Торговые индикаторы технического анализа
Виды индикаторов технического анализа
Палитра индикаторов сегодня огромна: в открытом доступе находятся сотни разнообразных инструментов. Переизбыток предложения вызывает проблемы у некоторых трейдеров. Если добавить на график слишком много индикаторов, можно смотреть на них часами, но вопрос "что делать с долларом" так и останется нерешенным.
Обратите внимание: все биржевые индикаторы строятся на двух показателях: стоимость актива и объем торгов. В зависимости от целей применения их можно объединить в две основные категории:
- Трендовые индикаторы (отстающие)
- Осцилляторы / флэтовые индикаторы (опережающие)
Как правило, трендовые индикаторы отображаются непосредственно на графике цены. Осцилляторы же добавляются на отдельный график под ценой. В качестве примера посмотрите на график индекса ММВБ: на самом графике вы увидите четыре скользящие средние (индикаторы тренда), а под графиком - индикатор RSI (осциллятор).
Не рекомендуется одновременно использовать более двух индикаторов из каждой категории. В противном случае вы рискуете получить противоречивые сигналы.
Полосы Боллинджера
Данный осциллятор состоит из трех скользящих средних, которые охватывают график цены сверху и снизу, образуя канал. Боллинджер лучше работает в связке с другими индикаторами, так как является вспомогательным. Тем не менее, его часто используют вместо уровней поддержки-сопротивления и EMA.
Как торговать:
- Когда цена доходит до нижней скользящей, можно покупать;
- Перед мощным выстрелом цены канал часто сужается, как пружина;
- Ищи букву W на графике. Первый минимум должен коснуться линии или ниже, второй закрывается выше – сигнал покупать.
Северсталь, ноябрь 2017 - март 2018
RSI (Relative strength index) – Индекс относительной силы
Наверное, это самый популярный осциллятор в техническом анализе. RSI выводится в нижнем окне и представляет собой кривую, которая колеблется в диапазоне от 0 до 100.
Как торговать:
- Если кривая рисуется выше или около 70, то акция перекуплена. Продаем.
- Если ниже или около 30, то перепродана. Покупаем.
Westrock, сентябрь 2017 – июль 2018
RSI показывает, что в акции Westrock набилось много покупателей. У нас уже два сигнала от MACD и RSI на возможную коррекцию. Решение за вами.
Royal Dutch Shell PLC Class AВремя : 18:39:10
| RSI(14) | 40,239 | Продавать |
| STOCH(9,6) | 30,719 | Продавать |
| STOCHRSI(14) | 7,535 | Перепроданность |
| MACD(12,26) | -0,020 | Продавать |
| ADX(14) | 48,804 | Продавать |
| Williams %R | -82,051 | Перепроданность |
| CCI(14) | -149,7745 | Продавать |
| ATR(14) | 0,0907 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | -0,0979 | Продавать |
| Ultimate Oscillator | 42,124 | Продавать |
| ROC | -0,964 | Продавать |
| Bull/Bear Power(13) | -0,2340 | Продавать |
| Покупать:0 | Продавать:9 | Нейтрально:0 | Сводные показатели:Активно продавать |
General Electric CompanyВремя : 20:14:23
| RSI(14) | 63,562 | Покупать |
| STOCH(9,6) | 58,063 | Покупать |
| STOCHRSI(14) | 12,422 | Перепроданность |
| MACD(12,26) | 0,540 | Покупать |
| ADX(14) | 29,956 | Покупать |
| Williams %R | -32,635 | Покупать |
| CCI(14) | 77,1299 | Покупать |
| ATR(14) | 0,7629 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Нейтрально |
| Ultimate Oscillator | 60,830 | Покупать |
| ROC | 0,123 | Покупать |
| Bull/Bear Power(13) | 0,8760 | Покупать |
| Покупать:9 | Продавать:0 | Нейтрально:1 | Сводные показатели:Активно покупать |
Microsoft CorporationВремя : 20:14:35
| RSI(14) | 60,181 | Покупать |
| STOCH(9,6) | 70,052 | Покупать |
| STOCHRSI(14) | 80,641 | Перекупленность |
| MACD(12,26) | 0,370 | Покупать |
| ADX(14) | 19,101 | Нейтрально |
| Williams %R | -17,209 | Перекупленность |
| CCI(14) | 129,6243 | Покупать |
| ATR(14) | 1,0171 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | 1,1364 | Покупать |
| Ultimate Oscillator | 68,039 | Покупать |
| ROC | 1,070 | Покупать |
| Bull/Bear Power(13) | 1,8240 | Покупать |
| Покупать:8 | Продавать:0 | Нейтрально:1 | Сводные показатели:Активно покупать |
Трендовые индикаторы
Не всегда удается четко проследить, находится ли цена на актив в тренде в настоящий момент и насколько этот тренд силен. Для этого можно использовать трендовые индикаторы.
Трендовые индикаторы выполняют следующие функции:
- определяем, есть ли на рынке выраженный тренд;
- понимаем направление и силу этого тренда;
- находим точки для входа в рынок и выхода из него.
По своей природе трендовые индикаторы являются отстающими
Это означает, что их применяют не столько для прогнозирования будущего направления, сколько для подтверждения изменений в движении цены. Это не преуменьшает их потенциальную полезность для трейдера.
HSBC Holdings PLCВремя : 18:58:02
| RSI(14) | 50,055 | Нейтрально |
| STOCH(9,6) | 49,069 | Нейтрально |
| STOCHRSI(14) | 2,474 | Перепроданность |
| MACD(12,26) | 0,830 | Покупать |
| ADX(14) | 36,327 | Продавать |
| Williams %R | -67,005 | Продавать |
| CCI(14) | -165,2665 | Продавать |
| ATR(14) | 1,6886 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | -0,7857 | Продавать |
| Ultimate Oscillator | 46,615 | Продавать |
| ROC | -0,134 | Продавать |
| Bull/Bear Power(13) | -2,0400 | Продавать |
| Покупать:1 | Продавать:7 | Нейтрально:2 | Сводные показатели:Активно продавать |
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – индикатор схождения-расхождения скользящих средних
Как торговать MACD: при обнаружении дивергенции будьте готовы открыть или закрыть сделку. Ниже на дневном графике Westrock (WRK) зеленая линия показывает на рост.
Westrock, сентябрь 2017 – июль 2018
Переводим взгляд на нижнее окно с MACD и видим противоположную картину – дивергенцию, которая указывает на возможный спад (красная линия). Так и случилось: двухлетний восходящий тренд прервался.
Но…
Сигнала от одного осциллятора недостаточно, поэтому надо найти подтверждение из других источников. Все, как в разведке. Зовем на помощь RSI.
Apple IncВремя : 20:14:26
| RSI(14) | 66,402 | Покупать |
| STOCH(9,6) | 72,106 | Покупать |
| STOCHRSI(14) | 96,648 | Перекупленность |
| MACD(12,26) | 0,390 | Покупать |
| ADX(14) | 26,064 | Покупать |
| Williams %R | -7,255 | Перекупленность |
| CCI(14) | 150,4998 | Покупать |
| ATR(14) | 0,6943 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | 1,3429 | Покупать |
| Ultimate Oscillator | 66,712 | Покупать |
| ROC | 1,785 | Покупать |
| Bull/Bear Power(13) | 2,3000 | Покупать |
| Покупать:9 | Продавать:0 | Нейтрально:0 | Сводные показатели:Активно покупать |
Как лучше торговать – с индикаторами или на «чистом» графике?
Графики валютных пар или других активов дают те же ценовые данные, что используются в формулах индикаторов. Это позволяет опытному глазу трейдера визуально определять сигналы входа или выхода без дополнительных инструментов.
Такую торговлю можно сравнить с предсказанием погоды по народным приметам жителем сельской глубинки или диагностикой «на слух» работы двигателя опытным автомехаником. Однако никто из профессионалов не полагается полностью на «чувства», подкрепляя свои прогнозы показаниями метеоприборов или компьютерной диагностикой автомобиля.
Даже профессиональный трейдер может пропустить сигнал на «чистом графике». Применение формул позволяет автоматизировать технический анализ, увеличить количество одновременно торгуемых инструментов, снизив количество ошибок, и уменьшить убытки.
Созданная на основе индикаторов система может быть запрограммирована в виде торгового робота, который выведет трейдинг на совершенно другой уровень. Сигналы пересечения Moving Average или зон осцилляторов может понять даже новичок. Они помогут ему найти однозначные точки входа/выхода и не дадут пропустить сделку профессионалу.
Некоторые сигналы, например, дивергенцию, невозможно увидеть невооруженным взглядом. Нельзя отказаться и от наблюдения за долгосрочным индикатором – скользящей с периодом 200 дней, ставшей «шаблоном» для институциональных инвесторов.
Осцилляторы
Если ярко выраженного тренда на рынке нет, на помощь трейдеру приходят осцилляторы. Этот вид индикаторов помогает определить границы бокового канала, в котором в настоящий момент “болтается” цена.
Осцилляторы дают сигналы о перекупленности/перепроданности рынка
Если осциллятор сигнализирует о перекупленности акции, следует рассмотреть возможность закрытия позиции на покупку. Если же мы наблюдаем перепроданность, следует присмотреться к закрытию позиции на продажу.
Осцилляторы относятся к опережающим индикаторам. Это означает, что они могут подавать сигналы для разворота рынка заблаговременно.
Например, рост цены стал более резким, а затем замедлился. В таком случае осциллятор отразит изменение моментума и может сигнализировать о вероятном развороте тренда вниз,
MACD
Очень популярный индикатор технического анализа основанный на схождениях и расхождениях двух скользящих средних с различными периодами. Различают два варианта представления данного индикатора: линейное и гистограмма. Линейное представление в виде двух линий – «быстрой» и «медленной», а гистограмма в виде столбцов, показывающих расстояние между этими двумя линиями в каждый момент времени.
MACD аббревиатура от английского Moving Average Convergence/Divergence, что в дословном переводе означает схождение и расхождение МА (скользящих средних) был разработан основателем инвестиционной компании Signalert Corporation Джеральдом Аппелем и предназначался для анализа силы и направления тренда, а кроме этого, для выявления разворотных точек на ценовом графике.
Сигналом к покупке служит пересечение быстрой линии медленной снизу-вверх, а сигналом продаже аналогичное пересечение сверху-вниз (то есть, когда быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз).
Достаточно сильным сигналом считается дивергенция MACD (расхождение графика индикатора с графиком цены). Хорошие результаты дает использование MACD при боковом движении рынка (при флэте) и на больших таймфреймах (недели, месяцы). На малых таймфреймах этот индикатор дает слишком много ложных сигналов.
EMA (Exponential Moving Average) – Экспоненциальные скользящие средние
С апреля по сентябрь 2020 акции Amazon выросли на 85%, обновляя и обновляя исторические максимумы. В условиях такого мощного роста линиям поддержки и сопротивления неоткуда взяться, поэтому для торговли на колебаниях курса (свинг-трейдинг) используются скользящие средние.
Скользящая средняя представляет среднюю цену акций за N дней (часов, минут). 20-дневная скользящая в случае Amazon выступала уровнем поддержки.
Amazon, февраль-сентябрь 2020
Как торговать:
- Стратегия работает для быстрорастущих акций (AAPL, AMZN, NVDA, TSLA итд).
- Когда цена касается сверху EMA, можно покупать;
- Стоп-лоссы ставить под EMA;
У одних акций хорошо работают 20-дневные скользящие, у других 50-дневные.
Трендовые индикаторы vs. осцилляторы
Как мы уже говорили выше, каждый трейдер составляет свою торговую систему самостоятельно. Выбор типа индикаторов также зависит от предпочтений каждого участника рынка.
Однако следует помнить, что осцилляторы более эффективны на боковом рынке, а трендовые - на рынке с выраженной бычьей/медвежьей тенденцией.
Стоит ли вообще использовать индикаторы? Мы бы не рекомендовали дословно следовать каждому торговому сигналу, которые индикаторы выдают в огромном количестве. Тем не менее, можно выбрать для себя несколько индикаторов, которые позволят вам лучше ориентироваться на графике, и включить их в свою торговую систему. Не пренебрегая, при этом, графическим анализом и анализом фундаментальных показателей.
По мнению опытных трейдеров, секрет успешного применения индикаторов - в грамотном сочетании обоих видов. Торговую систему также следует корректировать в зависимости от текущей ситуации на рынке.
Конвергенция/дивергенция средних скользящих (MACD)
MACD (сокр. от Moving Average Convergence Divergence) – это технический индикатор, предназначенный для определения будущего ценового движения актива при помощи взаимосвязи двух средних скользящих. Он состоит из двух линий: линии MACD и сигнальной линии. Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA, после чего данный результат отражается над 9-дневной ЕМА, которая выступает в роли сигнальной линии. Многие инструменты построения графиков часто содержат гистограмму, которая показывает расстояние между этими линиями.
В поисках дивергенции (расхождения) между MACD и движением цены, трейдеры могут получить представление о силе текущего тренда. Например: цена демонстрирует новый максимум, в то время как MACD отражает очень низкие показатели, это говорит о том, что рынок в скором времени может развернуться. Благодаря этому индикатору мы можем сделать вывод: что при такой высокой цене и низком уровне импульса велика вероятность отката или разворота.
Вдобавок к этому, трейдеры могут использовать данный индикатор для поиска пересечений между линией MACD и ее сигнальной линией. Как правило, сигналом на покупку считают момент, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. И наоборот, сигналом на продажу является точка пересечения сигнальной линии линией MACD сверху вниз.
MACD часто используется в сочетании с RSI, поскольку оба индикатора измеряют импульс, но делают это исходя из разных данных. Предполагается, что вместе они могут дать более полный технический обзор рынка.
Моментум
Ввиду своей простоты и лёгкости интерпретирования индикатор моментум получил широкое распространение среди трейдеров. Вычисляется моментум как разница между текущей ценой рассматриваемого финансового инструмента и ценой бывшей определенный период времени назад. Этот период времени называют периодом индикатора моментум. Фактически моментум равен прибыли (или убытку) полученной за данный период времени за покупку одной единицы рассматриваемого финансового инструмента.
Технически этот индикатор показывает наличие или отсутствие тренда, а также направление этого тренда. Положительные значения индикатора говорят о восходящем тренде, отрицательные значения – о нисходящем. Смена знака индикатора говорит о смене тренда.
Основными сигналами данного индикатора считаются пересечения им нулевой отметки. То есть, когда моментум меняет свой знак, показывая тем самым и смену превалирующего в данный момент времени тренда. Когда знак меняется с плюса на минус (тренд меняется с восходящего на нисходящий) – это сигнал к продаже, а когда, наоборот, с минуса на плюс (изменение тренда с нисходящего на восходящий) – сигнал к покупке.
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (от англ. Relative Strength Index, сокр. RSI) – это индикатор импульса, который предоставляет показатели, на основе которых можно сделать вывод: перекуплен актив или перепродан. Это достигается путем измерения величины недавних изменений цен (стандартная настройка состоит из 14 предидущих периодов, 14 дней, 14 часов и т. д.). Затем данные отображаются в виде осциллятора, который может иметь значение от 0 до 100.( j
Поскольку RSI является индикатором импульса, он показывает силу с которой меняется цена. Это означает, что если индикатор увеличивается, когда цена растет, тенденция к повышению сильна, и приходит все больше и больше покупателей. Напротив, если мера измерения индикатора уменьшается, а цена растет, это может свидетельствовать о том, что продавцы вскоре могут получить контроль над данным рынком.
Традиционная интерпретация RSI заключается в цифровых показателях линии на графике: если она выше 70, то актив перекуплен, а когда меньше 30, то актив считается перепроданным. Таким образом, экстремальные значения могут указывать на предстоящий разворот тренда или откат. Тем не менее, было бы лучше не рассматривать эти значения как прямые сигналы на покупку или продажу. Как и во многих других методах технического анализа (TA), RSI может производить ложные или вводящие в заблуждение сигналы, поэтому всегда полезно учитывать и другие факторы перед тем, как зайти в сделку.Хотите узнать больше о данном индикаторе? Рекомендуем ознакомится с нашей: «Что такое индикатор RSI».
Walmart IncВремя : 20:14:26
| RSI(14) | 59,083 | Покупать |
| STOCH(9,6) | 27,754 | Продавать |
| STOCHRSI(14) | 1,277 | Перепроданность |
| MACD(12,26) | 0,890 | Покупать |
| ADX(14) | 22,127 | Продавать |
| Williams %R | -66,667 | Продавать |
| CCI(14) | -41,2836 | Нейтрально |
| ATR(14) | 0,7671 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | -0,0043 | Продавать |
| Ultimate Oscillator | 48,636 | Продавать |
| ROC | 0,349 | Покупать |
| Bull/Bear Power(13) | 0,1360 | Покупать |
| Покупать:4 | Продавать:5 | Нейтрально:1 | Сводные показатели:Продавать |
Alphabet Inc Class AВремя : 20:04:23
| RSI(14) | 54,990 | Нейтрально |
| STOCH(9,6) | 61,686 | Покупать |
| STOCHRSI(14) | 78,855 | Перекупленность |
| MACD(12,26) | 3,400 | Покупать |
| ADX(14) | 16,584 | Нейтрально |
| Williams %R | -36,364 | Покупать |
| CCI(14) | 62,1423 | Покупать |
| ATR(14) | 10,1500 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Нейтрально |
| Ultimate Oscillator | 53,805 | Покупать |
| ROC | -0,160 | Продавать |
| Bull/Bear Power(13) | 8,7520 | Покупать |
| Покупать:6 | Продавать:1 | Нейтрально:3 | Сводные показатели:Активно покупать |
Как вызвать осцилляторы в торговом терминале Тинькоффа?
Заходим с компьютера по адресу https://www.tinkoff.ru/invest-terminal/
- Жмем «Добавить виджет»;
- Добавляем «График TradingView»;
- Жмем на иконку «Индикаторы» и ищем нужный.
Важно помнить, что одним индикатором пользоваться не стоит. Их необходимо сочетать друг с другом. Большинство индикаторов запаздывающие, то есть сигналы отстают от реальной картины рынка.
Что такое уровни поддержки и сопротивления?
Уровнем поддержки (или просто поддержкой, англ. support) называется такой ценовой диапазон, от которого цена разворачивается вверх. Этот уровень как будто поддерживает цену, не давая спуститься ниже.
Лукойл (LKOH), дневной график апрель-сентябрь 2020
Уровень сопротивления (resistance) не дает цене идти вверх. Зеркальный уровень выступает как поддержкой, так и сопротивлением.Торговля от уровней – моя самая любимая стратегия. Главное, правильно найти точку входа. Этот метод идеален для акций, чья цена ходит в боковике (горизонтально).
Иногда вместо боковика акция торгуется в восходящем или нисходящем канале, как Алроса (ALRS).
Алроса, апрель-сентябрь 2020
Покупаем на нижней границе канала, первый тейк-профит ставим на середине, второй – наверху. Инструменты рисования TradingView позволяют искать подобные закономерности.
Kering SAВремя : 18:38:19
| RSI(14) | 65,115 | Покупать |
| STOCH(9,6) | 51,302 | Нейтрально |
| STOCHRSI(14) | 100,000 | Перекупленность |
| MACD(12,26) | 1,240 | Покупать |
| ADX(14) | 25,469 | Покупать |
| Williams %R | 0,000 | Перекупленность |
| CCI(14) | 281,4595 | Перекупленность |
| ATR(14) | 2,3286 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | 2,6643 | Покупать |
| Ultimate Oscillator | 64,726 | Покупать |
| ROC | 0,444 | Покупать |
| Bull/Bear Power(13) | 3,4880 | Покупать |
| Покупать:7 | Продавать:0 | Нейтрально:1 | Сводные показатели:Активно покупать |
Почему глупо искать «волшебный» индикатор
Мы имеем дело с ограниченным числом переменных: цена, время, иногда объемы. То есть любой индикатор, если он не информационный, получающий данные из внешних источников, никакой «новой» информации в себе не несет, а только лишь пропускает все те же данные через другую формулу. Так каким же образом индикатор вам покажет что-то, чего нет на графике?
Bank of America CorpВремя : 20:14:34
| RSI(14) | 70,062 | Покупать |
| STOCH(9,6) | 75,922 | Покупать |
| STOCHRSI(14) | 17,191 | Перепроданность |
| MACD(12,26) | 0,540 | Покупать |
| ADX(14) | 29,181 | Покупать |
| Williams %R | -10,526 | Перекупленность |
| CCI(14) | 105,9895 | Покупать |
| ATR(14) | 0,2557 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | 0,1443 | Покупать |
| Ultimate Oscillator | 62,502 | Покупать |
| ROC | 1,835 | Покупать |
| Bull/Bear Power(13) | 0,6060 | Покупать |
| Покупать:9 | Продавать:0 | Нейтрально:0 | Сводные показатели:Активно покупать |
Nestle SAВремя : 18:30:00
| RSI(14) | 45,961 | Нейтрально |
| STOCH(9,6) | 44,597 | Продавать |
| STOCHRSI(14) | 6,855 | Перепроданность |
| MACD(12,26) | 0,020 | Покупать |
| ADX(14) | 24,521 | Продавать |
| Williams %R | -65,854 | Продавать |
| CCI(14) | -69,9178 | Продавать |
| ATR(14) | 0,1986 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | -0,0529 | Продавать |
| Ultimate Oscillator | 54,572 | Покупать |
| ROC | -0,333 | Продавать |
| Bull/Bear Power(13) | -0,1240 | Продавать |
| Покупать:2 | Продавать:7 | Нейтрально:1 | Сводные показатели:Активно продавать |
Типы индикаторов
На рынке принято делить индикаторы на три условные группы:
- Трендовые – рисующие на графике кривые и ломаные линии, описывающие ценовые колебания, подсказывающие тренд;
- Информационные – отображающие данные из внешних источников или вспомогательную статистику;
- Осцилляторы – определяют текущую позицию относительно какого-то диапазона.
Самый распространенный трендовый индикатор – скользящая средняя (Moving Average), которая преобразует колебания котировок в среднее значение цен закрытия свечей на заданном временном интервале.
Трейдер самостоятельно задает эти настройки при добавлении инструмента на график. Это можно сделать в торговом терминале Metatrader через меню «Вставка», выбрав раздел «Индикаторы», где содержатся более 50 инструментов. Moving Average находится в разделе Трендовые индикаторы.
Окно настроек открывается автоматически после выбора индикатора и содержит оптимальные параметры, уже установленные по умолчанию.
Равный 14 период означает, что каждая точка кривой на графике – это среднее значений 14 цен закрытия (Close) предшествующих свечей. Точка автоматически пересчитывается всякий раз при появлении новой котировки. Трейдер будет наблюдать постоянно «плавающий» конец кривой до завершения формирования свечи.
Не все формулы индикаторов такие простые, как описанная скользящая средняя, но трейдеру важно понимать, что они оперируют только в рамках четырех ценовых значений свечи. Иногда к ним прибавляются объемы торгов – самый распространенный вид анализа VSA.
Объемы отображаются на графике Metatrader в виде гистограммы через меню правой кнопки мыши. В выпавшем списке выберите «Свойства», в открывшемся окне перейдите на вкладку «Общие» и поставьте галочку в пункте «Показывать объемы».
На Форекс рассчитываются отображающие частоту сделок тиковые объемы, в отличие от акций или фьючерсов, где учитывается количество проторгованных бумаг или контрактов. Подсчет тиков адекватно заменяет показатели оборота.
Трейдер может в этом убедиться самостоятельно, используя информационные индикаторы, которые переносят в Metatrader объемы торгов по валютным фьючерсам чикагской биржи CME.
Обороты этой площадки равны примерно 30% объемов торгов на Форекс. Трейдеры часто используют данные этой биржи как внешний источник данных для принятия торговых решений, перенося уровни скоплений отложенных ордеров или горизонтальные объемы торгов на определенных ценовых уровнях.
Ряд информационных индикаторов может показывать вспомогательную, но важную информацию. Цифры, звуковые или цветовые сигналы могут обозначать:
- Выход новостей или расширение спреда, указывающие на возможный скачок волатильности торгов;
- Смену отрезков сессии, связанную с разной активностью трейдеров;
- Окончание работы фондовых бирж – это важная информация для торгующих CFD на акции.
Осцилляторы позволяют определить текущее положение цены относительно какого-либо диапазона, как правило, минимума и максимума периода индикатора. Кривая инструмента располагается в подвале графика, обычно не выходя за пределы значений 0 и 1 или 0 и 100.
Осцилляторы имеют зоны перекупленности и перепроданности, где наиболее вероятны коррекция цены или разворот тренда. Индикатор отлично работает при боковом движении рынка, но дает много ложных сигналов на сильных и продолжительных трендах.
Осцилляторы используются в торговых стратегиях вместе с трендовыми индикаторами для поиска точек входа на откатах или моментов выхода на тестировании максимумов рынка. Любители «сеточных» стратегий применяют осцилляторы для усреднения позиции, чтобы заработать на моменте отката валютной пары к среднему значению.
Расхождение максимумов/минимумов этих индикаторов с графиками котировок считается «золотым сигналом». Подобные дивергенции с высоким процентом точности предсказывают временное затухание силы тренда, которое иногда превращается в начало противоположного движения.
Стохастик RSI (StochRSI)
Стохастик RSI (от англ. Relative Strength Index, сокр. RSI) является осциллятором отслеживающим движения цены для определения перекупленности или перепроданности актива. Как следует из названия, стохастик – это производная от обычного RSI, которая формируется на основе базовых показателей вместо данных о цене. Индикатор рассчитывается путем применения формулы стохастик RSI к обычным значениям RSI. Стандартные установки индикатора находятся в диапазоне от 0 до 1 (или от 0 до 100).
Благодаря своей чувствительности, стохастик RSI может генерировать множество сложно интерпретируемых торговых сигналов. Как правило, он имеет тенденцию быть наиболее полезным, когда показатели находятся вблизи верхних или нижних крайностей своего диапазона.
Если показатель стохастик RSI выше 0.8 – его принято считать перекупленным, а значение ниже 0.2 может свидетельствовать о перепроданности. Значение 0 означает, что RSI имеет самое низкое значение в измеряемом периоде (настройка по умолчанию обычно равна 14). В другом случае, значение 1 означает, что RSI имеет самое высокое значение за измеряемый период.
Аналогично стандартным настройкам индикатора, сигналы стохастик RSI о перекупленности или перепроданности не означают, что цена пойдет именно в том направлении, куда направляет индикатор. В данном случае, это просто указывает на то, что значения RSI (на основе которых были получены значения стохастик RSI) близки к крайним показателям. Важно помнить, что стохастик RSI более чувствителен, чем его предшественник, поэтому он генерирует больше ложных или вводящих в заблуждение сигналов.
Что такое конвергенция и дивергенция?
Когда акция падает, а осциллятор указывает на рост, то такой эффект называется конвергенцией. Когда акция растет, а осциллятор указывает на падение, то такой эффект называется дивергенцией.Я путаю эти понятия, поэтому такие паттерны называю просто дивергенцией, а тру трейдеры еще прибавляют бычья или медвежья.Для поиска дивергенций создан осциллятор MACD.
Deutsche Bank AGВремя : 18:29:50
| RSI(14) | 49,960 | Нейтрально |
| STOCH(9,6) | 48,746 | Нейтрально |
| STOCHRSI(14) | 7,112 | Перепроданность |
| MACD(12,26) | 0,043 | Покупать |
| ADX(14) | 40,997 | Нейтрально |
| Williams %R | -83,333 | Перепроданность |
| CCI(14) | -178,0474 | Продавать |
| ATR(14) | 0,0584 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | -0,0312 | Продавать |
| Ultimate Oscillator | 40,015 | Продавать |
| ROC | -0,037 | Продавать |
| Bull/Bear Power(13) | -0,1060 | Продавать |
| Покупать:1 | Продавать:5 | Нейтрально:3 | Сводные показатели:Продавать |
Уровни Фибоначчи
Осциллятор представляет сетку, которая накладывается на график цены от начала и до конца сильного тренда. Уровни поддержки и сопротивления часто будут совпадать с этой сеткой.
Средняя скользящая (МА)
Средняя скользящая (от англ. Moving Average, сокр. MA) сглаживает колебание ценны, отфильтровывая рыночный шум и выделяя направление тренда. Поскольку МА основана на прошлых данных о цене, это запаздывающий индикатор.
Двумя наиболее часто используемыми средними скользящими являются простая средняя скользящая (SMA или MA) и экспоненциальная средняя скользящая (EMA). SMA формируется на основе ценовых данных за определенный период, и их среднего значения. Например, 10-дневный SMA строится путем расчета средней цены за последние 10 дней. В свою очередь, EMA придает большее значение последним ценовым данным. Это делает его более чувствительным к недавним изменениям цены.
Как уже упоминалось, средняя скользящая является запаздывающим индикатором. Чем дольше период, тем больше задержка сигнала. Таким образом, 200-дневная SMA намного медленнее отреагирует на недавнее изменение цены, чем 50-дневная SMA.
Трейдеры часто используют соотношения цены к конкретным средним скользящим, чтобы измерить текущую тенденцию. Например, если цена остается выше 200-дневной SMA в течение длительного периода, то большинство трейдеров считают такой рынок бычьим.
Трейдеры также могут использовать пересечения или так называемые кроссоверы скользящих средних в качестве сигнала на покупку или продажу. Например, если 100-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA, это может рассматриваться как сигнал на продажу. Но что именно означает этот крест? Это указывает на то, что средняя цена за последние 100 дней теперь ниже, чем за последние 200 дней. Идея продажи здесь заключается в том, что краткосрочные движения цены больше не следуют за восходящим трендом и в большинстве случаев тенденция может измениться.
Banco SantanderВремя : 18:34:58
| RSI(14) | 56,522 | Покупать |
| STOCH(9,6) | 35,455 | Продавать |
| STOCHRSI(14) | 7,333 | Перепроданность |
| MACD(12,26) | 0,015 | Покупать |
| ADX(14) | 26,454 | Нейтрально |
| Williams %R | -63,636 | Продавать |
| CCI(14) | -33,4590 | Нейтрально |
| ATR(14) | 0,0215 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Нейтрально |
| Ultimate Oscillator | 48,237 | Продавать |
| ROC | 0,461 | Покупать |
| Bull/Bear Power(13) | 0,0020 | Покупать |
| Покупать:4 | Продавать:3 | Нейтрально:3 | Сводные показатели:Покупать |
International Business MachinesВремя : 20:13:29
| RSI(14) | 55,037 | Покупать |
| STOCH(9,6) | 67,930 | Покупать |
| STOCHRSI(14) | 88,512 | Перекупленность |
| MACD(12,26) | 0,070 | Покупать |
| ADX(14) | 26,556 | Нейтрально |
| Williams %R | -19,131 | Перекупленность |
| CCI(14) | 91,0318 | Покупать |
| ATR(14) | 0,5179 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | 0,2029 | Покупать |
| Ultimate Oscillator | 47,154 | Продавать |
| ROC | 1,328 | Покупать |
| Bull/Bear Power(13) | 0,8000 | Покупать |
| Покупать:7 | Продавать:1 | Нейтрально:1 | Сводные показатели:Активно покупать |
BHP Group PLCВремя : 18:35:02
| RSI(14) | 43,078 | Продавать |
| STOCH(9,6) | 19,937 | Перепроданность |
| STOCHRSI(14) | 0,000 | Перепроданность |
| MACD(12,26) | 0,280 | Покупать |
| ADX(14) | 26,514 | Продавать |
| Williams %R | -87,619 | Перепроданность |
| CCI(14) | -140,5197 | Продавать |
| ATR(14) | 15,3193 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | -9,6093 | Продавать |
| Ultimate Oscillator | 28,223 | Перепроданность |
| ROC | -0,673 | Продавать |
| Bull/Bear Power(13) | -18,8800 | Продавать |
| Покупать:1 | Продавать:6 | Нейтрально:0 | Сводные показатели:Активно продавать |
Procter & Gamble CompanyВремя : 20:12:56
| RSI(14) | 53,643 | Нейтрально |
| STOCH(9,6) | 28,478 | Продавать |
| STOCHRSI(14) | 20,738 | Перепроданность |
| MACD(12,26) | 0,050 | Покупать |
| ADX(14) | 29,722 | Покупать |
| Williams %R | -51,200 | Нейтрально |
| CCI(14) | -9,7758 | Нейтрально |
| ATR(14) | 0,4143 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Нейтрально |
| Ultimate Oscillator | 35,931 | Продавать |
| ROC | 0,387 | Покупать |
| Bull/Bear Power(13) | 0,0400 | Покупать |
| Покупать:4 | Продавать:2 | Нейтрально:4 | Сводные показатели:Покупать |
- https://investfuture.ru/edu/articles/indikatory-tehnicheskogo-analiza-trendovye-indikatory-vs-ostsilljatory
- https://vc.ru/finance/166940-5-fantasticheskih-oscillyatorov-dlya-torgovli-na-birzhe
- https://ru.investing.com/technical/stocks-indicators
- https://tlap.com/chto-takoe-indikatory/
- https://www.AzbukaTreydera.ru/top-5-indikatorov-tekhnicheskogo-analiza.html
- https://academy.binance.com/ru/articles/5-essential-indicators-used-in-technical-analysis
