Проскальзывание в трейдинге, как бороться с ним на бирже Форекс

Содержание

• 1 Что такое проскальзывание в трейдинге на Форекс
• 2 Проблемы с ликвидностью
• 3 Причины проскальзывания в трейдинге
• 4 Примеры отрицательного и положительного проскальзывания
• 5 Как проскальзывание влияет на результативность трейдинга
• 6 Влияние проскальзывания на результат торговли
  • 6.1 Проскальзывание стоп-лоссов и тейк-профитов
• 7 Проскальзывание – это хорошо или плохо?
• 8 Почему возникает проскальзывание ордеров?
• 9 Влияние типа торгового счёта на slippage
• 10 Эффект проскальзывания: в чем причина?
• 11 Контролируемое проскальзывание
• 12 Реквот: похож, но не тот
• 13 Как бороться с проскальзыванием
• 14 Причины проскальзывания цены
• 15 Можно ли уменьшить потери?
• 16 А в чем собственно, проблема?
• 17 Причины возникновения рыночного проскальзывания ордеров. Что происходит в период выставления ордера?
  • • 17.0.1 Существует также такая веская причина проскальзываний ордеров на Forex, элементарные технические проблемы. К таким причинам относятся:
  • 17.1 Проскальзывание ордеров в Форекс трейдинге – как этого избежать?
• 18 Технические Проблемы

Что такое проскальзывание в трейдинге на Форекс

Проскальзыванием (slippage) в трейдинге называют разницу между запланированной ценой открытия позиции и фактической стоимостью актива в момент исполнения сделки.

Речь идет о ситуации, когда инвестор хотел войти в рынок на одном уровне цены, но ордер открылся по другой. Это неприятно, но иногда такое случается в трейдинге на рынке Forex. В качестве пример можно привести ситуацию, когда трейдер принял решение купить актив по котировке 1.0607.

Он открывает ордер на покупку, но получает покупку с ценой 1,0610. В итоге инструмент был приобретена на 3 пункта дороже, чем планировал игрок.

При выходе из рынка также может произойти slippage. И в этом случае часто сделка закрывается более выгодно. Иногда «проскальзывать» могут даже стоп-лоссы и тейк-профиты. В некоторых случаях это происходит и с отложенными ордерами.

Проблемы с ликвидностью

Подобное наличие предложение и спроса обозначает присутствие, либо отсутствие ликвидности.Поэтому первую причину проскальзывания можно обозначить, как Ликвидность.В данном случае возможны несколько  вариантов.

Представим, что размер ордера больше, чем верхний слой ликвидности. Возможно и то, что осталось очень мало ликвидности, либо у вас был запрошен какой-то очень большой по объему ордер.

Ваш приказ разделяется на части и направляется к нескольким поставщикам ликвидности брокера. В итоге трейдер получает средневзвешенную цену, которая может быть хуже или лучше цены, которую он указал. В такой ситуации ордер проскальзывает частично.

Если поставщик ликвидности присылает отказ исполнения, то возможно  произошла задержка, и ваш приказ отсылался другому поставщику ликвидности. Прошло какое-то время, и рыночное предложение на желаемую вами цену ушло. Как итог, наличие другой цены и соответствующий отказ брокера в исполнении вашего приказа.Очень часто во время выхода новостей происходит проблема с ликвидностью и ордера сильно скользят.

Почему это происходит? Многие банки и учреждения, которые выступают поставщиками ликвидности, покидают рынок, чтобы обезопасить себя от резких скачков цен и возможных убытков. В это же время расширяются спреды, так как брокеры  хотят обезопасить себя от возможных убытков.

Именно поэтому во время выхода крупных новостей у трейдеров возникают проблемы. Спреды большие, проскальзывания сильные и заработать становится значительно сложнее.

Недостаточная ликвидность, также имеет место при торговле экзотическими валютными парами. К примеру с турецкими лирами, африканскими рэндами, или российскими рублями.

Те, кто торговал во время сильных скачков российской валюты, должны помнить некий период, когда очень многие брокеры просто отключали возможность торговли рублём. Всему причина – отсутствие ликвидности.

Причины проскальзывания в трейдинге

Часто slippage возникает из-за рыночного исполнения сделки. Когда трейдер выставляет открытие позиции по текущей цене, он может не успеть попасть точно в ту стоимость актива, которую он выбрал. За те секунды, пока открывается ордер, котировка успевает немного измениться.

В итоге приказ выполняется по рыночной цене, которая отличается на несколько пунктов от выбранной инвестором. Такие изменения являются следствием высокого спроса на определенную стоимость актива.

Например, трейдер намерен купить валюту на уровне значения 1,3145. В текущий момент такая цена доступна, и он создает ордер в терминале. Сложность в том, что заявок на инструмент по такой стоимости много, а количество лотов ограничено.

Если все лоты по выбранной котировке будут раскуплены до исполнения покупки, то брокер выполнит открытие позиции по следующей доступной цене. Например, по 1,3146. Чем менее ликвидным является актив, тем быстрее раскупают лоты. На некоторых валютных парах заявка на открытие может проскользнуть на 5-10 пунктов и более.

Выбирая отложенный ордер, от ненужной котировки можно отказаться и выставить подходящие значения открытия сделки. Но при рыночном исполнении времени на фиксацию невыгодных изменений не остается. Трейдер нажимает кнопку «купить» или «продать» и уже после исполнения сделки узнает о проскальзывании. По этой причине, выбирая пары с высокой волатильностью, лучше использовать отложенные ордера.

Есть и другие факторы, следствием которых является проскальзывание:

• Экономические и политические публикации. Некоторые новости могут спровоцировать резкое изменение котировок.
• Медленная обработка ордеров. Замедление работы системы может быть следствием слабых характеристик электронной коммуникационной сети – ECN.
• Не у всех брокеров стабильно работает терминал. Устаревшее оборудование не способно обрабатывать большие потоки данных на требуемом уровне скорости.
• Использование мелких таймфреймов. Трейдеры, торгующие на больших временных промежутках, ощутимо реже сталкиваются с проскальзыванием. И оно не оказывает заметного влияния на результат. При использовании быстрых сделок, смещение цены встречается чаще.

Иногда попадаются недобросовестные брокеры, устраивающие искусственные проскальзывания. По этой причине всегда нужно читать отзывы и тщательно проверять компанию до начала сотрудничества.

Примеры отрицательного и положительного проскальзывания

Для примера можно рассмотреть следующую ситуацию трейдинга:

1. Игрок открыл позицию на продажу по валютной паре GBP/USD. Он зашел в рынок, когда котировка инструмента составляла 1,2700.
2. Стоимость актива выросла и достигла отметки в 1,2950.
3. Трейдер хочет зафиксировать прибыль и отдает приказ на закрытие позиции по котировке 1,2950.
4. Но за те секунды, пока терминал выполнял операцию закрытия, стоимость инструмента выросла до уровня 1,2970. По этой курсу и была закрыта продажа.

В итоге трейдер вышел из рынка, получив на 20 пунктов больше (970-950), чем рассчитывал. Это проскальзывание увеличило профит трейдинга, поэтому оно положительное. Такое slippage происходит при закрытии сделок как на покупку, так и на продажу.

Отрицательное проскальзывание – это исполнение позиции в любом направлении по стоимости хуже, чем та, на которую рассчитывал трейдер.

Например:

1. Работая с валютной парой EUR/USD, игрок намерен шортить этот актив. Спекулянт видит, что новости указывают на скорую просадку инструмента и открывает приказ на открытие сделки по котировке 1,850.
2. Из-за сильного медвежьего движения котировка изменилась за время выполнения операции в терминале. В итоге позиция была открыта по курсу 1,845.
3. Трейдер потерял 5 пунктов прибыли уже вначале – это отрицательное проскальзывание.

Особенно болезненно slippage ощущается при скальпинговой стратегии трейдинга.

Как проскальзывание влияет на результативность трейдинга

Отрицательное смещение цены приводит к небольшим потерям в рамках одного ордера. Трейдер упускает часть прибыли, которую мог бы получить. Если игрок выбирает скальпинг, то периодические проскальзывания могут отражаться на его статистике торговли более заметно.

Убытки возрастают, если slippage будет фиксироваться при срабатывании стоп-лосса. Закрываясь на несколько пунктов дальше указанной точки на графике, сделки становятся более убыточными. Насколько – зависит от размера проскальзывания.

Если при работе с одним брокером соединяются несколько негативных факторов (плохое оборудование, недобросовестность компании, волатильность), то убытки трейдинга могут быть значительными.

Положительные проскальзывания улучшают статистику трейдера. Но чем более крупные таймфреймы используются, тем менее заметны такие изменения.

Влияние проскальзывания на результат торговли

Проскальзывание оказывает наибольшее воздействие на стратегии, построенные на ловле ценовых импульсов. В подобных системах тейк-профиты сравнительно невелики и для заработка критически важна скорость исполнения приказов. Если средний тейк составляет, например, 25 пунктов, а из-за проскальзывания сделки исполняются по цене на 5 пунктов хуже, то теряется 20% прибыли. Это может «сломать» стратегию.

Проскальзывание может быть и больше, на ECN счетах оно не ограничивается. Все зависит от силы импульса и доступной ликвидности.

Также от slippage могут ухудшаться результаты высокоинтенсивных скальперов. Их цели исчисляются 5-20 пунктами, проскальзывание может «съедать» часть этой прибыли.

Что касается стандартных торговых систем, не ориентированных на пипсовку/ скальпинг и ловлю импульсов, то для них slippage не представляет угрозу. Если вы торгуете, например, на Н1 с применением графического анализа , то если и попадете пару раз на худшее исполнение, то его влияние на итоговый результат будет околонулевым.

С ростом рабочего таймфрейма на исполнение по худшей цене можно не обращать внимания. На Н4 и выше этот фактор не влияет на результат.

Проскальзывание стоп-лоссов и тейк-профитов

Это сравнительно редкий сценарий, но он может затронуть все категории трейдеров, в том числе спекулянтов, работающих по обычным, а не скальпинговым стратегиям. Возможны следующие сценарии:

• на резком импульсе стоп-лосс исполняется по значительно худшей цене. Это приводит к увеличению убытка;
• в аналогичной ситуации тейк-профит исполняется в точности по указанной трейдером цене;
• обычный отложенный ордер исполняется со значительным проскальзыванием. В этом сценарии возможно только ухудшение цены исполнения отложенного приказа. Это касается только стоповых ордеров, лимитные срабатывают в точности по указанной котировке.

Чаще всего подобное происходит при ГЭПе (разрыв в котировках) после выходных. Если ордер попадает в ценовой разрыв, то цена исполнения зависит от регламента брокера и типа отложенного ордера :

• loss—stop – если он попадает в ГЭП, то исполняется по первой котировке, полученной после ГЭПа, если иное не указано в регламенте компании. Стоп-лосс для любых сделок – обычный отложенный ордер, для коротких позиций – это buystop, для сделок на покупку – sellstop, стоповые ордера поглощают ликвидность;
• profit—take – это лимитные отложенные ордера, они создают ликвидность, а не поглощают ее. Поэтому исполняются в точности по заданной трейдером цене. Для сделок на продажу тейк можно рассматривать как buylimit, на покупку – selllimit, создается ликвидность на уровнях ТР.

В этом заключается опасность оставления позиция открытыми на выходные. Если не повезет, то за счет ГЭПа размер стопа может оказаться в разы большим по сравнению со SL при обычной торговле.В зависимости от брокера исполнение стопов, попавших на ГЭП, может корректироваться. Это остается на усмотрение компании.

Проскальзывание – это хорошо или плохо?

У многих игроков складывается мнение, что проскальзывание ордеров – есть не доброе явления. Объясняют они это тем, что так брокер несколько хитрит и ведет «нечестную игру».

В этих ситуациях следует оставаться совершенно спокойным. Существование проскальзывания говорит только об одном – что в данных условиях торговли имеются признаки реального рынка, что все торги проходят именно на межбанковском уровне.
Проскальзывание в трейдинге случается обычно на ECN-, STP- и NDD-счетах, которые либо полностью, либо частично выведены на межбанковский уровень. Происходит оно даже и на счетах типа «Standart» («Стандарт»).

Нельзя назвать «проскальзывание» чем-то плохим или хорошим. Это вполне обыкновенное явление, с которым следует грамотно и правильно строить свою работу.

Почему возникает проскальзывание ордеров?

Самой главной причиной появления проскальзывания можно считать ликвидность, вернее ее низкий показатель. В тех ситуации, когда ордер по своему размеру намного больше имеющегося объема ликвидности для текущей стоимости, такой приказ будет поделен на несколько поставщиков ликвидности, а игрок будет иметь среднюю стоимость. Она может быть как хуже начальной, так и выгоднее нее. В таком случае проскальзывание происходит лишь частично.

Далее, если какой-либо поставщик ликвидности дал отказ, произойдет задержка этого исполнения. Случается она из-за перенаправления приказа ряду других поставщиков. Пока происходят эти манипуляции, предложение по исходной стоимости сильно изменится. Как результат – наличие несколько иной цены. Может произойти и так, что в ряде случаях брокер может вообще отказать трейдеру в исполнении.

Чаще всего проблемы с ликвидностью отмечаются при выходе каких-либо финансовых новостей. Ряд поставщиков ликвидности просто «уходят» с рынков в такие моменты, дабы не понести серьезных убытков при резких изменениях уровня цен.

В подобных ситуациях брокеры существенно увеличивают спреды, поскольку они не намерены нести убытки и всячески пытаются оградиться от вероятных потерь. Все игроки на рынке, намеренные вести торги на выходе новостей, сталкиваются с проскальзыванием и высокими спредами.

Другая причина проскальзывания на Форекс может быть из-за технических сложностей. Проявление их заключается в виде коротких перебоев по обмену данными между брокером, терминалом и поставщиками ликвидности. Создать серьезные проблемы может и интернет с низкой скоростью.

Влияние типа торгового счёта на slippage

Поскольку суть проскальзывания сводится к быстрому изменению цены в процессе исполнения ордера, трейдеру необходима высокая скорость срабатывания приказов. При счетах типа Standard или Classic (названия могут отличаться у разных брокеров) ускоренная работа системы не будет доступна.

Необходимо выбирать более продвинутые варианты:

• STP-счета. Сделки обрабатываются без посредников, что положительно влияет на скорость исполнения.
• ECN-счета. Здесь высокая скорость исполнения ордеров и меньше размер спредов.

Если трейдер намерен полностью исключить проскальзывания, ему нужно выбирать брокера, обеспечивающего Instant Execution. При таком способе исполнения позиция не открывается по цене, отличающейся от указанной в ордере.

Эффект проскальзывания: в чем причина?

Если у вас нет прямого доступа на биржу и работаете через посредника (брокера), напоминаем: никто из них не гарантирует 100%-ное исполнение сделки по заявленной цене (кто не верит – читайте внимательно торговые условия брокера). А почему так происходит – расскажем дальше.

Как и на стандартном базаре, на Forex продавец всегда выставляет цену повыше, но в принципе может снизить до некоторого уровня. С другой стороны покупатель ищет, где бы взять подешевле, но тоже (потенциально!) готов заплатить больше. Простыми словами − совершенная сделка говорит о том, что все-таки цена, устраивающая обе стороны, нашлась.

Проскальзывание − это результат последовательного выполнения (закрытия) торговых заявок.

Для того чтобы закрыть поступившую на биржу заявку на покупку (спрос), необходимо наличие по аналогичной (желательно!) цене такого же объема заявок на продажу (предложение). Если противоположных заявок по цене клиента нет или объема не хватает (см. биржевой стакан), то рынок подбирает цену, минимально отличающуюся от заявленной в вашем ордере. Внешне выглядит как эффект «пролета» мимо заявленных параметров сделки. В результате ордер будет принят (или закрыт) по «ближайшей» котировке − это как то, что в условиях брокера называется «исполнение по оптимальным ценам». Хотя «оптимальной» эта цена будет только для рынка, а для нас с вами в 80% случаев – дополнительный убыток или частичная потеря прибыли.

Перед реальным выводом на межбанк брокер собирает «кучу» наших мелких ордеров в некотором ценовом диапазоне в одну крупную заявку («пул»), чтобы претендовать на исполнение такой заявки по наиболее благоприятной (для обеих сторон!) цен. Именно поэтому проскальзывание в трейдинге на каждом конкретном брокере разное. Чем крупнее брокер, тем лучше у него цены. На активном, высоколиквидном рынке с максимальным количеством участников, в любой момент времени находятся встречные заявки на любой объем – и убытки будут минимальны.

Контролируемое проскальзывание

Есть 2 способа исполнения заявки трейдера:

• instant – точное, если невозможно сделать это, то появляется реквота . Трейдер увидит сообщение, что его заявку невозможно исполнить по прежней цене и приказ нужно отправить повторно. При реквоте трейдер сам решает стоит ли повторно пытаться войти в рынок или лучше отказаться от сделки. Этот тип исполнения предлагается на центовых и стандартных счетах;
• market – по рынку, реквоты не будет, но при изменении цены возможно исполнение приказа по менее выгодной цене. Рыночное исполнение – особенность ECN счетам, именно их выбирают для скальпинга, новостной торговли и попыток работать на импульсах.

Для контроля slippage при задании параметров сделки можно ограничить допустимый размер проскальзывания в пунктах. На стандартных счетах это позволит избежать части реквот, а на ECN чрезмерного slippage.

Если текущая цена на покупку по EURUSD составляет 1,18762, то при допустимом проскальзывании в 10 пунктов заявка исполнится, если котировки не выйдут за пределы диапазона 1,18752-1,18772. Используйте этот фильтр, если пытаетесь работать на импульсах. Эта возможность доступна только для торговли по рынку. Для отложенных ордеров ограничение slippage задать невозможно.

Реквот: похож, но не тот

Ситуация выглядит примерно также, но рыночная природа явления совсем иная. Напомним читателю, что такое режим исполнения сделок.

MarketExecution – ордер откроется в любом случае, но только по текущей цене рынка (с проскальзыванием). Трейдер получает некую среднюю цену, и будет ли это выгодно – биржу не интересует. Зато выполняется всегда и быстро.

InstantExecution – позиция (весь объем!) должна быть открыта строго по цене заявки (slippage = 0). Если с точностью 5-го (4-го) знака этой цены в рыночном потоке нет, или объема встречных заявок слишком мало, то система генерирует запрос с предложением иной цены, и пока вы не примете решение −«Подтвердить» или «Отменить», ордер в работу не пойдет. Именно этот момент принято называть реквотом (requote). Кстати, пока вы думаете, рынок идет дальше, предлагаемые цены становятся неактуальными, снова появляется requote и т.д. И торговый момент проходит мимо.

Но с этим можно бороться: нужно согласиться на некоторое max-ное отклонение от цены. Сколько ставить? Достаточно 2-5 пунктов и брокер всегда пустит вас в рынок.

Как бороться с проскальзыванием

Любому трейдеру стоит учитывать "проскальзывание" в построение и тестировании торговых стратегий. Иначе разработанная стратегии на реальном рынке может преподнести неприятные сюрпризы и вообще оказаться убыточной, хотя на истории могла показывать отличные результаты.

Практических способов борьбы с проскальзыванием не существует. Есть лишь рекомендации:

1. Выбор надёжного брокера. У крупных брокеров такие ситуации также случаются, но пореже и шансы потери в среднем меньше. Это проверено на практике.
2. Стараться не ставить стоп-лоссы на сильных уровнях поддержки или сопротивления. Здесь цена может сильно колебаться и в прямом смысле "прыгать" в моментах, возможны даже гэпы, а это вызывает значительные проскальзывания.
3. Играть на ликвидных рынках и активах. Проще говоря там, где есть хороший оборот торгов. Например, если необходимо купить акций на 10 млн рублей, то сделать это гораздо проще на "голубых фишках", нежели на активах, где практически отсутствует ликвидность.
4. В моменты выхода важнейших экономических и политических новостей лучше закрывать позицию заранее. Или же ставить защитный ордер далеко.

Причины проскальзывания цены

Чаше всего проскальзывания возникают на мало ликвидных активах и в случае крупных объёмов, которые нужно исполнить. Этот вопрос особенно остро стоит, если торговать на акциях второго и третьего эшелона, где суммарный оборот торгов за день может быть всего пару миллионов рублей. Многие корпоративных облигаций обладают крайне низкой ликвидностью, их биржевой стакан может быть почти пустой.

В целом можно отметить тот факт, что проскальзывание является вполне нормальной рыночной ситуацией. То, что на рынках может не оказаться встречной заявки такого же объёма и по той же цене, которую ожидает трейдер — это нормально. Все опытные игроки сталкивались с такими ситуациями. От трейдера это никак не зависит.

Можно ли уменьшить потери?

Можно. Только не стоит психовать и воевать с рынком. Попробуйте не жмотничать и все-таки поставить в терминале некоторый люфт для цены.

Если «пролет» цены будет больше, ордер банально не исполнится (внимание − и не закроется тоже!). Прибыли − меньше, но и шанс получить убыток снижается. Попробуйте использовать отложенные приказы: трендовые BuyStop/SellStop и разворотные BuyLimit/SellLimit.

Stop-отложенники по факту более проблемные, так как им нужна точная фиксированная цена. Limit-ордера более демократичные, потому как применяют качественный фильтр «выше/ниже». Отложенники видны в стакане заранее и под них реально «бронируется» ликвидность, за счет чего они получают больше шансов отработать по цене заявки. Попробуйте торговать на старших таймфреймах.

Ордер на М5, у которого запас профита в 5-10 пунктов, реально пострадает от потери 1-3 пунктов на проскальзывании, а на H1 сделка с прицелом на прибыль в 30-50 такую чепуху даже не заметит. Не лезте в рынок на проблемной ликвидности.

Если вы «ловите» спекулятивную или низкую волатильность (форс-мажор, гэпы, экзотические активы, новости), то готовьтесь к увеличению потерь от проскальзывания и реквотов в 5-10 раз. Попробуйте пользоваться современным оборудованием и скоростной связью.

Резервный канал и оборудование – обязательны. Низкая скорость соединения и слабые технические ресурсы – отличная площадка для слива депозита.

Если проблемы возникают даже на нормальной рынке и ликвидных активах и вообще принимают хронический характер, то стоит или менять тип счета, или искать другую торговую площадку.

А в чем собственно, проблема?

В деньгах, разумеется. Представьте, что и ордер, и его StopLoss пролетают мимо вашей цены всего на 1пункт. Конечно, даже интрадей сделки на H1-H4 такой потери не заметят, но при скальпинге (даже М15-М30), не говоря уже о беднягах-пипсовщиках, да еще с потерями на спред, убыток будет уже десятки, а то сотни пунктов. Сожрет всю вашу прибыль и не подавится.

Вы же понимаете, что «скользят» не только Open/Close, но и TakeProfit , и StopLoss, поэтому и уйти с рынка на желаемом уровне не получается. Но отложенники страдают от этого эффекта значительно реже. Кстати, в бинарных опционах самое малое проскальзывание наблюдается у брокера Binary.com – в пределах 3-4 пунктов.

Если цена вашего ордера попадает в зону сильного уровня (например, с крупными опционами), то за счет проскальзывания может получиться слишком близкий StopLoss, который и закроет вашу сделку на первом же откате. Так часто бывает при перемещении стопа с помощью трейлинга в MT4(5).

Причины возникновения рыночного проскальзывания ордеров. Что происходит в период выставления ордера?

Итак, что это такое – рыночное проскальзывание, мы разобрали. Но чтобы ответить на вопрос: «Как этого избежать?», необходимо выяснить причины возникновения данного процесса. Проскальзывание ордеров на бирже, является результатом прямого рыночного исполнения, которое в свою очередь представляет собой целую очередь, состоящую из заявок и ордеров на продажу и покупку.

Что же происходит в момент выставления ордера, к примеру, на покупку?

Представьте себе, так называемый «Стакан». Трейдер собирается открыть позицию на покупку, в то время как еще имеются такие предложения: 50 лотов по цене 1,3146, 100 лотов за 1,3145 и так далее.

Трейдер решает приобрести по цене 1,3146 и активирует функцию «Купить». Но на Форекс он не один такой и на эту позицию может быть огромное количество заявок, поэтому данные 50 лотов быстренько разошлись среди других покупателей. Получается, что по причине большого спроса на эту цену, для нас данного лота не хватило. Но брокер «не видя этого», предлагает нам новую цену – 1,3147, с которой можно либо согласиться и купить, либо при счете с исполнением (STP, NDD и ECN) даже не потребуется согласия. Вот и получается, что берем мы позицию с менее выгодной ценой.

При этом запомните, что если лотов и по этой цене нам не хватит, то начнут поступать предложения со следующими, еще менее выгодными ценами: 1,3148, 1,3149, 1,3150 и так далее.

Возникновение таких ситуаций связано со спросом и предложением и указывает на наличие ликвидности либо на ее отсутствие, поэтому первичной причиной проскальзывания ордеров на бирже, принято считать именно ликвидность.

Существует также такая веская причина проскальзываний ордеров на Forex, элементарные технические проблемы. К таким причинам относятся:

• слабая скорость Интернета,
• сетевые задержки между серверами и торговыми терминалами трейдеров,
• а также поставщиками ликвидности и агрегатором.

Также, проскальзывание ордеров на Форекс может случаться по причине работы недобросовестных брокеров, но технически сделать это очень трудно, а уважающие себя компании, дорожащие репутацией, таким не занимаются.

Проскальзывание ордеров в Форекс трейдинге – как этого избежать?

Итак, что это такое – проскальзывание ордеров, и по каким причинам оно происходит, мы уяснили. Теперь давайте рассмотрим, как этого избежать. Начнем с технической стороны вопроса. Первым делом Вам необходим качественный и быстрый Интернет. Сразу отметим, что в отличие от Wi-Fi, проводное соединение более стабильное и качественное.

Чтобы ускорить работу Интернета, при начале работы в терминале, отключите все программы, использующие сеть (вайбер, аську, скайп, торрент и тому подобные). Если торговля ведется при помощи советников, то необходимо чтобы VPS-сервер был расположен как можно ближе к брокеру.

Избежать проскальзываний, можно путем настройки торгового терминала. Когда Вы активируете окно нового ордера, там открывается параметр — использования максимального отклонения от заочно запрошенной цены.

Здесь Вы можете выбрать в пунктах максимальное допустимое значение. По идее, при отличии цены на большую величину от установленной в этом параметре, ордер исполнится не должен.

Технические Проблемы

Существует ещё одна причина проскальзывания – это Технические проблемы.К ним относятся сетевые задержки между вашим торговым терминалом и сервером, агрегатором и поставщиками ликвидности, а так же банальная причина – слабый интернет.

В связи с этим хотелось бы рассказать вам про то, что особо крупные дельцы с Wall Street  арендуют здания рядом с центром, чтобы как можно быстрее ордера доходили до торговых серверов, экономя при этом наималейшие доли секунды.

Для нас же вполне будет достаточно иметь быстрый и стабильный интернет. Ведь мы же живём очень далеко от западных серверов. И торговые сервера наших брокеров зачастую находятся за пределами России.