Просадка на Форекс

Содержание

• 1 Виды просадки:
• 2 Как держать просадку на Форекс под контролем?
• 3 Какая максимальная просадка допустима?
• 4 В чём измерять просадки?
• 5 Просадки и психология
• 6 Расчет просадки депозита на Форекс
• 7 Виды просадок на рынке Форекс. Важные особенности абсолютной, относительной и максимальной просадки
  • • 7.0.1 Итак, различают следующие виды просадок на рынке Форекс:
• 8 Как выйти из просадки
• 9 Как уменьшить размер просадки
• 10 Формула для определения относительной просадки выглядит так:
• 11 Примеры торговли с просадкой

Виды просадки:

• абсолютная просадка — просадка от стартового баланса счета, которая показывает, как уменьшался баланс относительно начального значения;
• максимальная просадка — просадка, которая демонстрирует максимальную зафиксированную просадку в денежном эквиваленте. То есть это перепад между нынешним минимумом и крайним максимумом, который может быть даже больше абсолютной просадки, показывая значение вероятных потерь, хотя сам трейдинг будет в плюсе;
• относительная просадка — это максимальная просадка, которая выражена в процентах к стартовому депозиту.

В каждой стратегии торговли обязательно закладывается процент просадки, который показывает уровень подверженности этой системы рискам. К консервативным относят стратегии, где максимальный процент просадки равен 20%. В стратегиях более агрессивного типа просадка обычно достигает 50% от суммы депозита и более.

Текущая просадка формируется за счет неприбыльных позиций, которые открыты в настоящий момент. В этом случае депозит остается без изменений, а размер денег на счете — меньше баланса. Например, у клиента есть депозит в размере $4000. Он открывает 2 сделки, которые по прошествии определенного времени оказались неприбыльными и показывают падение в сумме на $150. Но трейдер все равно не закрывает эти сделки. То есть баланс по-прежнему $4000, но средств на депозите $3850, а текущая просадка в этот момент — $150.

Зафиксированной эта просадка станет тогда, когда трейдер решит закрыть эти 2 позиции и получит потери на своем депозите в размере $150.

Чаще всего для анализа своей торговой деятельности трейдерам интересны относительная и максимальная просадки. Разница между этими двумя величинами состоит только в единицах их выражения. Максимальная просадка показывает убытки на определенный момент времени в денежном выражении, а относительная — в процентном соотношении.

Относительная просадка помогает вычислить период до момента «слива» всего депозита. То есть угроза потери всего депозита растет, если растет относительная просадка.

Как держать просадку на Форекс под контролем?

Секрет долгосрочного выживания в торговле на Форекс заключается в том, чтобы сохранить и приумножить торговый счет. Вы можете зарабатывать и терять деньги – это закономерный процесс, но ваш счет не должен приближаться к нулю.

Вот простой торговый секрет, который знают все трейдеры на Уолл-стрит. Вы контролируете просадку в торговле на рынке Форекс с помощью правильного размера позиции и стратегии управления рисками.

Краткосрочные просадки приемлемы и управляемы, но вы не должны оказаться в такой ситуации, когда одна сделка уничтожает 50% вашего счета или даже хуже. Большие просадки часто являются побочным эффектом того, что трейдеры не могут контролировать свои эмоции на рынке. Вы можете научиться нескольким трюкам, чтобы справиться с просадкой счета как профессионал.

Какая максимальная просадка допустима?

На этот вопрос нельзя точно ответить, так же как и на вопрос о максимальной прибыли. Всё зависит от стратегии торговли и отношения к риску.

Например, для меня комфортным является уровень максимальной просадки около 25-30%. Кто-то спокойно может торговать и переносить 50-60%.

Нужно учитывать, что как бы хорошо вы не тестировали свою систему, любая максимальная просадка на истории может быть преодолена. Если тесты показали 30%, то когда-нибудь в будущем будет и 35%. Учитывайте это в торговле.

Есть ещё один критерий – время. Максимальная просадка может быть скоротечной для мартингейл стратегий , после резкого спуска идёт резкий подъём (если он вообще будет ). Для долгосрочных трендовых стратегий характерны просадки длительностью в несколько лет.

Всё очень индивидуально, зависит от конкретной стратегии. Поэтому при оценке вашей торговли или торговли управляющего, сначала поймите принципы системы, а потом прикидывайте, какая максимальная просадка будет адекватной.

В чём измерять просадки?

Самой распространённой величиной измерения просадок являются проценты. На мой взгляд это наиболее удобный способ.

Измерение в валюте депозита (например, долларах или евро) подходит для трейдинга с постоянным размером капитала.

Если вы периодически снимаете или наоборот доливаете средства на счёт, то такой способ будет неинформативным. Потому что просадка в 5 000$ для депозита 10 000$ — это 50% убытка, а для депозита 50 000$ — всего 10%.  Измерение в пунктах или ещё каких-то величинах считаю бессмысленными.

Просадки и психология

Просадка – это самое тяжёлое время для трейдера. Особенно если вы уже несколько месяцев из неё выйти не можете.

Дело в том, что от вас-то ничего и не зависит (если вы торгуете системно), то есть на время выхода из просадки вы повлиять не можете. Лучшее, что нужно делать в этой ситуации – просто следовать своей ТС. Это непросто! Поддерживать мотивацию заключать сделки по правилам, которые не приносят результата, трудно. Но это умение определяет профессионализм трейдера.

Новичков всегда тянет в такие моменты изменить стратегию, что-то доработать, но они не понимают сути! Какой бы ваша система не была, просадки всё равно будут! И лучшее, что можно сделать, это переждать их, перетерпеть.

Усугубляют психологическое давление инвесторы (если есть), заёмные деньги или капитал, который вы не можете позволить себе потерять. Отсюда один из важнейших принципов трейдинга – торгуйте на деньги, с которыми вам комфортно работать.

Расчет просадки депозита на Форекс

Есть несколько измерений просадки в торговле на Форекс:

• максимальная просадка;
• относительная просадка;
• абсолютная просадка.

Максимальная просадка может быть рассчитана как отношение максимума эквити и разницы между максимумом и минимумом эквити за все время.

В мире инвестиций защита от убытков означает больше, чем рост прибыли. Просадка депозита на Форекс имеет огромное значение, так как показывает, насколько ваша стратегия надежна.

Восстановление после большой просадки или серьезной потери требует много времени и может привести к эмоциональному истощению.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, изучите таблицу ниже. В первом столбце показан размер просадки от депозита, а во втором – сколько вы должны заработать, что компенсировать свои потери.

Существует распространенное заблуждение, особенно среди начинающих трейдеров, которые думают, что если вы испытываете просадку 50%, вам нужно будет заработать 50%, чтобы восстановить свой капитал. Это неверно. Вам потребуется 100% доходность, чтобы вернуть свой капитал в точку безубыточности. По любым меркам измерения это очень много.Так что просадка имеет значение!

Как показали статистические данные, наиболее важно защитить свой капитал, потому что намного труднее восстановиться после периода больших просадок.

Виды просадок на рынке Форекс. Важные особенности абсолютной, относительной и максимальной просадки

Теперь, давайте рассмотрим виды просадок на валютном рынке. Если Вы будете знать каждый из видов просадки, то сможете правильно оценить риски, а также принять правильное решение в выборе стратегии, либо управляющего ПАММ счета, если решите не торговать лично, а инвестировать свои средства.

Итак, различают следующие виды просадок на рынке Форекс:

• текущая, она же рабочая;
• зафиксированная;
• абсолютная;
• относительная;
• максимальная.

Такой вид просадки, как текущая или рабочая, возникает сразу после открытия любой сделки. Связано это с тем, что банковские учреждения получают прибыль посредством обменных операций связанных с валютными курсами, то есть трейдеру в любом случае приходится продавать дешевле и покупать дороже. Именно благодаря наличию такой разницы, брокеры, обменные пункты, банки и тому подобные учреждения, зарабатывают свою прибыль.

Также, текущая просадка является временной рабочей просадкой, образовывающейся в результате открытия неудачной сделки. При таких обстоятельствах, размеры первоначального депо не изменяются. Здесь наблюдается колебание эквити, в зависимости от рыночного направления. Эквити, это термин, описывающий временное состояние Вашего торгового счета при открытых сделках с учетом сумм залога.

Рассмотрим пример. Предположим, размер депозита трейдера составляет 100 долларов США. Открыв сделку, он вдруг замечает, что она идет в убыток и достигает, к примеру, 10% (10$). Трейдер не закрывает эту сделку, а ждет пока график не развернется в нужном для него направлении. Получается, что депо трейдера остался в том же состоянии (100$), но средств на нем в текущий момент всего 90$. Это и есть состояние временной или рабочей просадки. В данном примере эквити равняется 90$, поэтому рабочей просадкой называют разницу между депо и эквити.

Следующий вид просадки – зафиксированная, возникающая в момент закрытия трейдером сделки находящейся при этом в убыточном состоянии. Такой вид просадки (зафиксированная или фактическая) оказывает на размер депозита негативное влияние – она его уменьшает на величину убытка полученного в результате закрытия такой сделки.

Если вернуться к вышеприведенному примеру, то закрыв убыточную позицию размером 10$ (посчитав, что имеется вероятность риска получить еще больший убыток), трейдер фиксирует свой убыток и его депо со 100$ уменьшается до 90$. И теперь для того чтобы вернуть свои потери, трейдеру придется заработать как минимум 11$.

Максимальная просадка, является максимально зафиксированным снижением средств в валюте депо от собственного локального максимума.

Другими словами, данный вид просадки указывает на разницу между минимумом и максимумом средств, которые были достигнуты в результате ведения торговли.

Так как на валютном рынке, убытки фиксируются исключительно после закрытия сделок, то величина максимальной просадки не обязательно должна равняться величине максимальных убытков. Эти величины могут быть как большими, так и меньшими, ну и конечно же равными. Большее значение максимальной просадки указывает на то, что на данном счете ведется более РИСКОВАННАЯ торговая деятельность.

Для инвесторов, максимальная просадка является основным показателем при принятии решения об инвестировании средств в памм счета. Данный вид просадки демонстрирует максимальные потери депо в результате фиксации убыточных сделок за все время торгового периода и чем меньшим будет такой показатель, тем более консервативной считается торговая стратегия.

Следующий вид – относительная просадка, демонстрирует нам максимальное уменьшение средств по отношению к размеру первоначального депозита. Данный показатель не обладает большими информативными свойствами и имеет просто ознакомительный характер.

Абсолютная просадка, как и относительная важных показателей не отображает. Величина этого вида просадки может лишь указать на сколько был уменьшен баланс относительно своего первоначального размера. Для трейдеров и инвесторов более важное значение имеют такие виды просадок, как текущая, максимальная и зафиксированная.

Как выйти из просадки

Рассмотрим варианты выхода из просадки. Для этого выход из сделки на Форекс должен быть медленным и спокойным либо, наоборот, быстрым и агрессивным. Это относится и к индивидуальной торговле, и к ПАММ-счетам.

Если торговля спокойная, ее необходимо просто продолжить и не пытаться отыгрываться. Торговля имеет привычный характер, количество лотов не нужно увеличивать.

Если торги носят агрессивный характер, число лотов увеличивается и трейдер стремится к борьбе за каждый пункт прибыли. Соответственно, риски тоже растут.

Если ПАММ-счета отличаются умеренностью и консервативностью, тогда необходимо придерживаться следующих правил:

• выбор счетов от полугода;
• исключение методов Мартингейла либо сетки ордеров;
• предпочтение долгосрочных инвестиций с большими затратами времени на вычисление точки вхождения в рынок.

После проведения анализа в выборе ПАММ-счета можно заметить регулярные просадки, не превышающие 10 процентов. После них депозит уверенно растет, и такие счета являются оптимальными. Далее необходимо дождаться следующей просадки, не превышающей 10 процентов, а затем вкладывать средства в этот ПАММ-счет и извлекать прибыль.

Также для успешной торговли важно помнить о ценности фундаментального анализа. Важность его состоит в том, что он исследует факторы, создающие ценовое движение. К ним можно отнести настроение участников рынка, изучение соотношения спроса и предложения, денежные потоки, взаимодействие рынков между собой и другие.

Как уменьшить размер просадки

Хотя если быть более точным, то вопрос должен состоять не в том, как уменьшить размер просадки, а в том, как его (размер) контролировать, держа на заданном уровне. Дело в том, что просадка – это такой же неизбежный элемент торговли, как и возможная прибыль. А размер потенциально возможной прибыли прямо пропорционален тому риску (читай – максимальной просадке) который вы допускаете в процессе торговли.

Чем больший риск вы допускаете, тем большие просадки возникают по ходу торговли, и тем большую прибыль вы можете в результате получить. И, наоборот, при консервативном стиле торговли с небольшими рисками, вы получаете минимальные просадки депозита и, соответственно, относительно меньшую возможную прибыль.

То соотношение риск/прибыль, которое является для вас оптимальным (исходя из вашего стиля торговли, психологических особенностей и пр.), должно быть заложено в вашу торговую систему и отражено в ваших правилах управления капиталом (money management).

Вопрос о том чтобы уменьшить размер просадки может возникнуть у вас, например, в том случае, когда в результате тестирования торговой системы был получен результат в виде слишком большой максимальной (или абсолютной) просадки, неудовлетворяющей вашим правилам управления капиталом.

Так как же уменьшить размер просадки? Минимизировав убытки по каждой отдельно взятой сделке, вы, тем самым, уменьшите и размер просадок по счёту. А для того, чтобы уменьшить эти убытки следует придерживаться следующих основных правил:

1. Как это не банально прозвучит – пользуйтесь стоп-лоссами. Правильно расставленные ордера ограничения убытков в немалой степени способствуют плавности роста вашего депозита. Ордер Stop Loss необходимо выставлять сразу же в момент открытия позиции.
2. Выставляйте ордер Take Profit. Взять вовремя свою прибыль, а не дожидаться того пока цена развернётся и уйдёт в зону убытка, это тоже своего рода искусство. Здесь необходимо отточенное чувство меры и ни грамма жадности. Разумно планируйте свои цели по прибыли и не гонитесь за невозможным. Я не говорю сейчас о том, чтобы забирать прибыль, как только она появилась. Но ведь прибыль можно лелеять и наращивать, постепенно передвигая ордер Stop Loss в её сторону (можно передвигать самостоятельно, а можно воспользоваться такой функцией торгового терминала как трейлинг-стоп).
3. Используйте разумный размер кредитного плеча. Помните, что большие плечи могут принести как колоссальные прибыли, так и слить весь ваш депозит. В идеале следует торговать вообще без кредитной поддержки брокера, однако это требует достаточно большого размера торгового счёта.
4. Всегда чётко придерживайтесь правил своей торговой системы. Это основа основ успешного трейдинга.

Формула для определения относительной просадки выглядит так:

R = R1 * 100 / (D + 100)

где,

• R — относительная просадка;
• R1 — просадка на графике;
• D — максимальная прибыльность, которая была получена до просадки в процентном выражении.

Примеры торговли с просадкой

Давайте рассмотрим пример торгового счета, начальный баланс которого составляет 10 000 долларов.Предположим, что у вас есть преимущество на рынке, и вы довольно успешно зарабатываете на Форекс.Ниже вы можете посмотреть результаты вашей торговой стратегии:

Возникает вопрос, какова максимальная просадка этой стратегии?Способ определения максимальной просадки очень простой:

1. Возьмите наибольший баланс до того, как депозит вашего счета снова начнет снижаться.
2. Возьмите наименьший эквити, прежде чем он начнет двигаться выше, пройдя верхнюю отметку на шаге 1.

Применяя приведенные выше правила, мы можем рассчитать первую просадку.Смотрите рисунок ниже:

Первая просадка составила 2500 долларов. Но является ли она максимальной просадкой? Этого мы еще не знаем.Давайте продолжим и применим те же правила, двигаясь в будущем с нашей гипотетической эффективностью баланса счета:

Следующая просадка – 3400 долларов, что также является самой большой просадкой в этой серии.В настоящее время, благодаря прогрессу в технологиях онлайн трейдинга, ваш Форекс брокер будет предоставлять вам эти данные бесплатно.При оценке производительности просадка в торговой системе является одной из первых статистических данных, на которые вы должны обратить внимание.