Хорошее такое, русское слово, правда? Боковик — цена идет в боковом движении. В канале, который можно очертить линиями поддержки и сопротивления, через которые цена пока что не может пройти.

Внутри этого канала цена демонстрирует уже микро-трендики. Именно на таких вот боковых каналах надо делать в бинарных основные деньги. Любят их и другие ребята, ибо для боковиков существует множество систем торговли. А вот тренды – это идеальная тема уже для форекса.

О работе с ценой в боковом движении цены много рассказывалось в дневниках, есть целые школы price action, посвященные этому состоянию рынка. Поэтому мы отдельно вернемся к ним уже в другом уроке, а пока что возьмем те же инструменты, что мы использовали для определения трендов.

Консолидация: ADX

Индикатор ADX можно использовать не только для определения трендов, но и для консолидации. Помните, что тренд начинается, если ADX больше 25? А о чем говорит его пребывание за этой границей, внизу? Правильно — о боковом движении. Если ADX меньше 25, это намек именно на консолидацию.

Консолидация: полосы Боллинджера

И полосам Джона Боллинджера мы в боковом движении найдем применение. Это одно из базовых условий: если рынок волатилен, полосы расширяются, если нет — сужаются. Эдакий дышащий червяк. Вот когда полосы сжатые и худые, то волатильность низкая, а движение цены вялое и скучное. Когда же начинается расширение полос, речь идет о появлении нового тренда.

При боковом движении цены, полосы Боллинджера весьма часто худые и совершенно горизонтальные. Худой червяк любит боковые ходы — так проще всего запомнить. Боковик — подарок для бинарных опционов. Когда цена четко движется между двумя горизонтальными линиями, остается использовать осцилляторы или паттерны price action для того, чтобы найти подходящую зону входа. Обожаю.

Консолидация: осцилляторы

Статистически, в боковом движении чаще всего пребывают валютные кроссы. Это пары, в составе которых нет USD. Например, AUD/CAD, GBP/JPY, EUR/CHF и прочие.

Консолидация цены Форекс. Давайте заработаем!

Итак, мы понимаем, что наличие консолидации рынка Форекс явление относительное. Казалось бы, явный нисходящий тренд на самом деле консолидируется. Но даже в консолидации график притягивается к нижней границе канала Форекс.

Существует несколько способов заработать на этой ситуации.С одной стороны, присутствие в этой зоне дает возможность разместить отложенные ордера по обеим сторонам флета и ждать, когда график откроет один из отложников. Другой можно будет убрать. Другой способ: разместить приказ за зеленой областью, в надежде на пробой нижней границы восходящего канала, что может быть очень вероятным. Ещё один способ проторговать во флете – это дождаться касания зоны 10 процентов от нижней границы канала и торговать отскок. Наконец самый экзотический способ торговли – это входить минимальным лотом на каждой свече в направлении области притяжения, зеленой зоны, но не сейчас, а когда флет обозначится в области близкой к красной части канала.

Как видно, торговать флет можно множеством разных способов. Нужно только определить, какой из них вероятнее принесет прибыль или, другими словами, какой из них ближе вам.

Как торговать flat на бинарных опционах

Для получения прибыли на бинарных опционах сильного движения цены не требуется, поэтому главное – правильно оценить поведение в зоне границ канала. Если ложный пробой на Форекс можно просто переждать или, скажем, залокировать, то бинарный опцион просто закроется с убытком. Обязательно нужно дождаться подтверждения пробоя или отката от границ, так что рекомендуется добавлять в систему хотя бы один стандартный осциллятор.

Для оценки состояния консолидации и границ диапазона можно использовать индикатор ZigZag – можно построить горизонтальные уровни по телам свечей в точках ключевых точек линии. В крайнем случае, пригодится любой индикатор канала – Боллинджер, например. И учтите, для бинарного рынка нужен устойчивый флэт – до момента входа внутри диапазона должно быть не менее 4-5 баров полностью, с телами и «хвостами».

Для опционов во флэте вам нужен рынок со стабильной волатильностью, на спекуляциях время будет гораздо сильнее работать против вас. Кстати, азиатская сессия для бинарных сделок вполне пригодна – крупных спекулянтов нет, а иена или например, аусси спекулятивной волатильностью не отличаются. Кроме, разумеется, периодов новостей.

Консолидации рынка и паттерны графического анализа

Если посмотреть на определение консолидации, то можно увидеть много общего с паттерном из графического анализа , а именно – “ флагом ”. По сути это одно и то же, только флаг может иметь наклон, а консолидация обычно горизонтальная. Соответственно, раз паттерн сигнализирует о вероятном продолжении тренда, можно какую-то часть позиций оставлять в надежде на прорыв зоны и дальнейшее развитие тренда. Вся проблема будет заключаться только в том, что мы наверняка не знаем, когда это произойдёт, поэтому такие позиции будут то выходить в плюс, то возвращаться в ноль, а то и минус.

Лучшим выходом будет оставлять, например, четвёртую или пятую часть от ордера. То есть фиксировать 75-80% прибыли, а остальное пусть остаётся с обозначенным выше размером стопа. В случае успеха получится увеличение прибыли.

Типы консолидации

Принято различать три основные разновидности рыночной консолидации, наблюдаемой на Форекс:

• боковая (горизонтальная);
• восходящая;
• нисходящая.

Нисходящая

Подобную разновидность рыночной консолидации нередко можно наблюдать при нисходящем тренде Форекс. Причина этого явления заключается в том, что большинство участников рынка стремятся фиксировать финансовые итоги по сделкам с целью минимизации собственных рисков.

Восходящая

Консолидация восходящего типа возникает на рынке, когда значительная часть его участников считает, что курс чрезмерно занижен. Игроки завершают торговые позиции, фиксируя достигнутую прибыль.

Боковая

Консолидация горизонтальной направленности возникает именно тогда, когда достигается рыночное равновесие – условный баланс спроса/предложения. Это типичная разновидность консолидации, при которой быки/медведи воздерживаются от резких движений, ожидая благоприятного момента для возобновления тренда.

Индикатор определения консолидации для MetaTrader4

Индикаторов для выявления консолидации со стопроцентной степенью надежности нет. Однако существует довольно эффективный инструмент –Dynamic Breakout Box. В торговый терминал МТ4 он устанавливается стандартно. Его скачивают в папку Indicators. После этого выполняется перезагрузка платформы и во вкладке Custom выбирается необходимый индикатор. При запуске Dynamic Breakout Box открывается окно с настраиваемыми параметрами:

В настройках можно изменить таймфрейм, период для нахождения консолидаций, цветовое решение и другие.

Консолидация, выявленная с помощью данного индикатора, выглядит на графике терминала МетаТрейдер4 выглядит следующим образом:

У индикатора Dynamic Breakout Box есть главный недостаток. Он пропускает многие консолидации либо выделяет их частично. Сведения, которые он выдает, достаточно сильно расходятся с реальной ситуацией.

Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод, что консолидация является отличной возможностью открытия сделки по текущей тенденции. Следует отметить, что основой торговли является именно тенденция, консолидация без нее не представляет ценности для трейдера.

Как определить разворот

Посмотрим, как отличаются характеристики разворота и отката.

Откат:

• обычно происходит после сильного движения цены;
• живет недолго;
• фундаментальные (макроэкономические) данные не меняются;
• в восходящем тренде есть намеки на его продолжение, аналогично для нисходящего.

Разворот:

• может произойти в любое время;
• долгосрочный;
• фундаментальные показали меняются — они же зачастую и являются причиной разворота;
• в восходящем тренде нет намеков на его продолжение, сила покупателей уменьшается (и наоборот для нисходящего тренда).

Увы, гарантированных методов позволяющих определить, где откат, а где тренд конечно же нет. Я бы такой купил за любые деньги, да все бы купили. Поэтому определяют это множеством самых различных инструментов, от простого мультифреймового анализа и линий тренда до разнообразных систем.

Разворот: уровни фибоначчи

Хотя я сам не являюсь поклонником фибоначчи и его многочисленных аналогов, похоже что их используют все, кроме меня. Прислушаемся к практикам этого инструмента, раз рынок его так любит. По их словам, статистически откаты чаще всего случаются на уровнях 38.2, 50 и 61.8% — те самые уровни ретрейсмента фибоначчи.

Если цена пробила эти уровни, речь вполне может идти о развороте тренда. Увы, технический анализ — не точная наука, так что мы всегда будем иметь дело с вероятностями.

Как видите, каждый откат тестирует определенный уровень, прежде чем развернутся далее по тренду. И это повторяется в дальнейшем. А вот если бы цена уверенно пробила эти уровни один за другим — это свидетельство долгосрочного разворота.

Разворот: точки пивот

Другой метод определения откатов — использование уже описанных точек пивот. В восходящем тренде нижние точки поддержки (S1, S2 и S3) будут выполнять роль условных уровней, пробой которых может свидетельствовать об изменении тренда, а не откате. И наоборот для точек сопротивления (R1, R2 и R3).

Разворот: линии тренда

Линии тренда — вообще элементарный метод определения того, изменился ли тренд или это откат. Если объединить линии тренда со свечными комбинациями и паттернами прайс экшн, можно добиться действительно впечатляющих результатов.

Разворот: ценовые максимумы и минимумы

Наконец, мой любимый метод определения откатов и разворотов — это использовать базис теории Доу: минимумы и максимумы цены. Принг дает простейшее объяснение, «прокачивающее» базовое понимание любого рынка.

Виды консолидации

Нисходящая:

Пауза на медвежьем тренде возникает, когда большая часть участников рынка считают, что цена уже слишком низкая (технические индикаторы показывают «перепроданность») и дальше падать не будет. Начинается фиксация прибыли по сделкам продажи и падение приостанавливается. После того, как рынок проводит «перегруппировку сил», тренд вниз, как правило, продолжается.

Восходящая:

Формируется на растущем тренде после сильного движения вверх. Если спекулянты решают, что цена необоснованно завышена (на осцилляторе − «перекупленность») и бычий тренд ослабевает, то покупки начинают фиксироваться, волатильность падает и формируется короткий период покоя. Вероятность продолжения тренда будет определяться уже новыми объемами.

Примеры из практики

Проходит ралли с 2017 года по настоящее время, этот тренд поднял стоимость индекса с 2000 до 2800 пп. Заметьте, что индекс не растет постоянно: резкие скачки чередуются с периодами без особых изменений – это консолидация в реальных условиях.

Кстати, есть одно отличие между флетом и консолидацией! Консолидация всегда идет рука об руку с трендами: резкий скачок, дальше период затишья. А флет – это отдельное сосотояние рынка, в котором он может пребывать длительное время.

С 2015 года цены остаются примерно на одном уровне, трендов нет. Такой период не назвать консолидацией, рынок находится в затяжном флете.

И еще один важный момент – не каждый откат к тренду можно называть консолидацией, необходим период торговли на одном уровне, так называемое боковое движение цен. Есть тренд и есть обратное движение против тренда (выделил их на графике). Это просто откаты против тренда, консолидацией их не назвать, так как нет бокового движения, нет торговли на одном уровне, цена отлично идет против тренда.

В общем это нюансы и на практике они не очень-то заметны. Если вы скажете или напишете консолидация, флет, коррекция или откат – остальные трейдеры вас всё равно поймут! Не столь важно название этого явления.

Завершение консолидации

Консолидация рынка Форекс завершается в том случае, когда наблюдается резкое изменение тренда и не имеет значение, в какую сторону. Как правило, это случается в результате выхода новостей в области экономики, политики или финансов. Причиной завершения консолидации также может быть резкое изменение предложения или спроса, что, в свою очередь, приводит к нарушению баланса на рынке, что способствует резкому увеличению цены.

Большинство опытных трейдеров начинают торги именно в тот момент, когда цена начинает менять свое направление. Ордера Форекс открываются в оба направления, как на снижение, так и на повышение цены. После того как один из ордеров сработает, все остальные нужно просто закрыть.

Термин консолидация используется не только в Форексе, но и во многих других существующих рынках. Консолидация цены Форекс может случиться в любое время, такое положение говорит о том о том, что в данный момент на рынке спрос и предложение находятся в равновесии.

Причины появления консолидации на рынке

Как уже говорилось ранее, консолидация на Форекс является выражением актуального равновесия, достигнутого между медведями и быками. Такое состояние считается естественным для валютного рынка, участники которого, условно говоря, накапливают в это время силы перед решительным рывком UP/DOWN, способным сформировать и обеспечить четкий тренд. Чем же вызвано обоюдное желание медведей/быков воздержаться от резких движений на определенное время?

Фиксация результатов по сделкам после активной торговли

Причиной консолидации Форекс нередко становится стремление рыночных игроков завершать ранее открытые сделки, фиксируя прибыли/убытки. Суть в том, что этот процесс приобретает порой массовый характер. Как известно, валютным рынком управляют два основных мотива – жадность и страх. Именно эти эмоциональные факторы влияют на участников Форекс, открывающих и завершающих торговые позиции. Как следствие, на рынке наблюдаются сменяющие друг друга тренды, разворотные движения, боковая динамика и, конечно же, консолидация, которая часто возникает после сильного импульса.

Массовое побуждение фиксировать финансовые результаты нередко появляется у рыночных игроков именно тогда, когда курс приближается к очередному историческому (психологическому) экстремуму – максимуму/минимуму. Движимые страхом, участники Форекс завершают торговые позиции, стремясь удержать прибыль или ограничить убытки. Данный процесс как бы уравновешивает готовность продавать и желание покупать.

Предвкушение значимых новостей

Ожидание выхода экономических новостей, имеющих значение для валютного рынка, является одной из основных причин возникновения консолидации в трейдинге на Форекс. Крупные игроки часто занимают выжидательную позицию в преддверии публикации таких информационных сообщений. Как правило, обычные спекулянты придерживаются аналогичного подхода. Когда подобное поведение становится массовой тенденцией, волатильность курса ощутимо снижается, что приводит существенному ограничению диапазона ценовых колебаний.

Крупный игрок Форекс накапливает торговую позицию

Намереваясь совершить крупную спекулятивную сделку на Форекс, влиятельные участники глобального валютного рынка – инвестиционные компании, банки – нередко практикуют набор (накопление) торговой позиции. Данная процедура обычно подразумевает распределение (разделение) значительной суммы на огромное множество мелких сделок, что также нередко приводит рынок к боковой динамике или консолидации.