Волатильность на Форекс – что это такое, как применять

Содержание

• 1 Таблица самых волатильных пар на Форекс в 2019 году
• 2 8 самых волатильных валютных пар на Форекс
• 3 Что же такое волатильность?
• 4 Евро/доллар
• 5 Другие авторские полезные индикаторы волатильности
  • 5.1 Индикатор ATR UP AND DOWN
  • 5.2 Индикатор PercentAshi TT
  • 5.3 Индикатор волатильности Soho Williams VIX Fix Price
  • 5.4 Индикатор VolatilityAverageSingleHighLimit
  • 5.5 Индикатор DailyGoOnGraph
  • 5.6 Индикатор Elders's Market Thermometer
  • 5.7 Индикатор ATR Channels - строит каналы согласно уровней волатильности
• 6 Как рассчитать волатильность на рынке Форекс. Таблица и калькулятор волатильности.
  • • 6.0.1 Особенности Ближневосточной и Африканской сессий
• 7 Факторы высокой волатильности
• 8 Какие сегодня самые спокойные валютные пары на Форекс?
• 9 От чего зависит волатильность?
• 10 Важность волатильности для трейдеров
• 11 Как применять данные волатильности для получения прибыли?
• 12 Лучшие валютные пары для начинающих
• 13 3 недостатка высокой волатильности для трейдера
• 14 Как рассчитывать волатильность?
• 15 Индикаторы, основанные на волатильности
• 16 От чего зависит изменчивость цен

Таблица самых волатильных пар на Форекс в 2019 году

Для сравнения можно взять семь основных пар мажоров, самые популярные кроссовые пары и экзотические валюты, и на основании их сравнения, построим таблицу:

Из приведенного табличного сравнения заметно, что самыми динамичными оказываются экзотические активы, в частности — USD/DKK, USD/SEK, и USD/BRL. В среднем они проходят около 400 п. в день по четырех знаку.

Средней динамикой изменяя котировок обладают пары кросс-курсов, такие как GBP/JPY, GBP/AUD, и GBP/CAD, проходящие в среднем около 200 пунктов за день.

И значительно меньшей волатильностью обладают основные пары – около 100 п. Аутсайдером их списка оказалась пара EUR/USD, которая за день проходит наименьше пунктов.

А самой меньшей активностью ценового колебания отличаются кроссовые пары, такие как CAD/CHF, EUR/CHF и AUD/CHF, набирающие едва ли 90 пунктов в день.

На основании произведенных сравнений можно сказать, что самыми предпочтительными являются экзотические валюты, так как они наиболее волатильные. В части случаев – это, конечно, так, но не все так гладко на самом деле.

Из-за низкой ликвидности, на рынке могут возникнуть определенные риски, связанные с огромными проскальзывании, большими гепами, и, как правило, огромными спрэдами.

Также следует учитывать технический анализ, который Вы применяете к неосновным парам. Он несколько отличается от применяемого к той же самой EUR/USD или GBP/ USD. Здесь уровни по-другому отрабатываются, менее оправданы технические фигуры и паттерны. В следствие чего могут возникать множество ложных сигналов.

К тому же весь технический анализ на рынке Форекс построен на основании самых ликвидных валютных пар. Поэтому применение его к менее ликвидным парам не всегда будет оправдано, и будет вызывать дополнительные сомнения у трейдера.

8 самых волатильных валютных пар на Форекс

Как определить самые волатильные валютные пары на Форекс? Самыми волатильными валютными парами являются такие, которые проходят более 70-80 пунктов за день. Это среднее значение движения цены в день. Фактический уровень волатильность может быть как выше, так и ниже.

К самым волатильным валютным парам относятся:

1. GBP/NZD
2. GBP/AUD
3. GBP/CAD
4. GBP/JPY
5. EUR/NZD
6. EUR/CAD
7. EUR/AUD
8. EUR/JPY

Средняя дневная волатильность вышеперечисленных пар равняется более 100 пунктов.

Есть валютные пары с ещё более высоким дневным ходом цены, но они не подходят для трейдинга из-за высоких спредов. Важно, чтобы соотношение спреда брокера и дневной волатильности было на приемлемом для торговли уровне. Валютная пара спред которой выше 5 пунктов крайне не рекомендуем.

Как определить уровень волатильности любой валютной пары? Работа трейдером с нуля без опыта корректируется при помощи полезного индикатора ATR (Average True Range) – Cредний Истинный Диапазон. Бесплатный технический индикатор ATR доступен в торговой платформе MetaTrader. Настройки индикатора можете оставить по умолчанию. После включения, в платформе для торговли на Forex, появится еще один график с цифрой и демонстрацией уровня волатильности в определённые временные промежутки.

Самые волатильные валютные пары на Форекс позволяют использовать максимальный потенциал от движения и получить максимальную прибыль. В наличии должна быть «обкатанная» рабочая торговая стратегия и Мани Менеджмент, учитывающий повышенные риски, связанные с большой амплитудой движения цены.

Что же такое волатильность?

Волатильность – это диапазон изменения цены от максимума к минимуму в ходе торгового дня, недели или месяца. Чем выше волатильность, тем выше диапазон в течении торгового временного периода. Считается что из-за этого выше риски ваших позиций, но при этом вы получаете больше возможностей для заработка.

Волатильность может измеряться в течение различных временных периодов. Если мы откроем дневной график и померяем расстояние от high до low, то получим волатильность дня:

Получается, что на скрине выше она составляла 98 пунктов.Также мы можем измерить и на другом временном промежутке, к примеру, на недельном графике:

Расстояние от точки high до точки low было 174 пункта. Общая волатильность в течение недели составляла 174 пункта. Волатильность может измеряться внутри торговой сессии или внутри торгового часа. Это позволяет нам сделать вывод, что это величина фрактальная.

Как правило, учитывают среднюю волатильность за последние N свечей. Если взять дневные графики, то среднюю волатильность обычно считают за последние 10 дней. Грубо говоря, последние 10 свечей суммируют и делят на 10.

Евро/доллар

Это наиболее активная, хотя и не самая волатильная валютная пара "Форекса" 2018 года. Преимущества торговли EUR/USD широко известны. Одним из них является высокий уровень ликвидности доллара и евро, что способствует выгодному проведению транзакций. Существует большое количество ликвидных финансовых инструментов, доступных для этой валютной пары, что позволяет трейдерам торговать как на спотовом рынке, так и фьючерсами, опционами и CFD. Высокая прозрачность экономики ЕС и США также обеспечивает высокий уровень предсказуемости для денежных единиц этих стран.

Динамику цен обычно можно рассчитывать средствами технического анализа. Евро пережило хороший 2017 год, минуя все политические ловушки. В 2017 г. рынки Соединенных Штатов значительно поднялись на сообщениях о снижении налогов. Денежная политика Федерального резерва США и ЕЦБ в первые месяцы 2018-го определила разницу в ключевых процентных ставках двух стран.

Если налоговый план Трампа наряду с агрессивными налоговыми стимулами начнет действовать, то доллар продолжит рост. С другой стороны, любая задержка со стороны ЕЦБ в снижении процентных ставок, ожидание снижения инфляции и чувствительности европейских рынков к этому прогнозу для евро окажутся медвежьими.

Другие авторские полезные индикаторы волатильности

Индикатор ATR UP AND DOWN

Это модифицированный АТR с похожей логикой, который показывает среднее значение между максимальной ценой и минимальной за N-период.

На рисунке вы видите красные (вычисляются как среднее между: цена Open - цена Low за N период) и зеленые (вычисляются как среднее между: цена High - цена Open за N период) столбцы гистограммы.

При установке Calculate values without period в "Да", синие линии показывают разницу только за 1 бар (без периода), что поможет заметить разницу между реальной ценой и значениями ATR up and down

Индикатор PercentAshi TT

Этот индикатор раскрашивает свечи в зависимости от волатильности и отлично подходит для выделения на графике зон продаж и покупок. С его помощью можно определять начало, перелом и продолжение тренда. Его автор Tankk - создатель многих популярных индикаторов. Индикатор подходит для пар EUR/JPY, GBP/USD, GBP/JPY, EUR/CAD, USD/CAD.

Индикатор волатильности Soho Williams VIX Fix Price

Этот индикатор более "навороченная" версия индикатора VIX Fix, в основу которых лег исходный индикатор VIX - популярная мера рыночного риска и лучший способ измерения ценовых минимумов. 

Индекс VIX, или индекс волатильности, является горячей темой для инвесторов. Его часто называют индикатором страха.  VIX отражает текущую нервозность на рынках и является показателем волатильности на рынках. Его значение отражает волатильность опционов по индексу S&P 500. Опционы колл и пут используются за 23–37 дней до истечения срока действия. Затем мы говорим о среднем сроке 30-дневных опционов, чья подразумеваемая волатильность служит основой для расчета значения индекса VIX. Таким образом, классический индикатор VIX применяется только к индексу S&P 500. 

Автором индикатора VIX Fix является трейдер Ларри Вильямс (автор книг "Секреты торговли на фьючерсном рынке", "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли"). Этот индикатор показывает насколько инвесторы заинтересованы в будущем движении, где высокие значения ассоциируется с минимумами, которые создает цена. Как и VIX, индикатор VIX Fix лучше всего показывает впадины.

Эта же модифицированная версия Soho Williams VIX Fix Price включает измененные стандартные отклонения и Стохастика, так что определение впадин и входов в сделку становится более точным. Индикатор можно представить как в виде линий, так и в виде гистограммы.

Индикатор VolatilityAverageSingleHighLimit

Это очень полезный индикатор для определения волатильности, показания которого основаны на 3 индикаторах АTR сразу! 

После установки индикатора, вы увидите сразу 3 линии в нижней части графика:

1. красная линия показывает единичную волатильность и строится как ATR с периодом 1
2. синяя - показывает среднюю волатильность и строится как ATR с периодом 24
3. коричневая показывает повышенную волатильность и строится как  ATR с периодом 24, умноженный на 2,5

Получается, что этот индикатор волатильности показывает 3 состояния рынка:

• малая активность - наблюдается в случае, когда красная линия ниже синей
• активный рынок - красная линия находится между синей и коричневой
• очень активный (экстремальная волатильность) - красная линия выше коричневой.

Индикатор DailyGoOnGraph

Это полезный индикатор, который рисует на графике уровни, рассчитанные на основе волатильности предыдущего временного периода, заданного трейдером. Индикатор подходит для торговли внутри дня. 

Всего, после применения этого индикатора, индикатор DailyGoOnGraph построит 6 линий следующих типов:

• синие линии - диапазон, который составляет 75% от максимального
• пунктир - средний диапазон
• красные линии - диапазон, который составляет 95% от максимального

Индикатор Elders's Market Thermometer

Автором этого индикатора является доктор Алекс Элдер, написавший известные книги "Как играть и выигрывать на бирже" и Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры. Elders's Market Thermometer дает трейдеру возможность определять циклы повышенной и пониженной волатильности и имеет вид гистограммы. 

Этот индикатор основан на том, что волатильность цикличная - период с низкой волатильностью сменяется периодом с высокой и наоборот. Индикатор не покажет направление тренда, а лишь покажет повышается или понижается волатильность, то есть своего рода "температуру" рынка.

Индикатор ATR Channels - строит каналы согласно уровней волатильности

Это канальный индикатор, обладающий гибкими настройками, который строит несколько каналов на основе значений ATR и скользящих средних. При росте волатильности каналы расширяются, а при снижении - сужаются. Этот индикатор, как и другие индикаторы волатильности, можно использовать для определения места куда поставить стоп лосс и тейк профит, а также для нахождения точки входа в случае, если вы торгуете используя канальную стратегию. 

Как рассчитать волатильность на рынке Форекс. Таблица и калькулятор волатильности.

Рассчитать волатильность для валютной пары Форекс довольно просто. Например, суточная волатильность - это разница между суточным максимумом и суточным минимумом. Допустим минимум для пары EURUSD за конкретный день был на отметке 1,0808, а максимум - 1,0958. Тогда волатильность составила: 

1,0958-1,0808=0,0150=150 пунктов за сутки. 

В том, что волатильность непостоянна можно заметить, если изучить таблицу или калькулятор волатильности. Пользоваться таким калькулятором очень легко. Выбирайте валютную пару и временной интвервал. После чего вы увидите графики этой валютной пары с волатильностью в пунтках (по часам, по дням и т.п.).  Рассчитать волатильность можно для всех валютных пар.  Используя такой калькулятор, можно выбрать максимально эффективный способ торговли. 

Также можно воспользоваться таблицей волатильности валютных пар. 

Однако даже такой таблицей бывает не всегда удобно пользоваться. В таком случае на помощь приходят индикаторы волатильности для MT4(5), применив которые на графике, вы можете увидеть в какие часы и дни недели пара отличается наибольшей/наименьшей волатильностью.

Особенности Ближневосточной и Африканской сессий

Время работы бирж Ближнего Востока совпадает с пересечением Азиатской и Европейской торговых сессий. Африканские биржи торгуют одновременно с Европейским регионом. Как таковые Ближневосточная и Африканская торговые сессии отдельно не рассматриваются, однако, не стоит недооценивать их влияния на формирование цен на энергоносители и драгоценные металлы.

Крупным фондовым центром на Ближнем Востоке является группа арабских нефтедобывающих стран Персидского залива. Аравийские нефтяные монархии играют важную роль в мировом хозяйстве и обладают огромным валютно-финансовым потенциалом. Валюты стран Ближнего Востока тесно связаны с ценами на энергоносители.

Факторы высокой волатильности

Факторов, влияющих на волатильность валютных пар, много. В качестве примера можно привести следующие:

• Соотношение учётных ставок центральных банков
• Ликвидность рынка и число активных участников на нём
• Выход новостей, оказывающих влияние на экономику стран-эмитентов
• Интервенции центральных банков

Не все из них могут быть актуальны на данный период времени. Более того, какие-то факторы могут проявляться в редких случаях, из-за чего неопытные трейдеры их зачастую не учитывают. Бывает так, что низковолатильные валютные пары в считанные минуты совершают движения на сотни пунктов.

Особенно резкий всплеск волатильности пар с участием евро и швейцарского франка произошёл 15 января 2015 года, когда центральный банк Швейцарии понизил ставку по депозитам до востребования -0,25% до -0,75% и прекратил интервенции, ранее поддерживавшие нижний уровень пары евро-франк в районе 1.2000.

Некоторое время ЦБ Швейцарии не допускал чрезмерного укрепления франка, что могло бы затруднить внешнеэкономическую деятельность. Однако, когда интервенции стали привычными и на них наживались крупные спекулянты, было решено поступить иначе: прекратить интервенции и ещё более снизить ставку по депозитам во франках.

В результате огромное число инвесторов, считавших франк надёжным убежищем, стали от него избавляться, конвертируя свои валютные запасы в другие валюты, чем создали ажиотаж и панику. В тот день курс пары EURCHF совершил такие скачки (их амплитуда достигала 3500 пунктов), что ряд крупных финансовых организаций оказались банкротами.

Другим примером чрезвычайной волатильности европейских валютных пар стал знаменитый британский референдум Brexit. 24 июня 2016 года GBPUSD преодолела приблизительно 1800 пунктов между максимумом и минимумом дня, что явилось абсолютным рекордом для этой пары.

До финансового кризиса 2008—2009 годов традиционно самой волатильной среди кросс-пар мировых резервных валют была GBPJPY. Это объяснялось популярной тогда стратегией carry trade, основанной на разнице учётных ставок центральных банков Англии и Японии.

Если по фунту ставка достигала 5,75% (летом 2007 года), то по иене она была в интервале от 0 до 0,5%. В период наибольшей разницы между английскими и японскими ставками волатильность пары GBPJPY была такова, что дневные колебания в тысячи пунктов никого не удивляли. По мере углубления «ипотечного» кризиса 2008—2009 годов ставка Банка Англии активно снижалась и сегодня составляет лишь 0,25%, благодаря чему и волатильность GBPJPY уже не та.

Какие сегодня самые спокойные валютные пары на Форекс?

Если трейдер отдает предпочтение торговле с прогнозируемым результатом, стабильным и надежным, то ему подходят наиболее спокойные пары валют, цена которых колеблется в небольшом диапазоне. С ними будет легко работать начинающим трейдерам, которые только начинают постигать азы торговли на Форекс, и тем, кто предпочитает получать результат в долгосрочной перспективе.

Выбирая валюту с низкой волатильностью, и при условии, что будут соблюдены все правила торговли таким видом активов, на короткой дистанции участник рынка вряд ли понесет убытки. Получается, что риски здесь сведены к минимуму.

Считается, что спокойные валютные пары – те, в которых есть американская национальная валюта. Объяснение довольно простое: на сегодня доллар обладает наибольшей волатильностью, к тому же он способен на неожиданные развороты.

Полезные советы:

1. Выбирая спокойные торговые активы, лучше отдать предпочтение среднесрочным или долгосрочным тактикам, чтобы получить доход.
2. Быстрые и короткие сделки для спокойных валютных пар не подойдут и не принесут трейдеру желаемого результата.

Рассмотрим несколько примеров спокойных пар на Forex:

• AUD/NZD – пара с австралийским и новозеландским долларами. Экономическая ситуация в этих двух близлежащих странах достаточно схожая, оба государства являются сырьевыми и полагаются на экспорт.

Соответственно, одни и те же факторы практически одинаково изменяют курсы национальных валют. Предсказуемость тут высокая, а резкие колебания – это из ряда вон выходящее событие.

EUR и AUD иногда может двигаться неожиданно и резко, но, в целом, это спокойная пара. Трейдеру потребуется следить за рыночной обстановкой, чтобы вовремя среагировать на изменения. Спред – 5-10 пунктов. И, воспользовавшись экономическим календарем, участник рынка будет предупрежден о возможных колебаниях курса.

Важно и то, что экономическая обстановка в Австралии считается стабильной. Но при использовании фундаментального анализа потребуется наблюдать за показателями промышленности ЕС, что отразится на евро, и за показателями австралийского сельского хозяйства, способными влиять на котировки национальной валюты.

Использующим спокойные валютные пары трейдерам, стоит принимать во внимание, что даже наиболее слабоволатильная пара иногда может внезапно проявлять больше активности, что сказывается на размахе колебаний ее курса.

Котировки этой пары двигаются плавно, без резких скачков. Трейдер без проблем контролирует ситуацию и зарабатывает. Спред составляет примерно два пункта. Те моменты, когда пара почти «замирает», оказываются продуктивными, по этой причине ее часто используют в своей работе трейдеры-скальперы. Обе валюты из Европы. Между еврозоной и Швейцарией налажены торговые отношения, по этой причине в интересах страны поддерживать стабильный курс национальной валюты по отношению к EUR.

Пара, отличающаяся стабильностью, а ее особенность в том, что она может двигаться только на несколько пунктов, но цена за каждый пункт будет высокой. Это значит, что, если пара EUR и GBR совершит даже минимальное движение, трейдеру это принесет существенную прибыль. Лучше это делать тогда, когда ожидается падение котировок. Евро и британский фунт – довольно востребованные валюты на рынке среди трейдеров.

К падению либо же росту пары приводит влияние различных факторов:

1. Колебания стоимости энергообеспечения.
2. Изменение процентных ставок ЦБ.
3. Величина товарооборота.
4. Растущая экономика или безработица.

Благодаря экономическому календарю, трейдер может ознакомиться с событиями, происходящими в мире, что пригодится ему при работе с EUR и GBR. Американская и Азиатская сессия подходят для спокойной торговли с этой парой, если же трейдер хочет сыграть на ее движении, то рекомендуется выбирать Европейскую.

К примеру, когда готовятся к выходу важные экономические новости, это нередко сопровождается ростом волатильности. Что делать в подобной ситуации? Если у вас в планах нет использования агрессивной стратегии, тогда имеет смысл отсидеться до момента, когда рынок отреагирует на опубликованные новости и несколько стабилизируется. Тогда уже можно снова выходить на торги и зарабатывать при умеренных рисках.

От чего зависит волатильность?

Она зависит от количества сделок на рынке, игроков, торговой сессии, общего состояния экономики той или иной валюты и, конечно же, от спекуляций. От того, насколько спекулятивен рынок по данной валюте. Обратите внимание, что волатильность может измеряться как в пунктах, так и в процентах. Но при этом стоит заметить, что чаще всего в процентах измеряют волатильность акций. На форексе привычнее измерение в пунктах. Если вам скажут, что среднее изменение цены пары EURUSD 0,7% то вы можете спокойно пересчитать это в пункты. И наоборот, вычислить из пунктов проценты если вам это необходимо для каких-либо исследований. Теперь перейдём к самому главному вопросу.

Важность волатильности для трейдеров

Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценной бумаги, поскольку для определенных стратегий и психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Например, трейдеру на рынке Форекс, желающему обеспечить стабильный рост своего капитала, не принимая при этом большого риска, можно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью. С другой стороны, трейдеру, готовому рисковать, подойдет валютная пара с повышенной волатильностью, позволяющая заработать на более существенной разнице в ценах, которая характерна для волатильной пары. Данные, предоставляемые нашим инструментом, позволяют определить наиболее волатильные валютные пары, а также узнать дни и часы недели, когда наблюдается самая высокая и самая низкая волатильность конкретных пар. Это дает возможность оптимизировать стратегию торговли.

Как применять данные волатильности для получения прибыли?

На самом деле всё довольно просто. Как говорится, все об этом знают, но никто не применяет. Особенно это касается внутридневной торговли. Никто не хочет применять простейшее правило.

Предположим, что вы знаете, что средняя волатильность по паре GBPUSD составляет 120 пунктов. Вопрос: если от начала дня цена прошла вверх 100 пунктов, стоит ли открывать позицию на покупку? Ответ будет очевидным, – нам не следует этого делать. Потому что, вероятность того, что цена пройдёт ещё какое-то количество пунктов слишком мала. Следовательно, открывать позицию на покупку не стоит и наоборот следует заострить внимание на медвежьих позициях. Но по какой-то причине люди забывают про эту простейшую методику и следуют за своей системой. Я считаю, что включать волатильность, как минимум на внутридневных стратегиях, в свои чеклист для входа в рынок обязательно нужно.

Аналогично можно поступать и с более высокими таймфреймами. Представим, что мы знаем, что средняя волатильность в неделю у GBPUSD составляет 200 пунктов. Если с понедельника пара прошла 50 пунктов, то мы можем рассчитывать, что если цена продолжит движение вниз, есть потенциал примерно в 150 пунктов.

С помощью неё можно вычислить размеры стопов и тейков. Если мы решили ориентироваться на данные волатильности и открывать продажу по фунту, то тогда мы бы старались не ставить большой (относительно недельного таймфрейма) тейк-профит. Потому что наши ожидания в пределах недели составляют 150 пунктов. Для определения стопов мы бы воспользовались специальными индикаторами.  Кроме того, мы наблюдали бы за размером канала.

Если средняя волатильность пары 200 пунктов, то ожидать движения в 1000 пунктов глупо. По крайне мере в пределах недели. Таким образом, волатильность можно применять и для расчётов рисков. Если вы открыли много позиций по разным парам, то можно рассчитать, что будет, если сработают все стоп-лоссы. Естественно, рынок не обязан подчиняться вашим расчётам, но это даёт некую опору для вашего удобства и торговли.

Лучшие валютные пары для начинающих

Рекомендации по наиболее торгуемым валютным парам для БО и форекса? Только не евро/доллар, однозначно. Слишком нервная пара, что зависит от чиха каких-то парней в ФРС. На форуме у нас есть вот такая вот табличка по 2-летней статистике торгов у крупнейшего брокера мира (FXCM).

Как видите, все новички лезут куда — в евро/доллар. Однако, какой сюрприз — статистически, это далеко не самая выгодная пара, мало того — она вообще плетется почти в хвосте.

Кого же можно рекомендовать? Например, британский фунт, он же GBP. Предсказуем, устойчив, особенно хорошо ведет себя в сочетании с другими валютами, скажем, GBP/JPY или GBP/USD.

Я вообще основные деньги сделал на фунте/йене (смешной нюанс — в нашем чате эту пару издревле называют «пизозн», почему — наберите gbpjpy на русской клавиатуре).

Банально используйте мультифреймовый анализ (о нем будет в отдельном уроке) и вы поймете, какую валютную пару следует торговать, а какую лучше не трогать.

3 недостатка высокой волатильности для трейдера

У высокой скорости движения цены финансового инструмента присутствуют не только достоинства, но и недостатки. Основным недостатком является то, что начинающим трейдерам лучше попрактиковаться какое-то время менее движущимися активами в игре на бирже Forex.

3 недостатка высоковолатильных валютных пар:

1. Высокий Стоп Лосс.
2. Спред выше, чем на основных парах.
3. Рекомендуется иметь опыт на Forex от 2-3-х месяцев.

Высокий Стоп Лосс и потенциальный риск – это явно слабая сторона высокой волатильности. Трейдер должен понимать, что если есть возможность заработать больше, то и риск потерять больше тоже присутствует.

Более высокий спред не является критическим недостатком, потому что он с лихвой компенсируется высокой волатильностью. Задача трейдера состоит в том, чтобы выбрать наиболее волатильную валютную пару на Форексе, но чтобы спред был не более 3-5 пунктов. Спред от 5 пунктов обходите стороной.

Рекомендован опыт на Forex от 2-3-х месяцев. Почему? Для игры на бирже валютными парами с широким диапазоном движения цены, трейдеру необходимо иметь рабочую торговую стратегию. «Обкатывать» свои торговые стратегии лучше на менее волатильных инструментах. Когда придет убеждение, что стратегия приносит прибыль – переходите на самые волатильные пары. Для уверенности можно уменьшить объём открываемых позиций. Это позволит избежать больших убытков при переходе с менее волатильных пар. Мани Менеджмент играет не менее важную роль, чем алгоритм входа в рынок, поэтому пересмотрите его и адаптируйте к более резким и быстрым движениям котировок.

Как рассчитывать волатильность?

Конечно же, вы можете вручную мерить каждую свечку, а потом делить на 10 используя калькулятор. Это не так сложно. Но существуют специальные сервисы, которые помогают производить расчёты автоматически.

Один из таких сервисов net.Mataf

На сайте нужно выбрать раздел «Форекс волатильность»:

И в открытом окне мы уже можем работать с данными:

По умолчанию показана статистика за 10 недель. Автоматически будет установлена пара EURUSD:

Если вам нужна статистика иной пары, то просто выбираете из списка слева и получаете данные:

Возьмём пару GBPUSD. Мы видим, что средняя волатильность в день составляет 116 пунктов. Так же можем просмотреть волатильность по часам в течении дня. Трейдеры, которые торгуют, скажем, на М5 могут это использовать.

Для этой пары средняя волатильность в час составляет 25 пунктов. Представим, что у вас появляется в течение часа сигнал на покупку, а цена уже прошла 20 пунктов. В этом случае лезть не стоит. Только при условии, что в следующий час цена продолжит движение.

Итак, на этом сервисе вы можете просмотреть волатильность любой торговой пары. На сайте указано время по Гринвичу. Так же мы видим статистику, которую можно анализировать и использовать в торговле. Так, самый волатильный час для пары GBPUSD на момент написания статьи – 10 часов по Гринвичу – 38,8 пункта:

Так же можно увидеть данные по дням недели. Самый волатильный день у нас вторник, а наименее – понедельник:

Опять же, эти данные можно использовать для построения или корректировки собственной стратегии. Наверняка вам уже пришли какие-то идеи по мере того, как мы движемся дальше.

Ещё ниже можно увидеть историческую волатильность:

Это пригодится при тестировании стратегий на истории. Можно сделать вывод, что в 2009 году волатильность была наибольшей. А на текущий момент она усреднённая. Аналогично можно поступать с другими валютными парами и металлами, таким как золото или серебро.

Также данные по волатильности можно посмотреть на сервисе com.myfxbook

Он должен быть известен вам, как сайт для мониторинга торговли. Но здесь так же есть и дополнительные инструменты для просмотра волатильности.

Чтобы открыть показатели, находим раздел «Market –> Volatility»:

И получаем углублённые данные по торговым парам:

По нашей паре GBPUSD мы можем увидеть волатильность: в 1 минуту, за 5 минут, за 15 минут и так далее. Это всё можно использовать в торговле. Кроме того, здесь можно поменять показатели пунктов на проценты, а так же искать пары со значениями волатильности в заданных рамках:

Если нажать вкладку “Ещё”, то можно добавить какие-то дополнительные пары:

На сервисе, который мы рассматривали выше, к примеру, нет пары USDRUВ, а на этом сервисе мы можем включить ее в список:

Лично мне удобнее использовать Mataf, но вы можете сделать проще и для работы использовать оба сервиса, потому что их возможности отличаются. На myfxbook имеются минутные данные, а на Mataf есть больше графиков и более подробная информация. Используйте оба этих сервиса для построения и корректировки своих стратегий.

Индикаторы, основанные на волатильности

Я расскажу о стандартных индикаторах, которые есть по умолчанию в терминале.Первый индикатор — это ATR:

Индикатор среднего истинного диапазона изобретённый в далёком 1972 году. Он показывает среднюю волатильность и его используют чаще всего для установки целей и стоп лоссов. Значение индикатора умножают на какой-то множитель и таким образом рассчитывают стоп-лосс либо и/или тейк профит. При этом расчёты будут автоматически меняться в зависимости от текущей волатильности. Волатильность больше, тейк профит становится больше. Волатильность меньше и тейк профит становится меньше. Следующий индикатор – это ССI:

Он основывается на данных по средней цене и скользящей средней. Используется как осциллятор, то есть при нахождении в зоне перепроданности рекомендуется покупать. А при нахождении в зоне перекупленности – продавать. Ещё один индикатор, который всем известен – это Ленты Боллинджера:

Они состоят из стандартной скользящей средней и скользящей средней плюс и минус стандартное отклонение, которое рассчитывается на основе цены. Эти ленты используются чаще всего для определения границ движения от стандартной средней. Мы можем делать выводы на основе этого индикатора об окончании движения,коррекции и т.п.

От чего зависит изменчивость цен

На изменение цены валютной пары влияет сразу несколько факторов, которые прямо или косвенно связаны с состоянием экономической системы соответствующей страны:

1. Новости, которые касаются как экономики, так и политики государства. Позитивная информация может привести к краткосрочному росту валюты, негативная новость (например, наводнения, политическая нестабильность) – наоборот, приводят к снижению курса.
2. Уровень процентной ставки, принятый Центральным банком государства. Ставка напрямую влияет на уровень цен, усиливает или ослабляет инфляцию. Поэтому и актив начнет дорожать или дешеветь, т.е. его волатильность увеличится.
3. Ликвидность валюты, Степень легкости, с которой ее можно продать.
4. Кросс-курсы. Те пары, в которых нет доллара USD.

Также есть и такие валютные пары, которые мало зависят от новостей в конкретной стране, от уровня процентной ставки США или в Евросоюзе. Например, это биткоин и другие виды криптовалют.

Современному трейдеру нет необходимости вникать во все тонкости фундаментального анализа, поскольку:

• эти данные уже заложены в цену, т.е. достаточно следить только за движением графика;
• есть показания технических индикаторов, которые позволяют более или менее точно предсказывать динамику цен в обозримой перспективе (например, на несколько часов или дней);
• есть возможность изучить важнейшие экономические новости, которые публикуются ежедневно на специализированных порталах (если показатели по безработице в Германии оказались ниже ожидаемых рынком, евро может стремительно вырасти в цене относительно других валют).

Поэтому важно разбираться в этих показателях именно на практике, а не в теории. Это означает, что трейдер должен не только знать о факторах, влияющих на волатильность, но и уметь пользоваться ими для получения прибыли.