Спред – что это такое на Форекс простыми словами

Содержание

Что такое спред на Форексе?

Давайте посмотрим на цены валютных пар - в торговой платформе всегда есть BID и ASK .

  • Bid - это цена, по которой открываются ордера на продажу и закрываются ордера на покупку. 
  • Ask - это цена, по которой открываются сделки на покупку и закрываются сделки на продажу. 

Спредом (иногда еще пишут спрэд) называется разница между ценой покупки (ask) и ценой продажи (bid).  Значение спреда влияет на то, сколько клиент платит брокеру при открытии транзакции.

При каждой сделке покупку или продажу (открытие длинной или короткой позиции) мы платим спреда. С нашей точки зрения, это транзакционная стоимость или комиссия брокера. В конечном итоге это напрямую влияет на потенциальные прибыли и убытки.

Пример: 

  1. EUR / USD. 
  2. BID 1.17785.
  3. ASK 1.17786.

Спред будет 0,00001, что означает 1 пункт.

Наличие спредов является стандартом на всех финансовых рынках, и они представляют собой операционные издержки / брокерскую комиссию.

Спред для каждой валютной пары отличается. Величина спреда устанавливается брокером Форекс. Можно сказать, что это комиссия, которую платит трейдер за открытие позиции на покупку и на продажу. 

Спред более важно учитывать для краткосрочной торговли или же скальпинга, чем для торговли, например, на дневных и недельных графиках.

Как следить за показателями на платформе: стандартный способ + полезный индикатор

Первый способ отслеживания разницы между котировками на покупку и продажу описан ранее. Значения в реальном времени обновляются в таблице со списком доступных инструментов или на тиковом графике.

Чтобы вывести значение Аск на график в MetaTrader 4, следуйте простой инструкции:

  1. Нажмите правой кнопкой мыши в любую область на графике.
  2. Перейдите во вкладку «Свойства», а затем «Общие».
  3. Поставьте галочку возле «Показывать линию Ask».

Чтобы облегчить задачу, редакция Binium рекомендует скачать индикатор Market Info для МТ4. После установки на графике появится панель с информацией о текущем спреде, балансе, открытых и отложенных ордерах и т. д.

Классификация спреда и факторы, влияющие на его величину

Разделение на группы можно выполнить по нескольким критериям. В зависимости от его величины выделяют:

  • Фиксированный spread. Брокер не дает ему изменяться в течение торговой сессии.
  • Плавающий – меняется произвольно, в теории брокер не влияет на него.
  • Фиксированный с расширением – нечто среднее между 2 предыдущими вариантами. Большую часть времени разница между Бид и Аск фиксированная, но иногда брокер может увеличить ее искусственно. Так некоторые компании поступают, например, перед выходом новостей с тем, чтобы отсечь желающих ловить новостные движения.

По типу выделяют:

  • Так называемый спред «в стакане заявок» — с ним будем работать дальше.
  • Календарный – характерен для инструментов фондового рынка. Под ним понимается разность цен производных инструментов на один и тот же актив, но с отличающимися сроками исполнения. Пример – покупка фьючерса на нефть с ближним сроком исполнения и его же продажа, но с более дальним сроком исполнения. Подобный сервис есть, например, на ММВБ. На бирже многие торгуют спредом.

Не путайте разницу между ценами Бид и Аск с комиссией – это совершенно разные вещи.

Факторы, влияющие на спред

Среди них выделю:

  1. Ликвидность. По популярным активам с крупным проторгованным оборотом разница между ценами минимальна. Спред при покупке акций также подчинен этому закону.
  2. Брокера. Компании никто не мешает искусственно увеличить разницу между ценами Бид и Аск. Например, в ночное время ее могут расширить, чтобы отсечь трейдеров, торгующих роботами-скальперами для тихого рынка.
  3. Время суток. Торговая активность распределяется в течение суток неравномерно. Например, по паре EURUSD большая часть суточного оборота набирается во время работы европейской сессии и Америки. Ночью, когда на рынке тишина, spread увеличивается.
  4. Тип счета. Есть варианты с плавающим спредом (вплоть до нуля пунктов) и комиссией в зависимости от оборота, есть – с фиксированным spread. Тип аккаунта подбирается с учетом стиля торговли.

О разнице цен Бид и Аск на фондовом рынке поговорим чуть позже. Есть в этом вопросе ряд особенностей.

Как узнать спред в Метатрейдер МТ4

Чтобы знать спред сразу по всем валютам:

  1. Кликните в окне обзора валют на Бид и Аск правой клавишей.
  2. Выберите «Спред».
  3. В появившейся колонке видите спред.

Скриншот 3. Где включить отображение спреда в Метатрейдер

Скриншот 4. Отображение спреда в Метатрейдер в окне обзор рынка

Еще один способ всегда знать текущий спред в Метатрейдер МТ4 — это использовать индикатор который будет выводить на график текущий спред именно этой пары.

Для этого нужно:

  • скачать архив индикатора;
  • разархивировать его в Метатрейдер: MetaTrader 4 MQL4Indicators;
  • после перезагрузки терминала перетащить из этой папки файл индикатора Spread_indicator на график по нужной валютной паре.

Скриншот 5. Индикатор спреда

Так же можно узнать спред по определенной валютной паре из спецификации торгового инструмента:

  1. В обзоре рынка выберите пару и нажмите правую кнопку мыши
  2. Выберите пункт «Спецификация»
  3. Если спред фиксированный, тут найдёте его значение. Если плавающий, то будет написано «плавающий».

Скриншот 6. Спецификация торгового инструмента в МТ4

Аналогично это можно сделать в мобильной версии терминала Метатрейдер:

  • Выбираем «Котировки»
  • Нажимаем на любой паре и выбираем «Свойства»
  • Смотрим «Спред»

Скриншот 7. Обзор торговых инструментов в мобильном Метатрейдер

Скриншот 8. Свойста торгового инстурмента в мобильном терминале

Скриншот 9. Спецификация валютной пары в мобильном терминале МТ4

Как выбрать спред и почему его стоит учитывать при создании торговой системы

Спред – это комиссия, которая напрямую влияет на результативность торговой системы. Этот момент особенно принципиален для скальпинга. Спред порой может расширяться до 3-5 пунктов, тогда как сама суть скальпинга заключается в высокочастотном трейдинге с тейк-профитом в несколько пунктов. Потому некоторые брокеры специально выставляют высокий спред с целью ограничить скальпинг.

Преимущества плавающего спреда

  • • Он минимальный. Встречаются спреды от 0,1 пункта. Для сравнения, фиксированный – от 2 пунктов и выше. Большую часть времени он низкий;
  • • В теории брокер не влияет на величину спреда, так как сделки выводятся напрямую на внешний рынок. Но не забывайте о маркапе;

Недостатки плавающего спреда

  • • Плавающие спреды чаще всего бывают на ECN-счетах, на которых предусмотрена фиксированная комиссия;
  • • В момент высокой волатильности может аномально расширяться. К этому может прикладывать руку и брокер, ведь трейдер все равно не сможет доказать факт его вмешательства;
  • • Проскальзывания. Трейдер видит устраивающую его цену, отправляет приказ. Но из-за задержки и времени на исполнение ордера цена меняется в худшую сторону;
  • • Необходимость постоянного контроля;
  • • Отсутствие возможности протестировать стратегию, так как в тестере нельзя указать величину спреда. Любые результаты будут недостоверными.

Преимущества фиксированного спреда

  • • Он не меняется как минимум в течение сессии. Трейдер заранее знает размер своих торговых издержек и может отталкиваться от этого при установке тейк-профита.

Недостатки фиксированного спреда

  • • В момент спокойного рынка он ощутимо больше плавающего.
  • • Брокер может менять его в одностороннем порядке.

Что такое бид, аск и его связь с спредом

На рынке существует 2 вида цены:

  • бид (Bid) — сумма, которую планирует потратить покупатель денежного актива;
  • аск (Ask) — стоимость, по которой владелец готов отдать заинтересованному лицу позицию.

А спред — возникающая в ходе сделки разница между ранее упомянутыми бид и аск. Хорошим примером прозрачных рыночных взаимоотношений считаются торги на базаре, когда выдвигают низкую цену, а второй участник придерживается требований по высокой ставке.

Поскольку 2 сторонам стоит провести обмен, каждый из них в теории может уступить некую часть суммы, но в меру, иначе потом уже теряется выгода.

Простыми словами, c величиной spread тесно переплетен итог соглашения на рынке. Если он внезапно начнет повышаться, то выгоду получить трудно. Часто спред характеризуется индивидуальными параметрами у каждой брокерской фирмы: любая организация диктует собственный тариф.

Спред на рынке

Во время действующих торгов владелец активов может постепенно занижать начальную стоимость, а будущий клиент — повышать. Так каждая сторона может предложить привлекательные условия партнеру.

spred

Данные условия еще пришли к полному согласию, зато цены плавно стремятся к моменту соприкосновения. Тогда возникает понятие «календарный» — фьючерсы на актив с разными периодами исполнения.

Факторы, влияющие на спред (в виде сброса бумаг) на фондовом рынке, аналогичны тем же причинам и на Форекс, что включают:

  • кризис в экономике страны;
  • внезапные новости насчет компании;
  • извещения о бычьем или медвежьем тренде;
  • остановка торгов на бирже.

При перечисленных ситуациях разница между фиксированными расценками сужается.

Лишь в ситуации, когда хозяин ставок и покупатель придут к взаимному согласию по поводу финальной расценки, которую придется заплатить в конце, и стоимости продажи, автоматически заключается задуманное соглашение.

Спред на бирже

В период совершаемых торгов спред на бирже постоянно зависит от возможностей трейдера, который желает отдать акции (или иные важные документы) не на базе последней цены рынка. Все торги на бирже реализуются посредством взаимных соглашений и уменьшения объема spread.

пример на бирже

Если итоговая рыночная стоимость ценного документа будет продолжать увеличиваться, то покупатель, ориентируясь на возникшую среди участников ситуацию, тоже автоматически завышает бид, одновременно понимая, что продавец имеет право требовать изначально больше.

А если действовать в обратном порядке, то текущая стоимость акции снижается. Сам владелец под настойчивым давлением рынка тоже снизит цену аск, понимая, что клиент не станет покупать по старой, завышенной стоимости. Стандартная разница между ценами на спред крайне мала и сводится к минимальной сумме в несколько копеек (или аналогичный размер, но в другой валюте). Избежать подобной ситуации можно посредством сделки по текущей стоимостной политике рынка.

Спред на фондовом рынке

Несмотря на то, что работа здесь ведется с акциями компаний и прочими инструментами, суть спреда не меняется, это по-прежнему разница между лучшей ценой продавца и покупателя. Коротко пройдусь по особенностям фондового рынка.

Здесь возникает понятие так называемого календарного спреда. Подробнее разбирали выше в пункте с классификацией (фьючерсы на один актив с разными сроками исполнения).

Что касается факторов, влияющих на спред на фондовом рынке, то они примерно те же, что и на Форекс:

  • Кризисные явления в экономике страны или неожиданные новости в отношении какой-либо компании приводят к сбросу соответствующих бумаг. В итоге спред расширяется.
  • Ожидаемые новости, по результатам которых устанавливается бычий либо медвежий тренд.

При слишком сильном росте этого показателя биржа может остановить торги.

Какие факторы могут влиять на размер спреда?

Зачастую выделяют 4 основных фактора, которые оказывают влияние на размер спреда:

Первый фактор — Ликвидность

Чем популярнее и ликвиднее торгуемый актив, тем меньше у него размер спреда. Если же вы торгуете экзотическими парами (например, такими как: USD/RUB, EUR/DDK, USD/MXN и др.), то имейте ввиду, что размер спреда по ним будет значительно отличаться нежели по высоколиквидным валютным парам EUR/USD, GPB/USD, USD/CAD и т.д. При торговле акциями, фьючерсами и другими торговыми инструментами действует такая же закономерность.

Читайте также:  Что такое финансовая пирамида, её признаки и как она работает?

Второй фактор – Брокерская компания

Никто не запрещает брокеру искусственно завысить размер спреда по некоторым активам. Например, во время ночной торговой сессии компания может целенаправленно увеличить разницу между Аск и Бид с целью «отсечь» трейдеров, торгующих роботами-скальперами в это время.

Третий фактор — Время суток

Интенсивность торгов в течение суток распределяется неравномерно. Всё зависит от типа валютной пары и торговой сессии. Так, например, спред по паре евро/доллар минимален во время торгов европейской сессии. А ночью, когда рынок малоактивен, размер спреда увеличивается.

Четвертый фактор — Тип счета

Некоторые брокеры в зависимости от типа счета и стиля торговли предлагают варианты с фиксированным размером спреда и варианты, где спред плавающий (в некоторых случаях он может быть даже 0 пунктов).

Типы спредов

типы спредов на форекс: плавающие и фиксированные

Большинство брокеров, предлагающих свои услуги в Интернете, работают по модели Market Maker, а это означает, что они создают и хотят обеспечить максимально возможную ликвидность. Брокеры Market Maker отличаются тем, что они часто предлагают как плавающие, так и фиксированные спреды.

Плавающий спред

Этот вариант, вероятно, наиболее часто выбирается клиентами. Размеры спредов варьируются в зависимости от рыночных условий. Например, во времена высокой ликвидности, когда европейская и американская сессии перекрываются, спрэд по EURUSD намного ниже, чем во время азиатской сессии. В свою очередь, спреды шире в периоды низкой ликвидности, то есть после закрытия финансовых центров в Нью-Йорке и перед открытием азиатских рынков. Спред также может быть значительно расширен до/во время основных событий на рынке.

Фиксированный спред

Размеры спредов держатся на одном уровне, независимо от рыночных условий. В целом, фиксированный спред шире, чем плавающий, потому что брокеру приходится подвергаться риску держать его в течение дня, даже на рынках с высокой волатильностью и низкой ликвидностью, где межбанковские спреды чаще всего расширяются.

Выбор между плавающим или фиксированным спредом зависит, прежде всего, от стиля торговли. Одним из наиболее трудных для расчета элементов при создании торговой стратегии является проскальзывание, которое может иметь место при торговле валютой. 

Например, если вы используете стратегии скальпинга (scalping) и пытаетесь получить небольшую сумму на каждой сделке, то должны иметь дело исключительно с фиксированными спредами.

Краткосрочные трейдры обычно выбирают плавающие спреды из-за их узкого диапазона в периоды наибольшей ликвидности на рынке. Кроме того, считается, что они отражают истинную природу рынка. С другой стороны, трейдеры, которые основывают свои решения на фундаментальных данных, могут выбирать фиксированный спред, который в периоды, предшествующие важным макроэкономическим событиям, защитит их от возможного его расширения.

Некоторые брокеры предлагают тем клиентам  у кого большие счета или тем, кто больше торгует более узкие спреды. Другие  -  предлагают одинаковый спред для всех категорий клиентов.

Как узнать спред для валютной пары?

1 вариант

Формула для вычисления спреда: спред в пунктах=(ЦенаAsk-ЦенаBid)*10000

Выбираем интересующую нас валютную пару. Пусть это будет GBPUSD. При открытии ордера спред разница между ценой аск (отмечена синим цветом) и ценой бид (отмечена красным) и составляет (1.6818-1.6815)*10000=0.0003, т.е 3 пункта.

2 вариант

Воспользоваться индикаторами для определения спреда. В таком случае, значение спреда будет показано на графике:

Спред - что это такое на Форекс простыми словами

3 вариант

Кликнуть по окну "Обзор рынка" в MetaTrader правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать "Символы".
Далее выбираем нужную пару, например GBPUSD, нажимаем кнопку свойства. Самым первым пунктом идет значение спреда.
 

Спред - что это такое на Форекс простыми словами

СПРЕД ПРИ УСТАНОВКЕ ТЕЙК ПРОФИТА И СТОП ЛОССА: ПОКУПКИ

Если у вас какие-то большие цели, большие стоп лоссы, большие профиты по 100–200  пунктов и выше, то вы можете не обращать на спред никакого внимания. Так как это слишком маленькая доля от сближения цены, по сравнению с вашими целями. Если вы торгуете на дневных графиках, у вас большие тейки и большие стопы то спред можете полностью игнорировать. Он вам погоды не сделает. А если у вас маленькие цели, вы торгуете внутри дня и тейк профиты 10–20 пунктов, то на спред стоит обращать внимание.

Вначале рассмотрим покупки. Для покупок все довольно просто. Стоит учитывать, что мы покупаем не по той цене, что была на графике, а чуть-чуть дороже. И если у вас есть какой-то сигнал на графике по вашей системе, то вы отмеряете цели не от сигнала (допустим, тейк-профит 20 пунктов), а от точки, в которой вы купили, то есть чуть-чуть выше по графику.

Таким образом, при выставлении тейк-профита на покупках мы прибавляем к точке, где у нас появился сигнал, наш тейк-профит плюс спред. Для пары евро-доллар спред совсем незначительный, зачастую меньше 1 пункта. Его можно не принимать во внимание. А на парах, у которых спред выше, 2–3 пункта, следует эти 2–3 пункта прибавлять к тейк профиту.

И если вы откладываете от точки возникновения сигнала какое-то расстояние для цели, то это будет не 20 пунктов, а 21, допустим, то есть прибавляете к вашей цели размер спреда. Стоп лосс вы отсчитываете от той точки, где у вас появился сигнал, N-ное количество пунктов, соответствующее вашему стоп лоссу (допустим, 20 пунктов). И то значение цены, на котором у вас должен быть стоп лосс, и выставляете.

Как вы видите, с покупками все просто. Обратите внимание, что если вы выставите отложенный приказ buy stop, то ваш отложенный ордер сработает чуть раньше, чем цена достигнет этого уровня на графике, по которому вы выставили значение buy stop.

Buy Stop активируется чуть раньше, чем цена достигнет уровня отложенного приказа на графике (на размер спреда, так как мы покупаем всегда по цене выше, чем на графике). И когда цена дойдет на графике до расстояния спреда до уровня нашего отложенного приказа, то ордер активируется. Это следует учитывать.

Влияет ли разница на доходность?

Зависит от выбранного инструмента и стиля торговли. Допустим, вы торгуете основными парами, открывая сделки на 2–3 дня. Средний спред на форекс по парам EURUSD, GBPUSD и т. д. в нормальных рыночных условиях 1–3 пункта. В среднем за день евро/доллар проходит 86 пунктов – разница между котировками Bid и Ask не играет практически никакой роли.

Скальперам при выборе платформы следует в первую очередь смотреть на ценовое расхождение между быками и медведями. Прибыль с каждой сделки скальпера зачастую не превышает 5–7 пунктов. Выбрав не того дилера или неподходящий инструмент, есть вероятность отдать до 50% прибыли брокеру.

На средних и длинных дистанциях спред оказывает минимальное влияние на размер прибыли или убытков. А на краткосрочных сделках может отбирать существенную часть профита.

Как спред может повлиять на результат сделки?

Бывает, что трейдеры, особенно начинающие, не учитывают спред при входе в сделку. Это фатально, если открываются короткие позиции . Когда мы продаем, это происходит всегда по цене Bid. В свою очередь закрытие такой позиции предполагает обратную транзакцию, и происходит по цене Ask.

Бывает, что, глядя на график после активации ордера стоп-лосс, кажется, что цена его вообще не достигла. Затем начинающий трейдер задает себе вопрос: что случилось? Меня обманули? Возможно, однако, более вероятное объяснение состоит в том, что графики показывают цену Bid, в то время как короткая позиция закрывается по цене Ask, которую вы не видите ... И вдруг все становится ясно, транзакция была закрыта правильно, должен был быть включен только спред.

Принцип формирования цен. Как формируется спред?

Вся торговля строится на взаимодействии спроса и предложения. Без этого цены не двигаются. Прежде чем приступить к вопросу о формирования спреда на forex, разберем принцип формирования цен на нескольких доступных примерах.

Пример №1: «жизненный»

Например, мы знаем, что в связи с климатическими особенностями, в северных широтах урожай получают только летом и в начале осени. В это время на рынке будут присутствовать товары нашего производства, а также из-за границы, например, Турции и Египта. То есть будет достаточно продукции, чтобы полностью удовлетворить нужды населения, при этом даже будет наблюдаться переизбыток. Соответственно, большое количество товара быстро снизит цену – предложения много, а спрос меньше.

Один за другим торговые точки начнут опускать цену, пока она не придёт в равновесное состояние – люди будут больше покупать, так как привлекательная цена заставит их брать даже больше, чем нужно. Ну и также те, кто не мог позволить себе, допустим, яблоки по 100 рублей за килограмм, по 60 начнут покупать.

К зиме будет наблюдаться обратная ситуация. Наши производители ничего не поставляют, в то время как продукция из тёплых стран продолжит поступать. Теперь уже будет наблюдаться дефицит товаров, при относительно стабильном спросе, что незамедлительно вызовет рост цен.

Таким образом, колебания объёма предложения и спроса будут постоянно двигать цену. Резких скачков обычно не бывает, обычно стоимость двигается плавно, но факт изменения неоспорим – достаточно просто сравнить цену на один и тот же продукт в течение всего года. Данный пример очень примитивный, но в полной мере отражает то, как происходит ценообразование, такой шаблон применим в любой отрасли торговли с большим количеством участников. Это могут быть не сезонные колебания, а ещё более краткосрочные, причины также совершенно разные, но суть остаётся той же – колебания отметки равновесного состояния спроса и предложения.

Пример №2: «более наглядный»

Теперь рассмотрим ситуацию в плоскости изменения спроса на валютном рынке. Торговля может быть двух видов:

  • инвестиционная;
  • спекулятивная.

Со вторым видом всё просто – получить прибыль с краткосрочного движения, независимо от того, какая причина его вызвала. Это может быть как покупка какого-либо актива, так и его продажа. А вот с первым всё гораздо сложнее. Самый хороший пример – состояние мировой экономики, вероятность кризиса и геополитическая обстановка в отдельных крупных и важных регионах. То есть движение может быть спровоцировано любым из факторов, если он отклоняется от нормы или намеченного курса (состояния).

Рассмотрим так называемые защитные активы – японскую иену и швейцарский франк. Это крепкие валюты, экономики этих стран не вызывают опасений.

Соответственно, если появляется какой-либо намёк на нестабильность где-либо, угроза росту крупной экономики, повышение вероятности кризиса – начинают расти эти две валюты. Объясняется всё достаточно просто – инвесторы перекладывают свои деньги из рисковых активов в более надёжные. То есть логика такая – неважен курс, важно сохранить. Такие периоды вызывают рост интереса к этим активам и они начинают подниматься в цене. Спрос превышает предложение и цена двигается вверх.

Аналогичным образом происходит и снижение. Как только появляются предпосылки к улучшению ситуации в мире, сразу же появляется интерес к рисковым инструментам, куда инвесторы вкладывают деньги, надеясь получить в будущем прибыль. Такие циклы могут принимать практически любые масштабы, что хорошо отражается, если просмотреть различные тайм-фреймы.

Как формируется спред?

Теперь рассмотрим в подробностях, как же происходит взаимодействие покупателей и продавцов. Допустим, в данный конкретный момент времени есть равновесие, и цена остановилась на отметке в 75 рублей за евро. То есть спрос полностью выбирает всё предложение, их значения в этой точке равны. Также есть те, кто готов продавать и покупать евро за рубль на отметке в 75,01 рубля за евро и аналогично по 74,99. Вокруг цены всегда есть окружение из такого отложенного интереса, который вступает в силу как только начинается движение.

Но, к сожалению, единая цена и для покупки и для предложения возможна только в том случае, когда все участники взаимодействуют напрямую, то есть покупают и продают валюту друг другу. Это невозможно, так как всегда есть посредники – иначе никак, это было бы похоже на базар.

То есть существует некий центр, который объединяет всех участников, и предлагает к исполнению их заявки, но с раздвижением цен в разные стороны. Например, Вася хочет купить доллар за рубль, а Петя, наоборот, продать. Если бы у них был контакт друг с другом, они бы сделали это по цене, допустим, в 70 рублей за доллар. Но они не связываются между собой, а этот объединительный центр в виде биржи даёт им такую возможность, но со своими условиями. Васе он предложит доллар по 70,5 рублей, а у Пети купит по 69,5. Появляется разница в один рубль — это и будет спред, который и заберёт себе биржа за предоставление своих услуг.

Читайте также:  Рентабельность инвестиций (ROI) - что такое, расчет и анализ

При этом на каждого участника ляжет нагрузка в половину рубля. Если эти двое решат совершить обратную сделку, то каждый из них потеряет в итоге уже по рублю, а биржа получит доход в два. Всё это, конечно, условно, но в целом механизм с посредниками примерно так и работает, каждый прикручивает к цене своё.

По такому принципу формируется спред на форекс – брокер сам получает цены от так называемых поставщиков ликвидности. Есть список предложений на покупку и продажу, они все отличаются между собой. Клиенту предлагается наилучшее предложение, то есть самые близкие к текущей цене значения. Это самая низкая цена для покупки и самая высокая цена для продажи. Эти две цены называются Bid и Ask соответственно. Они уже в полной мере отражают интерес брокера, то есть это конечные цены для трейдера.

Учитывая всё вышесказанное, получаем простой вывод – заключая сделку на форекс, трейдер сразу же попадает в небольшой минус, так как цена покупки отличается от цены продажи, а сделка, как известно, состоит из двух действий в независимости от того, в каком направлении совершается. Поэтому в терминале всегда отражаются две котировки – для покупки Ask, и для продажи Bid. Это касается практически всех инструментов, кроме тех, что реализуются по одной цене, но там есть комиссия, о которой расскажем далее.Чтобы добавить окошко с отображением спреда и торговли в один клик, нужно включить эту функцию, щёлкнув правой кнопкой мыши по рабочей области и выбрать соответствующий пункт.

Как учитывать спред для ордеров на покупку (buy)

Открытие ордеров

Все ордера на покупку открываются только по цене ask. Это касается и рыночных ордеров (buy) и отложенный ( buy stop или buy limit). Цена же, которая показывается нам на графике является ценой bid.

Отсюда следует, что если мы открываем ордер на покупок  buy, то к цене прибавляется значение спреда. Для отложенных ордеров: значение спреда нужно прибавлять к ценовому уровню, на котором выставляется ордер.

Например, рассмотрим пару NZDCHF.

Мы хотели купить при откате цены к зоне уровней (отмечено красной и зеленой линией). Спред для этой пары составляет целых 16 пунктов.

Для этого, нужно к цене прибавить значение спреда: 0.7618+0.0016=0.7696
0.7969 - значение цены, на которой был выставлен(а потом и активирован) ордер buy limit.
 

Спред - что это такое на Форекс простыми словами

Закрытие ордеров

Закрываются все ордера buy по цене bid. Отсюда следует, что при выставлении stop loss и take profit значение спреда не учитывается.

Как выбрать валютную пару в зависимости от размера спреда

Классификация валютных пар в зависимости от спреда:

  • «Мажоры». Наиболее ликвидные валютные пары с высокими объемами торгов. К ним относятся EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD, CAD/USD, NZD/USD, CHF/USD. Спред наименьший;

  • Валютные пары с самим низким спредом

  • Пары со средним спредом. Здесь спред может составлять 1,5-2 пункта, потому точки открытия сделок лучше подбирать как можно точнее, подхватывая начало тренда;

  • Пары с максимальным спредом. Это «экзотика». Например, пары развивающихся стран (российский рубль, южноафриканский рэнд). Из-за отсутствия по ним торговых объемов спред здесь самый высокий.

От истории к реальности

Этот же источник показывает нам, что, не смотря на молодость рынка, за ним усердно наблюдают и пророчат ему большое будущее.

Одна из организаций, которая публикует свои отчеты о рынке внебиржевых финансовых дериватов, является «Банк международных расчетов».

Интересно, что с 1995 года этот банк каждые три года публикует так называемый «Central bank survey of foreign exchange and derivatives market activity»

Последний носит название «Foreign exchange and derivatives market activity in April 2010» (Банк международных расчетов, 2010)

В отчете сказано, что на 2010 год объём торгов валютными свопами в рамках биржи составил 1,7 миллиардов долларов. Тогда как, торговля на внебиржевом рынке насчитывала операций на сумму: 1,2 триллиона долларов.

Сравнение размеров спреда у ТОП-овых брокеров в пунктах

Есть ли брокеры без спреда?

Брокеры, которые предлагают бесспредовую торговлю, есть. Их заработок в комиссии, которую они снимают с каждой сделки. Сравнить таких брокеров легко, сравнив размеры комиссии.

ВНИМАНИЕ! Брокер предлагая бесспредовый счет может ставить высокую минимальную сумму его пополнения.

Вот несколько брокеров предлагающих счета c плавающим спредом от 0:

  • RoboForex в счетах ECN-Pro и PRIME
  • Gerchik&Co для всех счетов кроме Mini

Форекс брокеры с минимальные спредом

Если вы выбираете не комиссию, а спред, то лучше чтобы он был минимальный. Вот несколько брокеров с минимальным спредом:

Название брокера Размер спреда
Альпари плавающий -от 0,1фиксированный — от 2,0с комиссией плавающий — от 0
Weltrade плавающий с комиссией — от 0фиксированный — от 1,9плавающий — от 0,5
RoboForex плавающий — от 1,3фиксированный — от 2,0
Gerchik & Co плавающий — от 0

Какой спред лучше выбрать: плавающий или фиксированный? Плюсы и минусы каждого вида

К сожалению, не существует однозначного ответа какой вид спреда выбрать трейдеру для торговли. Поскольку во многом выбор будет зависеть от следующих факторов:

  • стиля ведения торговли,
  • факторов риска,
  • брокера, с которым торгует трейдер,
  • как быстро трейдер реагирует на рыночные изменения.

Однако мы можем предложить вам общие рекомендации, в основе которых лежат анализ статистики ведения торгов на Форекс и, конечно, опыт.

Исходя из статистики, трейдеры, которые выбирают долгосрочную торговую стратегию, чаще всего используют счета с плавающими спредами. Это обусловлено тем, что при необходимости входа или выхода из сделки они могут подобрать оптимальный момент с выгодной рыночной активностью и получить минимальный размер спреда из всех доступных.

Если же вы используете среднесрочную торговлю, то для вас больше подойдет фиксированный спред. В таком случае, у вас будет возможность избегать завышенного размера спреда, который наблюдается во время увеличения рыночной активности.

Плюсы фиксированных спредов:

  1. Вы уже заранее можете просчитать свои торговые расходы.
  2. Во время выхода важной новости и в момент высокой рыночной волатильности спред не изменит своего значения.

Минусы:

  1. В период средней и низкой волатильности фиксированный спред будет шире среднего по рынку.
  2. Могут быть задержки при исполнении сделок и повтор котировок.

Плюсы плавающих спредов:

  1. В целом такие спреды уже по рынку.
  2. Используются на ECN/STP счетах с высокой скоростью исполнения сделок и минимальным проскальзыванием.

Минусы:

  1. Вы не можете просчитать заранее торговые издержки.
  2. Такие спреды расширяются в моменты выхода новостей и высокой активности на рынке.

Важно понимать, что все вышеприведенные рекомендации являются общими. Каждый трейдер должен детально изучить этот вопрос и сугубо под себя просчитать и определить с каким видом спреда ему выгоднее всего будет торговать.

Спрэд форекс для биржевого брокера

Начнем с экскурса в историю финансовых рынков.Учебники по финансовым рынкам говорят, что дериваты обращаются на (не)организованном рынках. Торговля на этих рынках отличается друг от друга.

Тем не менее, внебиржевой рынок начинает играть важную роль на международном финансовом рынке. На нём торгуют гиганты-профессионалы, где главную роль играют инвестиционные банки, брокерские дома, а также, их финансовые собратья.
Все они получают статус в рамках международных бирж, они проводят сделки во всех финансовых центрах и постоянно работают на рынках базисных активов.

У них высокая капитализация и хорошие кредитные рейтинги. Вес дериватов, которые обращаются на биржах, сокращается. Это происходит на фоне роста объёмов вне биржи.

Особенности подходов внебиржевой торговли своп.

Наличие спрэда приводит к тому, что, войдя в рынок, вы мгновенно оказываетесь в минусе. Естественно, ведь для того, чтобы продать купленную валюту в этот же момент вам нужно использовать не цену продажи, а цену покупки.

А, значит, если пункт форекс вам обходится в 3 рубля, при спрэде 1 пункт вы теряете 3 рубля, войдя в рынок. Если бы спрэд вам не мешал, то вы бы, вполне, могли торговать по сигналам от минутных свечей.

Но, к сожалению, разница цены покупки и продажи вынуждает отказаться от такого прямолинейного подхода. Вместо этого, трейдер должен применить анализ входа на графике со старшим временным масштабом.

То есть заключить сделку, например на несколько дней. В результате вы получаете изящный способ обойти ненавистный спрэд и, при этом, получить значительную прибыль.

FAQ

Что такое спред и какие факторы влияют на его величину?

Спред – это разница между лучшими ценами покупки и продажи торгового актива. Также спред – это своего рода комиссия, которую брокер взимает с трейдеров за свои услуги.

Как выбрать брокера с минимальным спредом?

Для этого воспользуйтесь доступными инструментами выбора брокера от МОФТ – сервисом сравнения брокеров, а также выбора брокеров по параметрам.

Как вознаграждение от МОФТ зависит от размера спреда брокера?

По части брокеров размер доплаты от МОФТ зависит от размера спреда по торговому инструменту. Топовые брокеры осуществляют партнерскую выплату не фиксированной суммой, а в виде части спреда. К примеру, клиенты компании РобоФорекс получают от МОФТ 40% от спреда, Forex4you – 68% от спреда, а клиенты EXNESS возвращают себе 32% от спреда.

Пример расчета спреда в терминале МТ4

В качестве наглядного примера для ответа на вопрос «Что такое спред на Форекс?» можно привести популярную валютную пару GPB/USD.

В Metatrader 4 откроем окно новой сделки и увидим 2 цены: цену продажи равную 1.15964, и цену покупки валютной пары = 1.16007. Разница между ними и будет спредом в размере 43 пункта:

Расчет спреда в МТ4

Подобная ценовая разница выступает в качестве комиссионного вознаграждения брокеру за то, что он откроет для трейдера позицию на покупку/продажу валютной пары на Форекс. Поэтому каждый трейдер должен учитывать размер спреда при заключении сделок и выбирать для торговли такого брокера, у которого размер спреда по торгуемому активу будет наименьшим среди остальных на рынке. Исходя из нашего многолетнего опыта в торговле, можно сказать, что наиболее выгодный размер спредов по большинству популярных валютных пар у брокера NPBFX.

Как учитывать спред для ордеров на продажу (sell)

Открытие ордеров

Все ордера  на продажу  открываются только по цене bid. Это касается и рыночных ордеров (sell) и отложенных ( sell stop или sell limit), т.е по той цене, что рисуется на графиках.
Соответственно при выставлении таких ордеров значение спреда можно не учитывать.

Закрытие ордеров

А вот закрываются ордера sell по цене аsk. В таком случае, нужно  к значению stop loss take profit прибавлять значение спреда.

Методы уменьшения спреда

Так как размер спреда от трейдера не зависит, вариантов его уменьшения немного:

  • Выбирать счета с наименьшим спредом. Для этого использовать сравнительные таблицы независимых ресурсов (о них ниже), сравнивать торговые издержки на демо-счетах и т.д. Учтите, что счета с минимальным спредом обычно имеют комиссию за каждый лот и высокий порог входа.
  • Выбирать наиболее ликвидные активы с наибольшими торговыми оборотами. По ним разница между ценами Бид и Аск минимальна.
  • Не вести торговлю в момент публикации наиболее важных новостей, когда расширение спреда наиболее вероятно (для счетов с плавающим спредом).

Воспользоваться услугой рибейта. Возврат спреда – это бесплатная услуга, которая позволяет частично компенсировать торговые издержки. Его преимущества:

  • трейдер не несет никаких затрат. Услуга предоставляется рибейт-сервисом бесплатно без взносов и комиссионных сборов;
  • трейдер снижает расходы за счет частичной компенсации спреда;
  • трейдер получает юридическую и информационную поддержку рибейт-сервиса.

Рибейт спреда – это аналог классического кешбэка. Трейдер выбирает рибейт-сервис (их не так уж и много – до десятка на территории СНГ), проходит бесплатную регистрацию, по партнерской ссылке открывает у любого брокера из числа партнеров сервиса счет. С выбором брокера проблем нет – у большинства сервисов их несколько десятков. За каждую совершенную сделку независимо от результата брокер платит сервису комиссию (часть своей прибыли), сервис частично делится ею с трейдером.

Источники

  • https://forex-method.ru/spred-na-rynke-foreks
  • https://binium.ru/spred-na-forex/
  • https://guide-investor.com/foreks/spread/
  • https://proFXtrader.ru/spred-na-forex/
  • https://tradersunion.com/ru/interesting-articles/what-forex-spread/
  • https://strategy4you.ru/osnovy-forex-nachinayushchim/chto-takoe-spred-v-trejdinge-na-foreks-prostymi-slovami.html
  • https://ForexGid.ru/chto-takoe-spred-spread-na-foreks/
  • https://tlap.com/kak-uchityivat-spred-na-foreks/
  • https://internetboss.ru/spred-na-forex/
  • https://WebMasterMaksim.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/spred-foreks-kak-odna-iz-samyx-znachimyx-osnov-na-rynke-valyut.html
[свернуть]
Поделиться:

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *